Использование отложенных ордеров в NeuroShell DayTrader Professional

В этой статье рассмотрим сборку торговой системы в конструкторе программы NeuroShell DayTrader Professional (далее NSDT). В качестве примера соберём простую систему и затем протестируем её на нескольких символах одновременно.

Вход в позицию будет осуществляться по отложенным ордерам Buy Stop и Sell Stop, а выход по трейлинг-стопу. Если Вы не знакомы с типами отложенных ордеров, то лучше сначала прочитать статью Отложенные ордера. Описание средств управления и автоматизация рутины., в которой подробно излагаются основы. Здесь мы уже не будем подробно останавливаться на этом.

Настроим два торговых модуля. В одном будут условия для открытия только длинных позиций, а во втором только для коротких. Также будет показано, как оценить полученные результаты на графике средств (Equity), а так как тестирование будет производиться на нескольких символах, то для этого случая есть возможность посмотреть не только каждый результат на отдельном графике, но и все вместе (на общем графике средств).

Если данные для работы ещё не готовы, то посмотреть, как их загрузить в NSDT можно в статье Загрузка исторических данных в NeuroShell DayTrader Professional. Далее я подробно опишу, как создавать и тестировать торговую стратегию.

Уменьшаем эффект подгонки и решаем проблему недостаточного количества котировок

Думаю огромное количество трейдеров сломало много копий пытаясь выбрать оптимальные параметры для своей торговой системы. Действительно, мало разработать торговый алгоритм, нужно ещё определиться, как им пользоваться в дальнейшем. Какую бы Вы торговую стратегию не использовали - простую или сложную, используете Вы один инструмент или множество, всё равно в итоге возникает вопрос: "Какие выбрать параметры, чтобы получить прибыль в будущем?".

На данный момент довольно распространён метод для проверки своей торговой системы с параметрами, которые показали хороший результат на периоде оптимизации (бек-тест), на периоде, который следует за ним (форвард-тест). На самом деле необязательно для проверки использовать следующий период. Можно посмотреть, какой будет результат на данных в прошлом.

В этом методе есть довольно большой вопрос, на который Вы нигде не найдёте однозначный ответ. Он заключается в том, что: "Какое количество исторических данных использовать для того, чтобы оптимизировать параметры тестируемой торговой системы?". Дело в том, что вариантов огромное множество. Всё зависит от того, на каком размере колебаний цены Вы рассчитываете получить прибыль.

Загрузка исторических данных в NeuroShell DayTrader Professional

Для формирования файлов с данными в нужном формате, в сети можно найти много версий скриптов для MetaTrader 4. Я написал скрипт и для MetaTrader 5. В параметрах скрипта перед его запуском можно указать формат для записи данных в файл.

Исторические данные для использования в NSDT должны быть в определённом формате, чтобы программа смогла их принять.

Диссертация - Прогнозирование валютных курсов с использованием эконометрических моделей и искусственных нейронных сетей

Отрывок из документа:

Данная работа является попыткой разобраться в принципиальном существовании или отсутствии возможности прогнозирования финансовых рынков, а также сущности классических и современных методов прогнозирования.

Таким образом, целью данной работы является получение теоретических и практических навыков эффективного прогнозирования финансовых рынков.

Работа поделена на теоретическую и практическую части. В главе I теоретической части содержатся общие сведения о международном валютном рынке FOREX, описывается история его возникновения и основные тенденции развития. Далее раскрывается сущность фундаментального и технического анализа, приводится понятие торговой системы, её практическое значение, обсуждаются общие проблемы прогнозирования валютного рынка.

Глава II посвящена теоретическим аспектам прогнозирования временных рядов. В данном разделе в рамках линейного подхода рассматриваются параметрические и непараметрические типы моделей, обсуждается проблема стационарности ряда. В рамках нелинейного подхода рассматриваются теоретические аспекты построения нейросетевых моделей прогноза.

В главе III разбирается практическая сторона прогнозирования временных рядов. На примере валютной пары USDCHF отрабатываются навыки построения прогнозных моделей. В первой части главы III отрабатываются навыки прогнозирования временного ряда линейными методами: параметрическим и непараметрическим, дается оценка качества прогнозных моделей и делается вывод об их применимости. Вторая часть главы III посвящена прогнозированию временного ряда с использование нелинейных моделей (искусственных нейронных сетей). В рамках данного подхода решаются различные оптимизационные задачи (максимизация прибыли, минимизация ошибки, классификация образов).

