Книги по техническому анализу. Часть 1.

Здесь представлена первая часть списка книг из раздела Технический анализ. Со второй частью списка можно ознакомиться по этой ссылке.


Технический анализ - прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен.

Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные. Наиболее часто методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на биржах.

В техническом анализе множество инструментов и методов, но все они основаны на одном предположении: из анализа временны́х рядов, выделяя тренды, можно спрогнозировать поведение цен.

Существуют различия в методах технического анализа на Форексе и на биржевом фондовом рынке. Например, на валютном рынке сделки заключаются между банками и объёмы операций не публикуются, каждый банк может публиковать лишь свои котировки, сделки происходят круглосуточно, включая выходные дни.

На биржах цены и объёмы сделок публикуют специальные комиссии, торговля ведётся в рамках времени торговых сессий. Тем не менее, общие принципы технического анализа на всех рынках одинаковы.

Волновой принцип Эллиота. Ключ к пониманию рынка. - Роберт Р. Пректер, А. Дж. Фрост.
Боллинджер о лентах Боллинджера. - Боллинджер Дж.
Энциклопедия технических индикаторов рынка. - Колби Роберт.
Энциклопедия торговых стратегий. - Кац Д., Маккормик Д.
Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении. - О'Нил Ульям.
Малая энциклопедия трейдера. - Найман Э.
Преуспевающий инвестор: Что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков. - О'Нил У. Дж.
Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям. - Найман Э.
Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера. - Пардо Роберт.
Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. - Твардовский В.В., Парщиков С.В.
Технический анализ. Полный курс. - Швагер Джек.
Технический анализ - новая наука. Томас Р. Демарк.
Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - Джон Дж. Мэрфи.
Межрыночный технический анализ. - Мэрфи Дж.
Как играть и выигрывать на бирже. - Элдер А.
Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры. - Элдер А.
Визуальный инвестор. Как определять тренды. - Мэрфи Дж.
Моментум, направленность и расхождение. - Блау У.
Применение технического анализа на мировом валютном рынке Форекс. - Корнелиус Лука.
Торговля на мировых валютных рынках. - Корнелиус Лука.
Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы. - Фишер Р.
Мастерство свинг-трейдинга. - Алан С.Фарлей.
Анатомия биржевого рынка. - В. Дорси.

Волновой принцип Эллиота. Ключ к пониманию рынка. - Роберт Р. Пректер, А. ДЖ. Фрост.

"Волновой принцип Эллиотта" - классика Уоллстрит. Один из авторов небезызвестный Роберт Пректер. Данная книга является переводом ее 20-го издания. Во многом благодаря этой книге большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике.

Исследуя финансовые рынки, Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на них меняются по узнаваемым моделям. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Волновой принцип - не только один из лучших методов прогнозирования, это, прежде всего, - детальное описание поведения рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континуума и, таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути.

Боллинджер о лентах Боллинджера. - Боллинджер Дж.

Книга "Боллинджер о лентах Боллинджера" дает советы, руководящие принципы и правила по встраиванию лент практически в любую инвестиционную стратегию.

Это рубежная книга, написанная единственным человеком, по-настоящему могущим сказать, что он обладает всеобъемлющим знанием предмета — самим Джоном Боллинджером.

На протяжении последних двух десятилетий тысячи опытных профессиональных трейдеров стали рассматривать ленты Боллинджера как наиболее представительный — и надежный — инструмент для оценки ожидаемого поведения цены.

И вот, в давно предвкушаемой книге "Боллинджер о лентах Боллинджера", Джон Боллинджер сам объясняет, как использовать эту исключительную технику для эффективного сравнения движения цен и индикаторов. Трейдеры могут найти в этой книге по техническому анализу сотни ценных идей, включая:

• -  Анализ главных индикаторов, построенных на основе лент Боллинджера — %b и BandWidth.
• -  Как трейдеры могут использовать ленты Боллинджера для того, чтобы работать с наиболее распространенными торговыми фигурами — а не против них.
• -  Стратегическое использование лент Боллинджера в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных торговых программах.
• -  Три торговые системы, основанные на лентах Боллинджера.

