Торговый алгоритм EDGE

Торговый алгоритм Edge определяет уровни, от которых цена отталкивается и открывает позицию. Если цена пробивает уровень и идёт против открытой позиции, то объём позиции будет увеличен, а закрытие произойдёт на ближайшем откате цены при наличии соответствующего сигнала. С помощью внешних параметров программы можно тонко настроить управление работой алгоритма.

Описание и рекомендации:

Алгоритм работает на форекс-счетах типа Hedge и Netting. Параметры для каждого типа счёта рекомендуется подбирать отдельно. Есть возможность торговать и оптимизировать параметры в тестере одновременно на нескольких символах.

У эксперта есть панель управления для экстренного закрытия всех открытых позиций или только по указанным символам. В панели управления можно указать, в каком направлении открывать сделки сразу для всех символов или только на отмеченных.

Для достижения устойчивых результатов рекомендуется проводить оптимизацию, за как можно длительный период времени и на нескольких символах одновременно. Нужно учитывать, что некоторые символы пребывают чаще в боковом движении (флэт), а некоторые имеют более трендовый характер. Перед оптимизацией параметров нужно определить группы символов более подходящие для работы во флэте.

Мультивалютный индикатор Multi Symbol Price Divergence (version 2) в подокне графика

В предыдущих статьях мы уже неоднократно рассматривали мультивалютные индикаторы и на этот раз я хочу представить ещё одну интересную разработку. Это вторая версия мультивалютного индикатора расхождения цен - Multi Symbol Price Divergence. С первой версией можно ознакомиться в статье Мультивалютный индикатор Multi Symbol Price Divergence, а в статье Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен показано, как создавать такие индикаторы самому.

В этой версии индикатор отображается в подокне графика и начало точек расхождения цен начинается на нулевой отметке по вертикальной шкале. Напомню, в первой версии точкой отсчёта служила цена текущего инструмента.

Появились также ещё некоторые новые возможности. Теперь во внешних параметрах можно указать до десяти валютных пар для мультивалютного анализа. Значения индикатора измеряются в пунктах. Можно указать количество уровней, с какого значения начать установку уровней и количество пунктов между уровнями. Уровни устанавливаются в обе стороны от нуля (+/-). Например, если указать 5 уровней, то будет установлено по пять в каждую сторону.

На скриншоте ниже показан 10-ти минутный график в режиме Day с валютными парами EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, GBPJPY, USDJPY, AUDJPY и EURJPY и уровнями через каждые 50 пунктов.

Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен за указанный период времени. Многие основные моменты уже рассматривались в предыдущей статье по программированию мультивалютных индикаторов "Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5". Поэтому на этот раз будем останавливаться только на новых функциях и тех функциях, которые претерпели сильные изменения. Если Вы впервые рассматриваете тему программирования мультивалютных индикаторов, то рекомендуется в первую очередь прочитать предыдущую статью.

В дополнение рассмотрим такие вопросы, как: изменение свойств графика, обработка событий CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (перетаскивание графического объекта) и CHARTEVENT_CHART_CHANGE (изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств); тип данных для отрисовки индикаторных буферов более, чем одним цветом; определение максимумов и минимумов в индикаторных буферах в зоне видимости для установки максимума/минимума графика; инверсия ряда.

Хоть это индикатор, но объём кода в итоге получится довольно большой для такого типа программ. Около 1500 строк. Поэтому распределим все функции по отдельным категориям в файлы и будем подключать их к главному файлу проекта. Всего получится три категории функций для внешних файлов:

- Checks.mqh - функции для различных проверок. В основном для проверки и загрузки доступных данных.
- SettingChart.mqh - функции для управления графическими объектами.
- SetDeleteObjects.mqh - функции для управления свойствами графика.

Функции, которые не подходят  к перечисленным выше категориям оставим в главном файле.

