Использование индикаторов для формирования условий в эксперте

В этот раз подключим к эксперту индикаторы, по значениям которых будут проверяться условия на открытие позиции. Чтобы было поинтересней, сделаем во внешних параметрах выпадающий список, в котором можно будет выбрать один из трёх индикаторов для торговли.

На всякий случай напомню, что продолжаем модифицировать эксперта, над которым до этого работали на протяжении всех последних статей по программированию на MQL5. Последнюю версию можно скачать в статье "История сделок и библиотека функций для получения свойств позиции".

Также создадим функцию, в которой будет производиться проверка на невозможность совершить торговую операцию. Функцию для открытия позиции модифицируем так, чтобы эксперт определял режим торговли (Instant Execution и Market Execution).

Так как объём кода эксперта после всех дополнений уже достигнет приблизительно 2000 строк, пользоваться им будет довольно неудобно. Поэтому разделим его на несколько категорий и будем подключать, как отдельные файлы (библиотеки).

С целями определились. Начнём.

Торговая система AMA 3TF Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Мультитаймфреймовая торговая система AMA 3TF Volume Increase. с возможностью наращивания объёма позиции реализована для использования в торговом терминале MetaTrader 5.

Используется один стандартный индикатор Adaptive Moving Average. Сигналы для открытия позиции производятся по сформировавшимся барам трёх указанных в параметрах эксперта таймфреймах. Можно настроить торговлю на основе двух или одного таймфрейма.

Модификация уровня Trailing Stop производится по максимумам/минимумам текущего ТФ. Как правило, это минимальный таймфрейм указанный в параметрах. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Проверка на увеличение объёма происходит каждый бар текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система MACD 3TF Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Мультитаймфреймовая торговая система MACD 3TF Volume Increase реализована для использования в торговом терминале MetaTrader 5. Используется один стандартный индикатор MACD.

Сигналы для открытия позиции производятся по сформировавшимся барам трёх указанных в параметрах эксперта таймфреймах. Можно настроить торговлю на основе двух или одного таймфрейма.

Модификация уровня Trailing Stop производится по максимумам/минимумам текущего ТФ. Как правило, это минимальный таймфрейм указанный в параметрах. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Проверка на увеличение объёма происходит каждый бар текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Stochastic 3TF Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Мультитаймфреймовая торговая система с возможностью наращивания объёма позиции для использования в торговом терминале MetaTrader 5. Используется один стандартный индикатор Stochastic. Сигналы для открытия позиции производятся по сформировавшимся барам трёх указанных в параметрах эксперта таймфреймах.

Модификация уровня Trailing Stop производится по максимумам/минимумам текущего таймфрейма. Как правило, это минимальный таймфрейм указанный в параметрах. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Проверка на увеличение объёма происходит каждый бар текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система PCH Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Торговая система для использования в торговом терминале MetaTrader 5. Используется один индикатор MultiRange_PCH для формирования сигналов на открытие позиции. Это модифицированная версия индикатора Price Channel.

Сигналы и модификация позиции производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система CCI Volume Increase

Содержание:

1. Параметры торгового эксперта.
2. Сигналы для совершения торговых операций.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эта торговая система (эксперт) реализована для торгового терминала MetaTrader 5. В этом эксперте используется индикатор CCI (Commodity Channel Index) для формирования сигналов на открытие позиции. Сигналы и модификация позиции производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система MA Volume Increase

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется один индикатор Moving Average. Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Условие для наращивания объёма позиции рассчитывается от уровня цены последней сделки позиции. Есть возможность включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, переворот позиции и наращивание объёма позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

История сделок и библиотека функций для получения свойств позиции

Пришло время подвести итог по тому, что рассказывалось в предыдущих статьях о свойствах позиции. Создадим ещё ряд функций для получения тех свойств, которые можно получить только, если обратиться к истории сделок. В этой статье мы также познакомимся со структурами данных, что сделает доступ к свойствам позиции и символа ещё удобнее.

Для тех торговых систем, в которых объём позиции в течении своего существования не меняется, надобности в функциях, которые будут здесь приведены, в принципе нет. Но если в дальнейшем планируется внедрить в торговую стратегию систему управления капиталом и управлять объёмом позиции, то эти функции будут незаменимыми помощниками.

Перед тем, как начать, хотел бы предложить читателю, в случае, если Вы пришли по ссылке на эту статью и впервые на этом сайте, то если Вы только начали изучать язык MQL5, лучше начать с самых первых статей этой серии. Список всех статей в порядке их публикации можно найти в разделе Программирование.

На этот раз, чтобы увидеть, как будут действовать новые функции, в эксперте, который модифицировался в предыдущей статье "Как устанавливать/модифицировать торговые уровни и не получить ошибку?", добавим возможность увеличения объёма позиции, если сигнал на открытие приходит повторно в момент существования позиции. Таким образом, у истории позиции может быть несколько сделок, и если объём позиции изменялся в процессе торговли, то текущая цена позиции тоже изменялась, и чтобы узнать цену первой точки входа, нужно обращаться к истории сделок именно этой позиции.