Сутью успешного инвестирования является определение, когда цена акций слишком высока или слишком низка, а затем выполнение соответствующих действий. Хотя Джон Боллинджер сам же первым утверждает, что нет такой техники, которая может наверняка определить эти уровни, книга "Боллинджер о лентах Боллинджера" представляет собой взгляд изнутри на инструмент, который — если его широкая популярность является достаточно точным судьей его эффективности — подходит к этому ближе, чем что-либо еще. Краткая, но вместе с тем всеобъемлющая, эта книга является одним из поистине незаменимых сегодня руководств по инвестированию.

Энциклопедия технических индикаторов рынка. - Колби Роберт.

Второе дополненное и переработанное издание наиболее полного и всестороннего описания технических индикаторов рынка, написанное ведущим специалистом в области технического анализа Робертом Колби.

В новом издании подробно рассмотрены около 100 новых индикаторов,приведены результаты важных исследований, предлагается подробная вводная информация по тестированию и моделированию.

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Энциклопедия торговых стратегий. - Кац Д., Маккормик Д.

"Энциклопедия торговых стратегий" ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты.

Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении. - О'Нил Ульям.

Книга описывает одну из самых прибыльных в мире систем выбора акций CAN SLIM, с помощью которой многие инвесторы сделали крупные состояния на фондовом рынке.

Создатель этой системы, Уильям О'Нил, в последние десятилетия является одним из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы страны (более 600), а также сотни тысяч индивидуальных инвесторов, работающих по системе CAN SLIM и получающих всю необходимую информацию через ежедневную газету Investor's Business Daily, которую он основал 1984 г. В настоящее время это вторая общенациональная деловая газета США после The Wall Street Journal.

Система CAN SLIM основана на закономерностях поведения самых прибыльных акций в последние 50 лет. Она опровергает многие стереотипы и ошибочные критерии выбора акций и на практике доказала свою исключительную эффективность.

Знание системы CAN SLIM является абсолютно необходимым для профессионалов фондового рынка. Кроме того, книга служит прекрасным учебным пособием для преподавателей и студентов экономических и финансовых вузов, а также всех тех, кто стремится зарабатывать на акциях.

Малая энциклопедия трейдера. - Найман Э.

Эта книга - пятое переработанное и дополненное издание финансового бестселлера Эрика Наймана, где в легкой и доступной форме изложены основные понятия и приемы успешного трейдинга. Автор описывает основные методы фундаментального и технического анализа, рассказывает об индикаторах и опционах, знакомит со специфическими видами анализа, методикой управления рисками, основами психологии биржевой игры. Настоящее издание дополнено новым фактическим материалом, отражающим современное состояние финансовых рынков, вплоть до лета 2004 г.

Энциклопедия предназначена для частных инвесторов и специалистов, работающих на финансовых рынках, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также для тех, кто стремится найти пути приумножения своих средств. Книга может использоваться в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей.

Преуспевающий инвестор: Что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков. - О'Нил У. Дж.

Чтобы успешно инвестировать на рынке, требуется одновременно решать множество задач: правильно выбирать акции, находить удачное время для покупок и продаж, вовремя ограничивать убытки и фиксировать прибыль. Неумение правильно решать эти задачи привело многих инвесторов к разорению в период падения фондового рынка. Уильям О'Нил, автор бестселлера "Как делать деньги на фондовом рынке", в своей новой книге рассказывает читателям, как избежать роковых ошибок и приумножить свой капитал.

Все положения инвестиционной методики О'Нила проиллюстрированы на множестве графиков цен на американские акции. Несмотря на простоту изложения, в книге подробно изложены методы всестороннего анализа рынка, которые будут интересны как частным инвесторам и спекулянтам, так и сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических специальностей.

Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям. - Найман Э.

Работа на рынке акций и валют - уникальная возможность для любого человека обрести личную и финансовую независимость. У опытного частного инвестора или спекулянта нет начальников, которые указывают, что делать, зато есть полная финансовая независимость. Однако путь к этой свободе непрост, так как только взвешенный профессиональный подход может уберечь инвестора от разочарований. В своей новой книге Эрик Найман, автор бестселлера "Малая энциклопедия трейдера", подробно и максимально доступно рассказывает, какие приемы и стратегии используют профессиональные трейдеры и что нужно сделать, чтобы работа на финансовом рынке была не азартной игрой, а надежным и увлекательным бизнесом.

