Торговая система CCI Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эта торговая система (эксперт) реализована для торгового терминала MetaTrader 5. В этом эксперте используется индикатор CCI (Commodity Channel Index) для формирования сигналов на открытие позиции. Сигналы и модификация позиции производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

1. Параметры торгового эксперта.

Есть возможность настроить такие параметры в эксперте:

• - Magic Number – магический номер (идентификатор сделок эксперта).
• - Deviation – проскальзывание цены в пунктах.
• - Indicator Period – период индикатора CCI (Commodity Channel Index).
• - Indicator Segments – в этом параметре можно установить количество баров, на протяжении которых индикатор CCI беспрерывно растёт/падает. Можно установить значение от 1 до 5 включительно. Если установить значение меньше единицы (1) или больше пяти (5), то эксперт исправляет его в коде. Это хорошо видно при использовании информационно-торговой панели для изменения параметров во время торговли.
• - Take Profit – уровень фиксации прибыли, который рассчитывается в пунктах от цены открытия позиции. При нулевом значении Take Profit устанавливаться не будет.
• - Stop Loss – защитный уровень, который рассчитывается в пунктах от цены открытия позиции. При нулевом значении Stop Loss устанавливаться не будет.
• - Trailing Stop – шаг в пунктах для модификации защитного уровня в сторону прибыли. Уровень рассчитывается от максимумов (High) баров для позиций Sell и от минимумов (Low) баров для позиций Buy. При нулевом значении модификация защитного уровня не производится.
• - Reverse – в этом параметре можно указать, использовать ли переворот позиции, если есть сигнал в противоположную сторону. Значение true означает, что переворот позиции будет осуществляться при противоположном сигнале.
• - Lot – объём позиции (лот).
• - Volume Increase – объём, на который будет увеличиваться объём позиции в случае, если условие истинно. Если установить нулевое значение, то наращивание объёма производиться не будет.
• - Volume Increase Step – расстояние в пунктах, которое должна пройти цена от цены последней сделки текущей позиции, чтобы условие на увеличение объёма позиции было истинным.

2. Сигналы для совершения торговых операций.

Позиция открывается при выполнении описанных ниже условий:

Для позиции BUY:

• - Если индикатор CCI идёт на повышение в течение указанного количества баров в параметре Indicator Segments, то позиция открывается. На рисунке ниже приведён пример, когда для того, чтобы позиция открылась, рост индикатора должен быть в течение пяти (4) баров.
• - При открытой позиции в эксперте начинает работать модуль по наращиванию объёма позиции. Увеличение объёма производится только, если цена движется в прибыльную сторону и достигает уровня, который рассчитывается для позиций BUY, как: цена последней сделки плюс указанное количество пунктов в параметре Volume Increase Step.

Для позиции SELL:

• - Если индикатор CCI идёт на понижение в течение указанного количества баров в параметре Indicator Segments, то позиция открывается. На рисунке ниже приведён пример, когда для того, чтобы позиция открылась, падение индикатора должно быть в течение пяти (4) баров.
• - При открытой позиции в эксперте начинает работать модуль по наращиванию объёма позиции. Увеличение объёма производится только, если цена движется в прибыльную сторону и достигает уровня, который рассчитывается для позиций SELL, как: цена последней сделки минус указанное количество пунктов в параметре Volume Increase Step.

3. Дополнительные параметры и возможности.

Так же, как и в каждом  эксперте из этой серии, есть дополнительные параметры:

• - On/Off Info Panel – включает/выключает отображение в правой части графика информационно-торговой панели.
• - Setting "On The Fly" – (настройка "на лету") включает/выключает возможность управления параметрами с информационно-торговой панели.

На графике информационная панель, если параметр On/Off Info Panel в положении true, выглядит вот так (точно также она выглядит и во время теста в режиме визуализации):

На панели отображаются все параметры эксперта, которые относятся к торговле (влияют на результаты торговли). Если включен параметр Setting "On The Fly", когда панель на графике, то нажимая на название или значение параметра на панели, открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать или изменить значение параметра.