Как устанавливать/модифицировать торговые уровни и не получить ошибку?

Продолжая работу над экспертом из предыдущей статьи "Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5", на этот раз внедрим в него ещё целый ряд полезных функций, а также усовершенствуем и оптимизируем те, которые уже есть.

Очень часто на форуме-(ах) по программированию на MQL можно увидеть вопросы от новичков, касающиеся ошибок при установке/модификации торговых уровней (Stop Loss, Take Profit, отложенные ордера). Думаю уже многие знакомы с сообщением в журнале, в котором в конце строки содержится [Invalid stops]. Создадим функции, в которых нормализуются и проверяются значения для торговых уровней на корректность перед открытием/модификацией позиции.

На этот раз эксперт будет снабжён внешними параметрами, которые можно будет оптимизировать в тестере MetaTrader 5. Это уже будет немножко похоже на простую торговую систему. До настоящей торговой системы конечно ещё довольно далеко. Не всё сразу, очень много всего ещё нужно сделать.

Оптимизацию кода в уже имеющихся функциях рассмотрим по ходу статьи. Информационную панель со свойствами позиции пока оставим, так как ещё нужно рассмотреть некоторые свойства позиции, которые не получить стандартными идентификаторами. Нужно обращаться к истории сделок. Но это тема будет раскрыта в одной из следующих, после этой, статей.

Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5

В этой статье будем модифицировать эксперта, которого сделали в предыдущей статье "Свойства позиции на пользовательской информационной панели". Рассмотрим ряд вопросов, таких как:

•    - Отслеживание события новый бар на текущем символе.
•    - Получение данных баров.
•    - Подключение торгового класса стандартной библиотеки.
•    - Создание функции определяющую торговые сигналы.
•    - Создание функции осуществляющую торговые операции.
•    - Рассмотрим функцию OnTrade(), которая определяет торговое событие.

На самом деле, каждому из этих вопросов можно посвятить целую статью, но такой подход на мой взгляд только усложняет изучение языка.

Свойства позиции на пользовательской информационной панели

Сегодня создадим простого эксперта, который будет показывать свойства позиции на текущем символе во время ручной торговли на пользовательской информационной панели. Данные будут обновляться на каждом тике, что уже намного удобнее, чем постоянно запускать вручную скрипт, который описывался в предыдущей статье "Как получить свойства позиции?". Кстати, в том скрипте я обнаружил одну недоработку. Она заключается в том, что, когда выбирается вариант для получения свойств всех открытых позиций, то, если открытых позиций не обнаружено, программа не сообщает об этом. Я исправил этот недочёт и обновил файл с исходником в конце статьи.

Начнем с графических объектов. Для создания информационной панели нам понадобятся объекты для фона, заголовка, названий свойств позиции и их значений. Для фона и заголовка нужен прямоугольник, который не перемещается вместе с ценой. В качестве такого прямоугольника можно использовать графический объект Прямоугольная метка или Поле ввода. А для названий свойств объектов и их значений будем использовать Текстовые метки.

Прежде чем начать писать код можно сначала подготовить макет для информационной панели. Удобство в том, что все свойства можно быстро изменять в окне настроек и настроить внешний вид для информационной панели.

Как получить свойства позиции?

В предыдущей статье "Введение в MQL5. Вывод информации в печать в разных режимах." было показано, как можно быстро сделать скрипт и вывести необходимую информацию тремя разными способами. Теперь создадим скрипт, который получает все свойства позиции и показывает их пользователю.

Сделаем так, чтобы во внешних параметрах скрипта была возможность выбрать в выпадающем списке, получить ли свойства для просмотра только одного (текущего) символа или же пройти поочерёдно по всем открытым позициям (если они есть) на всех символах. Просматривать информацию на этот раз будем прямо в диалоговом окне. Это тоже довольно удобный способ и возможно, кому-нибудь понравится больше.

Начало программы примерно такое же, как и в предыдущей статье (смотрите код ниже). Сначала идут свойства программы. Далее я выделил восьмую (8) строку. В ней расположена директива #define после которой, переменной NAME_SCRIPT с помощью функции MQL5InfoString() и указанной в ней константы MQL5_PROGRAM_NAME, присваивается имя программы.

Посмотрите также Справку языка и подробнее ознакомьтесь со всеми свойствами для функции MQL5InfoString(). Там они все представлены в таблице.

Введение в MQL5. Вывод информации в печать в разных режимах.

Это первая статья по программированию на языке MQL5 на этом сайте. Следует сразу отметить, что на сайте mql5.com Вы найдёте очень большое количество материала по программированию на MQL5, а материал, который будет публиковаться на этом сайте следует рассматривать, как дополнение.