Мультивалютный индикатор Multi Symbol Price Divergence

Для анализа совместного движения цен множества инструментов в один и тот же период времени, удобно и более наглядно, когда котировки находятся в одном окне графика на общей ценовой шкале. Для этих целей был разработан мультивалютный индикатор для анализа расхождения цен Multi Symbol Price Divergence для использования в торговом терминале Metatrader 5.

Во внешних параметрах индикатора можно указать до 5 символов для анализа. Итого вместе с текущим символом можно анализировать 6 символов одновременно. Индикатор определит, есть ли введённые в параметрах символы на сервере и добавит их в окно Обзор Рынка (Market Watch). Если нужно меньше символов, то достаточно оставить пустые значения или, если нужно включать время от времени разное количество символов можно просто добавить перед названием пробел, что будет означать, что программа не найдёт такого символа на сервере.

Для цен каждого символа можно включить инверсию. То есть, при включенной инверсии, цена символа для которого включена инверсия, будет перевёрнутой. Это может быть полезным, когда в списке используемых для анализа символов присутствуют такие, когда допустим USD (доллар США), может быть как базовой валютой, так и котируемой. Например, в валютной паре EURUSD доллар является котируемой валютой, а в валютной паре USDCHF - базовой. В таком случае, если на графике текущий символ EURUSD, то для USDCHF можно включить инверсию, получив таким образом более удобное представление цен для анализа.

Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора волатильности. Начинающий разработчик на MQL5 может столкнуться с некоторыми сложностями при разработке мультивалютных индикаторов, но после прочтения этой статьи всё станет намного проще.

Основные вопросы при разработке мультивалютного индикатора относятся к синхронизации данных других символов по отношению к текущему символу, решение проблемы отсутствия части данных индикатора, определение начала "истинных" баров таймфрейма. Всё это будет подробно рассматриваться в статье.

Значения индикатора Average True Range (ATR) будем получать уже рассчитанные для каждого символа, то есть по хэндлу. Для примера всего будет шесть символов, названия которых можно установить во внешних параметрах индикатора. Корректность введённых названий будет контролироваться. Если того или иного указанного в параметрах символа не найдётся в общем списке, расчёты по нему производиться не будут. Все найденные символы будут помещены в окно Обзор рынка (Market Watch), если их в нём ещё нет.

В предыдущей статье "Элементы управления в подокне индикатора. Полоса прокрутки (скроллинг)." уже рассматривалась канва, на которой можно выводить текст и даже рисовать. Рисовать в этой статье на канве не будем, но зато будем выводить на ней сообщения о процессе выполнения программы, давая пользователю понять, что сейчас происходит.

Мультисимвольный индикатор волатильности ATR MULTI SYMBOLS

В качестве дополнительного критерия для выбора финансового инструмента, на котором будет идти торговля, может служить такой показатель, как волатильность. Для визуализации этого показателя может быть использован индикатор Average True Range (ATR).

Если Ваша торговая система при тестировании показывает неплохие результаты на финансовых инструментах в период высокой волатильности, то индикатор ATR MULTI SYMBOLS для торгового терминала MetaTrader 5 пригодится Вам, так как позволяет визуально оценить и выбрать символы с максимальной волатильностью на текущий момент.

Во внешних параметрах индикатора есть возможность установить количество последних значений индикатора для отображения, период индикатора, названия финансовых инструментов (до пяти символов, шестой текущий символ на графике) и указать значения горизонтальных уровней для отображения (всего шесть уровней, но можно устанавливать дополнительные в подокно индикатора, если шести недостаточно).

Уровни волатильности - Часть 4

В этой части мы возьмём выборку данных валютной пары EURUSD от 2001 до 2010 года. Будем использовать дневной индикатор ATR с периодом 50 и на этот раз для настройки стратегий включим большее количество уровней.

Вот уровни, которые будут отображены на графике индикатора ATR: 0.0050, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0160, 0.0180, 0.0200. В качестве эксперимента каждый может потом попробовать любые другие уровни. На разных символах эти уровни конечно же могут сильно отличаться.