Если параметр Setting "On The Fly" в положении true, то эксперт записывает значения параметров с информационной панели в файл, обновляя их при каждом последующем изменении. Таким образом, можно переключаться между параметрами по умолчанию, которые содержаться во внешних параметрах эксперта и теми, которые были настроены вручную и содержатся в файле параметров эксперта.

4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.

Теперь оптимизируем параметры и протестируем торгового эксперта CCI Volume Increase.

Так же, как и в предыдущих описаниях оптимизации параметров торговых экспертов, диапазон дат выставим от 2000 года до текущего дня. Если в оптимизации используется очень большое количество данных (чем больше, тем лучше), то больше вероятность того, что и дальше будет такой результат. Очень полезно проводить форвард тесты, для проверки торговой системы на устойчивость.

Всегда во время оптимизации и тестов лучше использовать режим торговли Произвольная задержка. В этом режиме используется задержка для торговых операций, что приближает к реальности. Так как предполагаются довольно большие расстояния для торговых уровней (Stop Loss и Take Profit), то для оптимизации параметров вполне подходит режим Только цены открытия. Это самый быстрый режим, но и наименее точный.  В большинстве случаев во всех режимах результат будет идентичен.

Следует ещё отметить, что в режиме Только цены открытия можно случайно найти ГРААЛЬ, когда торговые уровни находятся очень близко. Поэтому каждый тест нужно проверять в разных режимах прежде, чем делать какие-то выводы.

Ниже на рисунке показаны настройки тестера для оптимизации параметров:

В настройках эксперта в тестере (раздел Входные параметры) установим диапазоны и шаги параметров так, как показано на рисунке ниже:

5. Анализ полученных результатов.

Процесс оптимизации занял около 30-ти минут на двухъядерном процессоре (Intel Core2 Duo  P7350 @ 2.00GHz). Время одного прохода около 1 секунды. Ниже на рисунке показан График оптимизации:

 

Правой кнопкой мыши можно вызвать контекстное меню, в котором можно выбрать трёхмерный график оптимизации. На рисунке ниже показано, как это выглядит для параметров Indicator Period (справа) и Stop Loss (слева). По количеству положительных результатов, а также их скоплению можно сделать определённые выводы, из какой области рассматривать сочетания параметров.

Для демонстрации выберем результат по максимальному фактору восстановления. При выборе торговой системы или каркаса для торговой системы, можно смотреть, например, на количество результатов, у которых фактор восстановления выше трёх, как в данном случае (вкладка Результаты оптимизации). На мой взгляд, лучше выбирать результаты по этому показателю, но у каждого может быть какой-то свой критерий или даже набор критериев для отбора. Ведь, если рядом находятся два результата с высоким фактором восстановления, но у того, который больше при этом и просадка депозита больше, то выбор, возможно, лучше сделать в пользу меньшей просадки.

На меньших таймфреймах количество сделок будет тем больше, чем меньше таймфрейм. Если же нужен именно крупный таймфрейм, а нужного количества данных нет, то есть один метод, который я опишу в одной из статей по программированию в разделе Программирование, который можно использовать в таких случаях.

Результат теста по максимальному значению фактора восстановления получился такой, как на рисунке ниже:

 

Практически идентичный результат с такими параметрами Вы получите и в других режимах (OHLC на M1 и Все тики). Ниже на рисунке можно посмотреть показатели результата теста по максимальному значению фактора восстановления (вкладка Результаты):

6. Скачать файлы.

Бесплатно скачать эксперта можно на сайте mql5.com в разделе Маркет (ссылка ниже). Если у Вас возникнут пожелания по доработке эксперта, пишите, мы их обязательно рассмотрим и постараемся внести дополнительные возможности в ближайшее время. То же самое касается и вопросов касающихся эксперта, на которые бы Вы хотели получить ответы.

Если у Вас ещё не установлен терминал MetaTrader 5, то Вы можете скачать его прямо сейчас: Скачать MetaTrader 5. По этой ссылке можно загрузить всегда самый последний билд торговой платформы.

Скачать эксперта.
Скачать сет с настройками эксперта.