Я начну с простых примеров, чтобы те, кто только начинает изучать программирование могли плавно погрузиться в изучение этого языка. Я вспоминаю, как я начинал изучать разработку и программирование торговых систем, и признаться, мне это было довольно сложно, так как это мой первый язык. До этого я вообще считал, что это не моё и навряд ли я смогу с этим когда-нибудь разобраться.

Но всё оказалось не так сложно и уже через несколько месяцев я создал довольно сложную программу. Вы можете ознакомиться с этим продуктом на сайте разработчиков терминала в статье Безграничные возможности с MetaTrader 5 и MQL5.

Я постараюсь вести начинающего экспертописателя по принципу "от простого к сложному". Я не буду переписывать Справочное руководство и клавишей F1 в редакторе MetaEditor Вам придётся пользоваться часто. Но зато в этой серии статей Вы найдёте множество примеров, готовых функций и схем, которые можете использовать в своих разработках, как в исходном, так и в изменённом своими собственными силами виде.

Торговая система MACD 3TF

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется стандартный индикатор MACD.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам указанных в параметрах таймфреймов (можно включить до трёх таймфреймов). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Stochastic 3TF

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется стандартный индикатор Stochastic.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам указанных в параметрах таймфреймов (можно включить до трёх таймфреймов). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Twisting JMA 3TF

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется индикатор (JMA).

В торговой системе Twisting JMA 3TF сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам указанных в параметрах таймфреймов (можно включить до трёх таймфреймов). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Break Price Channel

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов в этой торговой системе используется модифицированный индикатор Price Channel (MultiRange_PCH).

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность переключаться в два режима (пробой в канал/из канала). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Break Bollinger Bands

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется стандартный индикатор Bollinger Bands.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность переключаться в два режима (пробой в канал/из канала). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Break MA Channel

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов в торговой системе используется два индикатора Moving Average, один из которых смещён на указанное в параметрах расстояние в пунктах вверх, а второй - вниз.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность переключаться в два режима (пробой в канал/из канала), включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Waves 3EMA

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется три индикатора EMA с быстрым, средним и медленным периодами.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить фильтр, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Crossing 2JMA

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется два индикатора JMA с быстрым и медленным периодами.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить фильтр, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Торговая система Twisting JMA

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется один индикатор (JMA).

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить фильтр, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

Спред-беттинг брокеры (Spread-betting).

Финансовый спред-беттинг – это способ игры на бирже. Суть его заключается в том, что здесь делается ставка на каждое очко движения финансового инструмента, в отличие от традиционной биржи, где на определенную сумму покупается некоторое количество акций. 

Ставки можно делать как на рост финансового продукта, так и на его понижение. Следовательно, есть возможность получать прибыль даже от снижения курса базового инструмента (так называемые длинные и короткие позиции).

Список финансовых инструментов может отличаться от платформы к платформе, но как правило это индексы мировых бирж, опционы, акции, валюта, металлы, сырье.

Ниже в таблице представлен список брокеров для спред-беттинга (Spread-betting):

Брокеры для торговли бинарными опционами (Binary options).

Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион "все или ничего" или опцион с фиксированной прибылью) - опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.

Обычно речь идёт о том, будет ли биржевая цена на базовый актив выше (или ниже) определённого уровня. Фиксированная выплата производится в случае выигрыша опциона, независимо от степени изменения цены (насколько она выше или ниже).

Бинарные опционы позволяют точно знать размер выплаты и возможных рисков ещё до заключения контракта, что обеспечивает возможность проще управлять большим количеством торговых операций.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли бинарными опционами (Binary options):

Брокеры для торговли опционами (Options).

Опцион (Option) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Опцион - это один из производных финансовых инструментов. Различают опционы на продажу (put option), на покупку (call option) и двусторонние (double option). Опционы и фьючерсы во многом сходные финансовые инструменты, но имеют некоторые принципиальные отличия.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли опционами (Options):

Брокеры для торговли фьючерсными контрактами (Futures).

Ни один инвестиционный портфель не будет полным без позиций по фьючерсам, и поэтому многие брокеры предлагают инструменты для торговли фьючерсами на всех основных мировых рынках. Фьючерсы включают огромное разнообразие продуктов: индексы акций, процентные ставки по валютам и товарам, и поэтому дают клиентам значительные преимущества, как при спекуляциях, так и при хеджировании.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли фьючерсными контрактами (Futures):

Брокеры для торговли контрактами на разницу (CFDs).

Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — это соглашение (гарантийное обязательство) между двумя сторонами о передаче друг другу разницы между текущей стоимостью актива и его значением в конце действия договора. Зачастую срок действия договора не устанавливается и договор может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право.

По сути CFD являются производным финансовым инструментом, который позволяет получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги. Чаще всего, CFD используют для спекулятивных операций.