В заключительной части подводится итог проделанной работы.

Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trader

Содержание.

1. Adaptive Net Indicators.
2. Adaptive TurboProp2.
3. Neural Indicators.
4. Advanced Indicator Set 1 , Ward System Group, Inc.
5. Advanced Indicator Set 2 , Ward System Group, Inc.
6. Cluster Indicators.
7. Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer (Распознавание фигур на базе нечеткой логики), Ward System Group, Inc.
8. Turning Points.
9. Cybernetic Analysis,Ward Systems Group, Inc.
10. Pattern Matcher.

Для расширения функциональности NeuroShell Trader были разработаны специальные дополнения, реализующие дополнительные наборы индикаторов и некоторые полезные алгоритмы.

Уровни волатильности - Часть 4

В этой части мы возьмём выборку данных валютной пары EURUSD от 2001 до 2010 года. Будем использовать дневной индикатор ATR с периодом 50 и на этот раз для настройки стратегий включим большее количество уровней.

Вот уровни, которые будут отображены на графике индикатора ATR: 0.0050, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0160, 0.0180, 0.0200. В качестве эксперимента каждый может потом попробовать любые другие уровни. На разных символах эти уровни конечно же могут сильно отличаться.

Построим ещё ряд индикаторов, которые будут нам показывать периоды волатильности более наглядно, и объединим их в одном окне. Это будет семь индикаторов, каждый из которых будет окрашен в свой цвет в зависимости от того, на каком уровне сейчас находится кривая индикатора ATR.

Используем метод окрашивания, как на географическом атласе, то есть, самые низкие (глубокие) периоды тёмно-синие, а самые высокие – тёмно-красного цвета.

Дополнение (Add-ons) Turning Points - Часть 2

Продолжим наше исследование по созданию нейронных сетей для торговли в программе NeuroShell Day Trader Professional. Сейчас мы создадим ещё три нейронных сети, но на этот раз попробуем использовать не базовый набор индикаторов, а аддоны.

Аддоны это дополнения к программе NeuroShell, которые приобретаются отдельно. В этот раз мы воспользуемся аддоном Turning Points.

Этот набор индикаторов, основан на идее поиска локальных пиков и впадин во временных рядах. Пик определяется как точка, в которой цена high больше или равна ценам high в окрестности этой точки. Впадина определяется как точка, где цена low меньше или равна цен low в окрестности. С этим, а также некоторыми другими описаниями дополнений к NeuroShell DayTrader Professional, более подробно можно ознакомиться в статье Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trade.

В качестве входов первой сети этой серии мы используем 8 индикаторов из набора Turning Points. 4 индикатора типа mean VP и 4 индикатора типа mean PV.

Модифицированные базовые индикаторы в NeuroShell DayTrader - Часть 1

Просматривал свой архив и нашёл задокументированные эксперименты в NeuroShell DayTrader Professional. Помню даже публиковал их на некоторых форумах (2010 год), но в итоге там темы настолько "засорились" в итоге, что их там уже довольно сложно найти. Решил опубликовать их все здесь. Всего будет четыре части.

При построении нейронной сети для торговли  мы сталкиваемся с рядом вопросов также, как и тогда, когда мы создаём торговую стратегию без использования нейронных сетей. Так как рынок всё время меняется нам нужно определить, какой период на графике нам взять для тренировки/обучения нейронной сети. Допустим, Вы выбрали высоковолатильный период и вот вопросы, которые должны возникнуть при этом выборе:

- Насколько высоковолатильный?
- Волатильность высокая эта проявляется, где, в тренде или во флэте?
- Если тренд, то куда вверх или вниз?
- Или вверх и вниз поочерёдно?
- Если флэт, какой размер диапазона в пунктах?
- Какое количество баров должен содержать этот период?
- На каком таймфрейме?

Прежде, чем двигаться дальше, нужно ответить на все эти вопросы. Итак, по порядку:

Разборки с волатильностью - Часть 3

В предыдущих двух частях нашего исследования мы пришли к выводу, что волатильность, в зависимости от того, на каком уровне она в определённый момент находится, может служить нам подсказкой или даже лучше скажем функцией, которая включает ту или иную стратегию под текущее состояние рынка.