Построим ещё ряд индикаторов, которые будут нам показывать периоды волатильности более наглядно, и объединим их в одном окне. Это будет семь индикаторов, каждый из которых будет окрашен в свой цвет в зависимости от того, на каком уровне сейчас находится кривая индикатора ATR.

Используем метод окрашивания, как на географическом атласе, то есть, самые низкие (глубокие) периоды тёмно-синие, а самые высокие – тёмно-красного цвета.

Дополнение (Add-ons) Turning Points - Часть 2

Продолжим наше исследование по созданию нейронных сетей для торговли в программе NeuroShell Day Trader Professional. Сейчас мы создадим ещё три нейронных сети, но на этот раз попробуем использовать не базовый набор индикаторов, а аддоны.

Аддоны это дополнения к программе NeuroShell, которые приобретаются отдельно. В этот раз мы воспользуемся аддоном Turning Points.

Этот набор индикаторов, основан на идее поиска локальных пиков и впадин во временных рядах. Пик определяется как точка, в которой цена high больше или равна ценам high в окрестности этой точки. Впадина определяется как точка, где цена low меньше или равна цен low в окрестности. С этим, а также некоторыми другими описаниями дополнений к NeuroShell DayTrader Professional, более подробно можно ознакомиться в статье Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trade.

В качестве входов первой сети этой серии мы используем 8 индикаторов из набора Turning Points. 4 индикатора типа mean VP и 4 индикатора типа mean PV.

Модифицированные базовые индикаторы в NeuroShell DayTrader - Часть 1

Просматривал свой архив и нашёл задокументированные эксперименты в NeuroShell DayTrader Professional. Помню даже публиковал их на некоторых форумах (2010 год), но в итоге там темы настолько "засорились" в итоге, что их там уже довольно сложно найти. Решил опубликовать их все здесь. Всего будет четыре части.

При построении нейронной сети для торговли  мы сталкиваемся с рядом вопросов также, как и тогда, когда мы создаём торговую стратегию без использования нейронных сетей. Так как рынок всё время меняется нам нужно определить, какой период на графике нам взять для тренировки/обучения нейронной сети. Допустим, Вы выбрали высоковолатильный период и вот вопросы, которые должны возникнуть при этом выборе:

- Насколько высоковолатильный?
- Волатильность высокая эта проявляется, где, в тренде или во флэте?
- Если тренд, то куда вверх или вниз?
- Или вверх и вниз поочерёдно?
- Если флэт, какой размер диапазона в пунктах?
- Какое количество баров должен содержать этот период?
- На каком таймфрейме?

Прежде, чем двигаться дальше, нужно ответить на все эти вопросы. Итак, по порядку:

Разборки с волатильностью - Часть 3

В предыдущих двух частях нашего исследования мы пришли к выводу, что волатильность, в зависимости от того, на каком уровне она в определённый момент находится, может служить нам подсказкой или даже лучше скажем функцией, которая включает ту или иную стратегию под текущее состояние рынка.

На этот раз расширим инструментарий. Будем измерять дневную и недельную волатильность на дневном таймфрейме. Можно конечно анализировать более полную картину со всех возможных таймфреймов, но в той версии NeuroShell DayTrader в которой проводится эксперимент нет такой возможности. А если использовать специальные для этого аддоны, то программа просто не сможет обработать такое количество данных. Оставим этот существенно масштабный эксперимент для реализации в MetaTrader 5 с помощью языка программирования MQL5. Там это возможно и тоже достаточно просто реализуется. В одной из будущих статей обязательно вернёмся к этому вопросу, пошагово рассмотрев разработку подобной схемы на языке MQL5, а сейчас проведём более грубый и быстро реализуемый вариант в программе NeuroShell DayTrader.

Итак. Попробуем построить торговую стратегию без нейронных сетей, чётко поставив условия для торговли. В качестве правил для входа и выхода будем использовать линию регрессии, а именно индикатор Linear Time Regression: Predicted Value (LinTimeReg PredValue).