CFD были созданы для того, чтобы удовлетворить запросы биржевых спекулянтов с малым капиталом. Контракты на разницу позволяют значительно расширить сферу деятельности частных лиц.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли контрактами на разницу (CFDs):

Брокеры для торговли акциями на фондовом рынке (Stocks).

Акция (stock) — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Обычно акция является именной ценной бумагой. Фондовый рынок очень большой. Например, на данный момент на NASDAQ торгуют акциями более 3 200 компаний.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли акциями (stocks) на фондовом рынке:

Брокеры для торговли на валютном рынке (Forex).

Валютный рынок, который ещё называют Форекс (forex или Fx) - это крупнейший финансовый рынок мира. Ежедневный объем торговли на рынке Форекс оценивается несколькими триллионами долларов.

Цены на валюту определяются различными экономическими и политическими условиями, наиболее важными из них являются процентные ставки, инфляция и степень политической стабильности. Кроме того, правительства иногда участвуют в торговле на рынке Форекс, влияя на величину своей валюты - либо переполняя рынок своей национальной валютой в попытке снизить цену, либо наоборот, покупая, чтобы поднять цену. Это явление известно как интервенция Центрального банка. Любой из этих факторов, также как большие рыночные ордеры, могут изменить цены на валюту. Однако размер и объем рынка Форекс делают невозможным для кого-либо "сдвинуть" рынок на длительный промежуток времени.

Ниже в таблице представлен список брокеров для торговли на валютном рынке (Forex):

Как правильно выбрать брокера для торговли на финансовых рынках

Выбор брокера (broker) очень важный пункт на пути трейдера (trader). Сделать правильный выбор довольно не просто, так как существует очень большое количество компаний предлагающих брокерские услуги. Спешить, конечно же, не стоит и лучше провести тщательное исследование перед тем, как сделать окончательный выбор и открыть счёт в одной из выбранных брокерских компаний.

На что следует обратить внимание трейдеру при выборе брокера? Для начала нужно изучить торговые характеристики. Критериями могут быть минимальная сумма для открытия счёта или минимальный объём для открытия позиции. Многие обращают внимание на максимально возможное кредитное плечо (leverage).

Очень часто имеет большое значение то, какую торговую стратегию выбрал трейдер. Если время удержания позиции краткосрочно или используется скальпинг, то нужно обратить внимание на то, какого размера спред на тех инструментах, которые будут использоваться в торговле. Это очень важный критерий для некоторых торговых стратегий и многие из них просто не работают на реальных счетах, если спред (spread) больше, чем был при тестировании.

Опрос - Составление портфеля торговых систем

Для снижения рисков в торговле на финансовых рынках, форекс это или рынок ценных бумаг, полезно применять диверсификацию. Каждый трейдер знает, что у рынков бывает два основных состояния: тренд и флет. Какие-то инструменты имеют более частые трендовые движения, какие-то больше пребывают в боковом движении. В основном конечно переходы из одного состояния в другое сложно предугадать.

Загрузка исторических данных в NeuroShell DayTrader Professional

Для формирования файлов с данными в нужном формате, в сети можно найти много версий скриптов для MetaTrader 4. Я написал скрипт и для MetaTrader 5. В параметрах скрипта перед его запуском можно указать формат для записи данных в файл.

Исторические данные для использования в NSDT должны быть в определённом формате, чтобы программа смогла их принять.

Опрос - Какая средняя месячная прибыльность вас устроит (без учета реинвестирования)?

Интересно было бы узнать, на какую прибыль рассчитывают исходя из своего опыта трейдеры. Обычно инвесторы интересуются прибылью, которая исчисляется процентами годовых, но в этом опросе будет фигурировать среднемесячная прибыль.

Квабена Боахен рассказывает о компьютере, который работает по принципу мозга

Исследователь Квабена Боахен ищет пути повторения в силиконе колоссальной вычислительной мощности человеческого мозга, поскольку изучение беспорядочных, характеризующихся высокой избыточностью процессов, протекающих в голове человека, даёт реальный толчок для создания небольшого, лёгкого и супер быстрого компьютера.

Перевод выступления:

Я получил свой первый компьютер, когда был ещё подростком и жил в Аккре, и это была реально крутая машина. На нем можно было играть в компьютерные игры, можно было программировать на Бейсике. Я был просто очарован. И пошёл в библиотеку, чтобы выяснить, как эта штука работает. Я прочёл о том, как центральный процессор постоянно пересылает туда-обратно данные, которыми обмениваются память, ОЗУ и АЛУ, арифметическо-логическое устройство. И я подумал про себя, что этот ЦП должен работать просто как сумасшедший только для того, чтобы поддерживать передачу по системе всех этих данных.

Себастьян Сеунг: Я – это мой коннектом

Себастьян Сеунг создает новую сверхамбициозную модель-карту головного мозга, описывающую все соединения каждого нейрона. Он называет ее "коннектомом". Коннектом индивидуален для каждого, также как и геном человека. Понимание коннектома может открыть новые пути для дальнейшего изучения мозга и разума.