На этот раз расширим инструментарий. Будем измерять дневную и недельную волатильность на дневном таймфрейме. Можно конечно анализировать более полную картину со всех возможных таймфреймов, но в той версии NeuroShell DayTrader в которой проводится эксперимент нет такой возможности. А если использовать специальные для этого аддоны, то программа просто не сможет обработать такое количество данных. Оставим этот существенно масштабный эксперимент для реализации в MetaTrader 5 с помощью языка программирования MQL5. Там это возможно и тоже достаточно просто реализуется. В одной из будущих статей обязательно вернёмся к этому вопросу, пошагово рассмотрев разработку подобной схемы на языке MQL5, а сейчас проведём более грубый и быстро реализуемый вариант в программе NeuroShell DayTrader.

Итак. Попробуем построить торговую стратегию без нейронных сетей, чётко поставив условия для торговли. В качестве правил для входа и выхода будем использовать линию регрессии, а именно индикатор Linear Time Regression: Predicted Value (LinTimeReg PredValue).

Основные возможности NeuroShell Trader Release 6.0 и Power User

Содержание.

1. Версии.
2. Графики (чарты).
3. Индикаторы.
4. Торговые стратегии.
5. Нейронные сети.
6. Оптимизация.
7. Backtesting.
8. Многопоточные вычисления.
9. Создание портфеля.
10. FOREX.
11. Сканирование.
12. Шаблоны.
13. Спаренная торговля.
14. Добавление Интерфейсов Data Feed и Brokerage.
15. Периоды и бары.
16. Оповещения (Alerts).
17. Построение Моделей для торговли в определенные часы.
18. Версии NeuroShell Trader Power User.
19. Множественные периоды времени (Мультитаймфрейм).
20. Калибровка Позиции (Управление капиталом).
21. Методы Pyramiding и Scaling.
22. Тестирование Walkforward.
23. Многократная Оптимизация Шаблона и Backtesting.
24. Примечания.

1. Версии.

Есть четыре версии NeuroShell Trader:

• - NeuroShell Trader Professional работает с дневными данными.
• - NeuroShell DayTrader Professional работает с внутридневными данными, включая диапазон и бары объема, если это доступно от Вашего поставщика данных.
• - NeuroShell Trader Power User работает с дневными данными и имеет преимущественные особенности (описание выделено зелёным цветом ниже).
• - NeuroShell DayTrader Power User работает с внутридневными данными и имеет преимущественные особенности (описание выделено зелёным цветом ниже).

NeuroShell DayTrader

NeuroShell Trader - Обзор

Содержание.

1. Обзор возможностей.

• 1.1. Данные и индикаторы.
• 1.2. Прогнозы и торговые стратегии.
• 1.3. Оповещения.
• 1.4. Портфель инструментов.
• 1.5. Экспорт данных.
• 1.6. Программные интерфейсы.
• 1.7. Data Pump API.
• 1.8. Data Exchange API.
• 1.9. Активация NeuroShell Trader через Интернет.
• 1.10. Документация.

2. Продукты семейства NeuroShell Trader.

• 2.1. NeuroShell Trader.
• 2.2. NeuroShell Trader Professional.
• 2.3. NeuroShell DayTrader Professional.
• 2.4. Сравнительная таблица.

3. Индикаторы.

• 3.1. Мастер Индикаторов.

4. Прогнозы.

• 4.1. Мастер Прогнозов.
• 4.2. Walk Forward Testing - Проверка со сдвигом.
• 4.3. Тренировка на получение прибыли.
• 4.4. Генетическая оптимизация входов нейросети при прогнозировании.

5. Торговые стратегии.

• 5.1. Мастер Торговых Стратегий.
• 5.2. Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов.
• 5.3. Чем генетические алгоритмы отличаются от других алгоритмов оптимизации?

6. Готовые торговые системы.
7. Источники данных.

• 7.1. Исторические данные.
• 7.2. Получение котировок real-time.

1. Обзор возможностей.

NeuroShell Trader - это семейство продуктов, разработанное специально для трейдеров и призванное помочь им в принятии решений при торговле. В нем реализованы технологии искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать финансовые временные ряды, строить и оптимизировать торговые стратегии. NeuroShell Trader изначально разрабатывался как инструмент для нейросетевого анализа биржевых данных, поэтому построение в нем прогнозов и торговых стратегий с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов просто и понятно даже для пользователя, не являющегося профессионалом в этой области. Кроме того, будучи специализированным инструментом для трейдеров, NeuroShell Trader имеет дружественный графический интерфейс, богатые возможности для импорта данных и мощную библиотеку индикаторов.