Книга ориентирована, прежде всего, на частных инвесторов и спекулянтов, работающих на финансовых рынках, но будет интересна и сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических специальностей.

Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера. - Пардо Роберт.

Практическое, не требующее специальных навыков компьютерного программирования и готовое к применению руководство по созданию, тестированию и оптимизации торговых механических систем! Здесь содержится все, что вам потребуется для разработки и проверки каждого этапа построения выигрышной торговой стратегии от исходного формулирования через тестирование к торговле в режиме реального времени. Взяв на вооружение отшлифованные автором методики тестирования и оптимизации, многие из которых опубликованы впервые, вы сможете построить работоспособную торговую стратегию, достоверно определив потенциал ее прибыльности и риска, а затем протестировать, чтобы посмотреть, способна ли она работать в режиме реального времени.

Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. - Твардовский В. В., Парщиков С. В.

Эта книга написана действующими трейдерами и управляющими инвестиционными портфелями, поэтому вопросы инвестиций в акции и особенности биржевой игры на российских рынках рассматриваются именно с практической точки зрения. Особое внимание уделено балансу спроса и предложения на фондовом рынке, временным аспектам инвестирования и отбору акций для торговли. Тщательно рассмотрены риски маржинальных операций и учет брокером маржинальных позиций клиентов. Подробно описывается техника исполнения приказов на быстром и слаболиквидном рынке, управление рисками краткосрочных инвестиций и основные ошибки начинающих игроков.

Книга адресована как начинающим, так и опытным инвесторам, снабжена множеством иллюстраций и конкретных примеров действий игроков в различных ситуациях.

Технический анализ. Полный курс. - Швагер Джек.

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, - наиболее полное исследование в области технического анализа. В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.

Книга рассчитана как на трейдеров-профессионалов, так и на начинающих инвесторов, работающих на рынках фьючерсов, акций, облигаций и валют.

Технический анализ - новая наука. Томас Р. Демарк.

Новая книга известнейшего практика биржевых игр. Написана для людей с разным уровнем подготовки: Начиная с основ построения линий тренда автор (Томас Демарк) переходит к описанию оригинальных способов усовершенствования различного рода индикаторов. Один из лучших учебников для людей, играющих на бирже.

Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - Джон Дж. Мэрфи.

В данной книге подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его практического применения. Автор (Джон Мэрфи), ведущий специалист по техническому анализу с мировым именем, убедительно доказывает необходимость использования технических методов для прогнозирования движения цен и успешных финансовых операций.

Книга является базовым пособием по техническому анализу не только фьючерсов, а также акций и других финансовых инструментов. Она по праву считается "библией технического анализа".

Книга рассчитана как на начинающих игроков, так и на опытных специалистов биржевого и внебиржевого рынков.

"Технический анализ фьючерсных рынков" переведен на одиннадцать языков, издавался во многих странах и впервые выходит на русском языке.

Межрыночный технический анализ. - Мэрфи Дж.

Один из самых поразительных уроков восьмидесятых состоит в том, что все рынки взаимосвязаны. Рынки акций, облигаций, товаров и валют тесно переплетены между собой. Рынки Токио, Франкфурта, Лондона и других финансовых центров, испытывая воздействие американских рынков, в свою очередь сами влияют на них. Технический анализ сегодня быстро развивается, учитывая все эти межрыночные закономерности.

Книга Джона Мэрфи объясняет взаимосвязи между рынками доступным языком, демонстрируя многочисленные примеры их практического использования. При этом читателю не требуется специальной подготовки в области технического анализа. "Межрыночный технический анализ", написанный ведущим американским техническим аналитиком, подробно рассматривает четыре рыночных сектора: акции, облигации, товары и валюты, а также зарубежные рынки. Взаимодействие этих секторов иллюстрируются многочисленными графиками.