Перевод выступления:

Мы живем в удивительное время, эру геномики. Ваш геном – это вся последовательность вашей ДНК. Ваша и моя последовательности немного различаются. Вот почему мы выглядим по-разному. У меня карие глаза. Ваши могут быть голубыми или серыми. Но дело не только во внешности. Газеты пестрят заголовками, что наши гены передают нам страшные заболевания, формируют наши личности или даже являются причиной умственных расстройств. Похоже, наши гены имеют колоссальное влияние на наши судьбы. И все же, я склонен думать, что я больше чем мои гены. Я - это мой коннектом.

Генри Маркрам строит мозг в суперкомпьютере

Тайны устройства разума могут быть решены, и довольно скоро, говорит Генри Маркрам. Поскольку умственные заболевания, память и восприятие составлены из нейронов и электрических сигналов, он планирует обнаружить всё это с помощью суперкомпьютера, который смоделирует все 100 триллионов синапсов в мозге.

Перевод выступления:

Наша миссия – построить детальную, реалистичную компьютерную модель человеческого мозга. За последние четыре года мы показали, что концепция состоятельна на примере небольшой части мозга грызуна, и на основе этого расширяем проект на крупные масштабы, чтобы достичь уровня мозга человека.

Почему мы это делаем? Для этого есть три важные причины. Первая. Понимание устройства человеческого мозга для нас важно, если мы намерены сосуществовать как сообщество, а это, по моему мнению, – поворотный этап для эволюции. Вторая причина – нельзя вечно продолжать экспериментировать на животных: необходимо отразить все полученные сведения и знания в работающей модели. Это как Ноев ковчег, как архив. И третья причина в том, что два миллиарда человек на планете страдают умственными расстройствами, а используемые сегодня лекарства, – в основном, эмпирические. Думаю, что нам удастся найти вполне конкретные способы излечения заболеваний.

Опрос - Какой тип торговых экспертов Вы предпочитаете?

Каждый трейдер имеет свои предпочтения при выборе между ручной, полуавтоматической и полностью автоматической торговлей. Везде есть свои плюсы и минусы, а сделать выбор можно только рассматривая конкретно те или иные инструменты.

Опрос позволит выяснить, какой тип торговых экспертов является самым предпочитаемым среди трейдеров.

Доклад Дмитрия Дзюба - Нейронные сети: современное состояние и области применения

Дмитрий Дзюба специализируется на рекуррентных и ассоциативных нейронных сетях, а также занимается проблемами нейроуправления, и алгоритмами компьютерного зрения.

Помимо этого координирует разработки в области робототехники для экспериментальных исследований созданных систем в рамках лаборатории AILEN Lab. Он выпускник Физико-Технического Института при КПИ, работает в Институте Проблем Математических Машин и Систем НАНУ, младший научный сотрудник.

Доклад "Нейронные сети: современное состояние и области применения" - это обзор основных существующих типов нейронных сетей и методов их обучения, рассмотрение необходимых условий их успешного практического применения и обсуждение слабых мест нейросетевого подхода.

Диссертация - Прогнозирование валютных курсов с использованием эконометрических моделей и искусственных нейронных сетей

Отрывок из документа:

Данная работа является попыткой разобраться в принципиальном существовании или отсутствии возможности прогнозирования финансовых рынков, а также сущности классических и современных методов прогнозирования.

Таким образом, целью данной работы является получение теоретических и практических навыков эффективного прогнозирования финансовых рынков.

Работа поделена на теоретическую и практическую части. В главе I теоретической части содержатся общие сведения о международном валютном рынке FOREX, описывается история его возникновения и основные тенденции развития. Далее раскрывается сущность фундаментального и технического анализа, приводится понятие торговой системы, её практическое значение, обсуждаются общие проблемы прогнозирования валютного рынка.

Глава II посвящена теоретическим аспектам прогнозирования временных рядов. В данном разделе в рамках линейного подхода рассматриваются параметрические и непараметрические типы моделей, обсуждается проблема стационарности ряда. В рамках нелинейного подхода рассматриваются теоретические аспекты построения нейросетевых моделей прогноза.

В главе III разбирается практическая сторона прогнозирования временных рядов. На примере валютной пары USDCHF отрабатываются навыки построения прогнозных моделей. В первой части главы III отрабатываются навыки прогнозирования временного ряда линейными методами: параметрическим и непараметрическим, дается оценка качества прогнозных моделей и делается вывод об их применимости. Вторая часть главы III посвящена прогнозированию временного ряда с использование нелинейных моделей (искусственных нейронных сетей). В рамках данного подхода решаются различные оптимизационные задачи (максимизация прибыли, минимизация ошибки, классификация образов).

В заключительной части подводится итог проделанной работы.

Кевин Славин: Как алгоритмы формируют наш мир

Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами. В этом захватывающем выступлении на TED Global, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют: тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.

Перевод выступления:

Это — фотография Майкла Найджара, и она настоящая, в том смысле, что он поехал в Аргентину, чтобы сделать фотографию. Но она также и выдумка. После этого в неё было вложено много работы. Он взял и переделал её на компьютере так, чтобы все очертания гор следовали превратностям индекса Доу-Джонса.

Что вы видите, вот тот обрыв, высокий обрыв с долиной, это финансовый кризис 2008-го года. Эта фотография была сделана, когда мы были глубоко вот там в долине. Я не знаю, где мы находимся сейчас. Это индекс Хан-Сенга, из Гонконга. Схожая топография. Я в догадках, почему.

Фотография Майкла Найджара

Диссертация - Управление портфелем ценных бумаг на основе D-оценок Руссмана и нейросетевого моделирования

Отрывок из документа:

Научная новизна заключается в разработке подхода к управлению портфелем ценных бумаг для краткосрочных стратегий, отличающегося от существующих тем, что в его основу положено совместное использование D-оценок Руссмана и методов нейросетевого моделирования.

Такое объединение, с одной стороны, позволяет с помощью аппарата D-оценок получать не только текущие, но и ожидаемые оценки риска, с другой стороны, для нейронных сетей отпадает необходимость прогнозирования непосредственных значений котировок, а вместо нее решается значительно более простая задача прогнозирования коридора будущих значений цен.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили современная теория финансовых рынков, а также последние достижения в области нейросетевого моделирования.

В процессе работы над диссертацией использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области построения моделей портфельного инвестирования, инвестиционного менеджмента, применения нейронных сетей к анализу финансовых рынков.

Автореферат - Управление портфелем ценных бумаг на основе D-оценок Руссмана и нейросетевого моделирования

Отрывок из документа:

Как известно, российскому рынку ценных бумаг присущи следующие особенности: неликвидность значительной доли ценных бумаг, доминирующее влияние игровых спекулятивных операций, резкое изменение тенденций, отсутствие зависимости стоимости акций от финансовых результатов эмитента, информационная непрозрачность, доминирующее значение политических и макроэкономических факторов, большая волатильность.

Все это вызывает большие трудности для оценки и прогнозирования значений рыночных показателей и усложняет применение долгосрочных инвестиционных стратегий. Вследствие чего наиболее популярна сейчас активная стратегия управления портфелем, которая сводится к частому пересмотру портфеля в поисках финансовых инструментов, неверно оцененных рынком, и торговле ими с целью получить более высокую доходность...

Бенуа Мандельброт / Benoit Mandelbrot

Бенуа Мандельброт (фр. Benoit B. Mandelbrot; 20 ноября 1924, Варшава - 14 октября 2010, Кембридж) - французский и американский математик, создатель фрактальной геометрии. Лауреат премии Вольфа по физике (1993).

Работая в IBM, Мандельброт ушел далеко в сторону от чисто прикладных проблем компании. Он работал в области лингвистики, теории игр, экономики, аэронавтики, географии, физиологии, астрономии, физики. Ему нравилось переключаться с одной темы на другую, изучать различные направления.

Исследуя экономику, Мандельброт обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку во времени, который не описывается стандартными кривыми.

Предприниматель: Стив Джобс и NEXT / Entrepreneur: Steve Jobs And NeXT

Документальный фильм про Стива Джобса и его стартап, компанию NEXT, которую он основал после ухода из Apple.

Отрывок истории из книги "Стив Джобс":

На ланче в Пало-Альто, устроенном президентом Стэнфордского университета Дональдом Кеннеди, Джобс разговорился с биохимиком и лауреатом Нобелевской премии Полом Бергом, который рассказывал о прогрессе в сплайсинге генов и рекомбинантной ДНК. Джобс охотно впитывал новую информацию, особенно когда понимал, что собеседник знает гораздо больше его.

Вернувшись из Европы в августе 1985 года и раздумывая о том, что делать дальше, он как-то позвонил Бергу и предложил еще раз встретиться. Они гуляли по университетскому кампусу, потом сели обедать в небольшом кафе.

Безграничные возможности с MetaTrader 5 и MQL5

В этой статье я хотел бы показать пример, какой может быть программа для трейдера, а также, каких результатов можно достичь за 9 месяцев, начав изучать MQL5 с нуля. Еще этот пример показывает, насколько программа для трейдера может быть многофункциональной и информативной, занимая при этом минимум пространства на ценовом графике. Также будет продемонстрировано, какими красочными, яркими и интуитивно-понятными для пользователей могут быть информационно-торговые панели. Будет показано, насколько далеко можно зайти в системо-строительстве объединив в себе множество стратегий или групп сигналов, сохранив при этом удобство на максимальном уровне и получая значение любого параметра системы в один клик.