Читатель, в частности, узнает, что курс американского доллара обычно движется в направлении, противоположном товарным рынкам, особенно рынку золота. Он убедится в том, что между индексом CRB (Бюро по исследованию товарных рынков) и ценами на облигации существует сильная обратная зависимость, а также, что динамика рынка акций часто обусловлена волновым эффектом, который проходит через три других сектора. В книге представлено большое количество графиков, иллюстрирующих взаимодействие рынков. Сегодня "Межрыночный технический анализ" обязательная книга для всех серьезных инвесторов и финансовых менеджеров.

Как играть и выигрывать на бирже. - Элдер А.

Автор этого международного бестселлера, д-р Александр Элдер, - профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу. Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов: психологии, методов и контроля над риском.

В первой части этой книги д-р Элдер показывает, что ключи к победе - в вашей психологии. Он учит, как стать дисциплинированным игроком и избежать эмоциональных ловушек на бирже. Затем объясняет, как найти выгодные сделки, пользуясь графиками, компьютерными индикаторами и другими инструментами анализа биржи.

Вы увидите, как скомбинировать различные методы анализа в эффективную систему биржевой игры. И наконец, вам станет ясно, как управлять деньгами на своем биржевом счете.

Правила для ограничения риска важны для биржевика, как запас воздуха для аквалангиста. раскрыв эту книгу, вы сделали первый шаг к познанию новых методов игры на валютных, фондовых, фьючерских и других рынках. Вам предстоит узнать "Как играть и выигрывать на бирже".

Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры. - Элдер А.

Успех в биржевой игре стоит на трех китах: это психология, метод и финансы. В этой новой книге доктор Александр Элдер трактует их гораздо шире, чем в своем первом международном бестселлере "Как играть и выигрывать на бирже". Он раскрывает секреты управления капиталами временем, учит стратегии игры, помогает трейдерам уверенно входить в рынок и выходить из него с прибылью.

Советы профессионала, испытанные методы игры и единственный в своем роде визит в личный кабинет доктора Элдера делают эту книгу основополагающим руководством для всех трейдеров, как новичков, так и профессионалов. Трейдинг с д-ром Элдером включает: анализ основных понятий биржевой игры; описание психологии трейдинга, складывающейся из индивидуальной психологии трейдера и психологии рыночной толпы; обзор основных положений технического анализа, а также новых индикаторов и систем; обучение поэтапному управлению капиталом и контролю над риском; четкие инструкции о том, как вести отчетность и планировать время; визит в трейдинговый кабинет д-ра Элдера и анализ его недавних сделок.

Визуальный инвестор. Как определять тренды. - Мэрфи Дж.

"Визуальный инвестор" не обходит сложностей в работе с графиками, чем облегчает их практическое освоение. Автор (Джон Мэрфи) дает широкий обзор всех основных разделов технического анализа от различных типов графиков и рыночных индикаторов до секторного анализа и глобального инвестирования.

На реальных примерах и четких графиках вы научитесь:

• -  проводить значимые линии поддержки и сопротивления;
• -  понимать, каким образом объем торговли подтверждает поведение цены;
• -  отслеживать тренды с помощью скользящих средних;
• -  различать трендовые и бестрендовые рынки;
• -  обнаруживать состояния перекупленности и перепроданности рынков с помощью осцилляторных систем;

Моментум, направленность и расхождение. - Блау У.

В этой книге, написанной известным специалистом по техническому анализу Уильямом Блау, рассказано об индикаторах Моментума, направленности и расхождениях, образующих основу для построения большинства индикаторов технического анализа, и о том, как с их помощью можно добиваться значительных успехов в торговле. Схемы построения и методы применения этих индикаторов изложены четко, кратко и с минимумом математических формул.

Привлекая наиболее продвинутые методы анализа цен, с помощью более чем 75 наглядных графиков, автор описывает методы применения и необходимые ограничения для наиболее широко используемых современных технических индикаторов. Затем, взяв конструкции Моментума, направленности и расхождения как основу, рассказывается о различных способах построения из них семейств новых, универсальных индикаторов, а также о приемах, повышающих эффективность работы с широко известными индикаторами.

В этой книге Уильям Блау впервые вводит имеющую принципиальное значение концепцию двойного сглаживания, и, основываясь на ней, разрабатывает новые устойчивые индикаторы Моментума, основанные на методе двойного сглаживания; показывает, что использование этих новых индикаторов повышает эффективность работы с такими наиболее известными осцилляторами, как ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ (RSI), СХОЖДЕНИЕ-РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MACD) и стохастические индикаторы. Улучшение индикаторов достигается за счет решения большинства проблем, связанных со сдвигом (запаздыванием во времени).

Применение технического анализа на мировом валютном рынке Форекс. - Корнелиус Лука.

За последние годы валютный ранок переживал стремительный рост, подталкиваемый многочисленным сообществом трейдеров, привлекаемых на рынок присущей ему прибыльностью и ограниченным риском. Некоторые из них ведут просто спекулятивные игры, другие преследуют цель страхования своих операций посредством биржевых финансовых инструментов. Со временем, по мере "созревания" рынка, путь "легких денег" стал гораздо извилистее.

Изучение данной книги вооружит Вас мощнейшим инструментом предвидения для сражений и побед в битвах валютного рынка. Содержащая практические рекомендации по всем аспектам - от базовых знаний для построения графиков и до самых продвинутых аналитических систем, книга для простоты изучения разделена на три основные части: Тенденции и основные графические модели; Типы графиков; Количественные методы анализа.

В своей книге автор раскрывает сущность анализа Ганна показывает "подводные камни" Волнового Принципа Эллиота. Он показывает, как Вы можете использовать современные программные средства для упрощения использования многосложных комбинаций этих продвинутых систем. В книге много графического материала от различных программ технического анализа.

Эта уникальная книга дает Вам обзор отобранных автором инструментов технического анализа, который поможет Вам преуспеть на мировом валютном рынке.

Торговля на мировых валютных рынках. - Корнелиус Лука.

Валютный рынок — самый большой и динамично развивающийся финансовый рынок в мире. Корнелиус Лука, один из ведущих мировых экспертов в области инвестиций, рассказывает о возможностях, которые он предоставляет, особенностях и инструментах анализа. Четко и понятно автор излагает методы и технологии работы на рынке, подкрепляя свои идеи примерами из реальной практики.

Книга рассчитана на трейдеров, аналитиков, а также студентов и преподавателей финансовых вузов.

Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы. - Фишер Р.

Эта книга посвящена самой увлекательной проблеме анализа рынка акций и товарных рынков - разработке серьезных и надежных инвестиционных документов, опирающихся на связи между поведением цен и Законом Природы (как поведенческим феноменом).

Новые свойства чисел Фибоначчи открывают путь к совместному анализу цены и времени, который способен с поразительной точностью указывать координаты вершин и оснований рынка.

Мастерство свинг-трейдинга. - Алан С. Фарлей.
 

Ведущие игроки рынка понимают, что наши "эффективные" рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. К счастью, этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы - и "Мастерство свинг-трейдинга" Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности, прежде чем они исчезнут.

Новаторская система Фарлея базируется на Модели Циклов - сменяющих друг друга фаз развития рынка, которые повторяются в определенном порядке, и этот прогнозируемый процесс характерен для всех типов ценовых графиков и в любых временных рамках.

Анатомия биржевого рынка. - В. Дорси.
 

Описание психологической стороны трейдинга давно стало "хорошим тоном" для книг, посвященных биржевой торговле, данное произведение отличается от них глубиной и целенаправленностью исследования этой области. Автор, исходя из созданной им "теории триединства" (рассматривающей рынок как единую субстанцию, обладающую собственным характером, создаваемым на основе коллективных настроений и рациональных мнений участников рынка, дополненных ценовой статистикой), делает вывод о том, что подробный анализ этих составляющих (с помощью методов, изложенных в книге) дает трейдерам возможность предсказывать поведение рынка.

Таким образом, книга представляет некую альтернативу столь популярному среди трейдеров техническому анализу. Она представляет теорию, согласно которой, математические методы (технический анализ) представляет собой лишь одну из составляющих "психологического" анализа. Книга будет интересна не только непосредственным участникам торгов, но и всем интересующимся психологией и теорией рыночных взаимоотношений и ценообразования, в том числе студентам экономических вузов.