Еще я хотел бы раскрыть свое виденье о том, на что следует обращать внимание при оптимизации параметров и тестировании системы. На что следует обращать внимание при настройке системы управления капиталом. Какой максимум можно выжать из системы используя только один стандартный индикатор с одним параметром. Как может выглядеть расширенный торговый отчет, и насколько многофункциональным он может быть. Чтобы аккорд был полным, то следует отметить, что из этой статьи можно почерпнуть некоторые идеи, как можно совместить в одной программе возможности для автоматической, полуавтоматической и ручной торговли.

Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trader

Содержание.

1. Adaptive Net Indicators.
2. Adaptive TurboProp2.
3. Neural Indicators.
4. Advanced Indicator Set 1 , Ward System Group, Inc.
5. Advanced Indicator Set 2 , Ward System Group, Inc.
6. Cluster Indicators.
7. Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer (Распознавание фигур на базе нечеткой логики), Ward System Group, Inc.
8. Turning Points.
9. Cybernetic Analysis,Ward Systems Group, Inc.
10. Pattern Matcher.

Для расширения функциональности NeuroShell Trader были разработаны специальные дополнения, реализующие дополнительные наборы индикаторов и некоторые полезные алгоритмы.

Инсайдеры / Inside Job

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Чарльз Фергюсон.

Сценарий: Чарльз Фергюсон, Чад Бек, Адам Болт.

Продюсер: Чарльз Фергюсон, Одри Маррс, Джеффри Лури.

Композитор: Алекс Хеффес.

Жанр: документальный, криминал.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Уильям Экман, Дэниэл Элперт, Джонатан Элперт, Сигридур Бенедиктсдоттир, Бен Бернанке, Уильям Буитер, Джордж У. Буш, Джон Кэмпбелл, Сатьяджит Дас.

Длительность: 120 мин.

Описание: Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 тысяч миллиардов долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. В ходе тщательных исследований и интервью с ведущими фигурами финансового мира, политическими деятелями и журналистами, фильм приоткрывает перед нами страшную правду о зарождении преступной индустрии и о ее сетях, позволивших подкупить политику, органы экономического регулирования и ученый мир...

Уровни волатильности - Часть 4

В этой части мы возьмём выборку данных валютной пары EURUSD от 2001 до 2010 года. Будем использовать дневной индикатор ATR с периодом 50 и на этот раз для настройки стратегий включим большее количество уровней.

Вот уровни, которые будут отображены на графике индикатора ATR: 0.0050, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0160, 0.0180, 0.0200. В качестве эксперимента каждый может потом попробовать любые другие уровни. На разных символах эти уровни конечно же могут сильно отличаться.

Построим ещё ряд индикаторов, которые будут нам показывать периоды волатильности более наглядно, и объединим их в одном окне. Это будет семь индикаторов, каждый из которых будет окрашен в свой цвет в зависимости от того, на каком уровне сейчас находится кривая индикатора ATR.

Используем метод окрашивания, как на географическом атласе, то есть, самые низкие (глубокие) периоды тёмно-синие, а самые высокие – тёмно-красного цвета.

Опрос - Используете ли вы VPS для хостинга роботов?

Во время торговли может сложиться ситуация, когда связь с интернетом потеряна. Подобные ситуации относятся к форс-мажорам и у брокеров в регламенте торговых операций этот момент учтён. Другими словами Вам не будет возмещён ущерб, если Вы его получите в момент отсутствия связи. Один из вариантов решения этой хоть и редкой, но проблемы - это VPS.

VPS (англ. Virtual Private Server) или VDS (англ. Virtual Dedicated Server) — услуга, в рамках которой пользователю предоставляется так называемый Виртуальный выделенный сервер.

Моё первое техническое задание

До того, как я начал изучать программирование, я пользовался готовыми программными решениями для разработки и тестирования торговых стратегий. Но по мере того, как мой опыт увеличивался, росли и запросы. Мне уже не хватало возможностей программ для тестов, которые вроде и предназначены для этого. Поэтому в какой-то момент я всё же решился написать техническое задание для программиста. Описать свою систему, кстати, просто даже полезно для самого себя. Я был удивлён, когда закончил, как много всего нужно было держать в голове. А некоторые моменты ведь могут и затереться в памяти спустя какое-то время. Когда есть полное описание системы можно в любой момент освежить память.

В итоге задание оказалось довольно сложным. Хоть я и выбрал для сотрудничества профессионалов, ничего не вышло. В какой-то момент возникло недопонимание и нам пришлось мирно разойтись. До этих событий я делал несколько попыток начать изучать программирование, но всегда мой мозг начинал "скрипеть" и я бросал это дело. Позже я понял почему это происходило. У меня не было чёткого представления того, что мне нужно сделать. Это ещё одна причина, почему полезно всё документировать.

Теперь, когда все основные сложности позади, я решил посмотреть, что я тогда написал. Какое было моё первое техническое задание? Конечно же сейчас я написал бы всё по другому. :) Я не стал вносить исправления под моё текущее понимание, как всё должно и может быть. Тем не менее я остался при мнении, что представленные методы для многих окажутся нужными и полезными. К тому же подобный подход может сделать Вашу торговлю прибыльной и более устойчивой. К этой статье стоит относится, как к шаблону технического задания для автоматизированной торговой системы.

Дополнение (Add-ons) Turning Points - Часть 2

Продолжим наше исследование по созданию нейронных сетей для торговли в программе NeuroShell Day Trader Professional. Сейчас мы создадим ещё три нейронных сети, но на этот раз попробуем использовать не базовый набор индикаторов, а аддоны.

Аддоны это дополнения к программе NeuroShell, которые приобретаются отдельно. В этот раз мы воспользуемся аддоном Turning Points.

Этот набор индикаторов, основан на идее поиска локальных пиков и впадин во временных рядах. Пик определяется как точка, в которой цена high больше или равна ценам high в окрестности этой точки. Впадина определяется как точка, где цена low меньше или равна цен low в окрестности. С этим, а также некоторыми другими описаниями дополнений к NeuroShell DayTrader Professional, более подробно можно ознакомиться в статье Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trade.

В качестве входов первой сети этой серии мы используем 8 индикаторов из набора Turning Points. 4 индикатора типа mean VP и 4 индикатора типа mean PV.

Модифицированные базовые индикаторы в NeuroShell DayTrader - Часть 1

Просматривал свой архив и нашёл задокументированные эксперименты в NeuroShell DayTrader Professional. Помню даже публиковал их на некоторых форумах (2010 год), но в итоге там темы настолько "засорились" в итоге, что их там уже довольно сложно найти. Решил опубликовать их все здесь. Всего будет четыре части.

При построении нейронной сети для торговли  мы сталкиваемся с рядом вопросов также, как и тогда, когда мы создаём торговую стратегию без использования нейронных сетей. Так как рынок всё время меняется нам нужно определить, какой период на графике нам взять для тренировки/обучения нейронной сети. Допустим, Вы выбрали высоковолатильный период и вот вопросы, которые должны возникнуть при этом выборе:

- Насколько высоковолатильный?
- Волатильность высокая эта проявляется, где, в тренде или во флэте?
- Если тренд, то куда вверх или вниз?
- Или вверх и вниз поочерёдно?
- Если флэт, какой размер диапазона в пунктах?
- Какое количество баров должен содержать этот период?
- На каком таймфрейме?

Прежде, чем двигаться дальше, нужно ответить на все эти вопросы. Итак, по порядку:

Разборки с волатильностью - Часть 3

В предыдущих двух частях нашего исследования мы пришли к выводу, что волатильность, в зависимости от того, на каком уровне она в определённый момент находится, может служить нам подсказкой или даже лучше скажем функцией, которая включает ту или иную стратегию под текущее состояние рынка.

На этот раз расширим инструментарий. Будем измерять дневную и недельную волатильность на дневном таймфрейме. Можно конечно анализировать более полную картину со всех возможных таймфреймов, но в той версии NeuroShell DayTrader в которой проводится эксперимент нет такой возможности. А если использовать специальные для этого аддоны, то программа просто не сможет обработать такое количество данных. Оставим этот существенно масштабный эксперимент для реализации в MetaTrader 5 с помощью языка программирования MQL5. Там это возможно и тоже достаточно просто реализуется. В одной из будущих статей обязательно вернёмся к этому вопросу, пошагово рассмотрев разработку подобной схемы на языке MQL5, а сейчас проведём более грубый и быстро реализуемый вариант в программе NeuroShell DayTrader.

Итак. Попробуем построить торговую стратегию без нейронных сетей, чётко поставив условия для торговли. В качестве правил для входа и выхода будем использовать линию регрессии, а именно индикатор Linear Time Regression: Predicted Value (LinTimeReg PredValue).

Автоматизированная торговая система STRONG_GROWTH_V.1_3IN1

Решил опубликовать одну из своих систем, которую я разработал для торговой платформы MetaTrader 4. Это моя первая разработка для этой платформы и единственная. После неё я сразу перешёл к изучению языка MQL5. Для полноценной реализации некоторых идей мне попросту не хватило возможностей языка MQL4. :)

Это конечно же не говорит о том, что на MQL4 нельзя создать что-то стоящее. Просто в процессе изучения я хотел бы попробовать, как можно больше различных идей и методов прежде, чем остановиться на том, что для меня будет более подходящим.

В процессе проб множества методов, постепенно круг поиска сужается. В итоге в арсенале остаются только самые необходимые инструменты, а всё лишнее отбрасывается. Конечно же самая главная задача стоит в том, чтобы разработать такую торговую систему, которая будет максимально прибыльна и устойчива к изменчивости рынков.

В этой статье я приведу описание системы и результаты тестов. То есть, эту статью можно рассматривать, как шаблон для технического задания.