Уровни волатильности - Часть 4

В этой части мы возьмём выборку данных валютной пары EURUSD от 2001 до 2010 года. Будем использовать дневной индикатор ATR с периодом 50 и на этот раз для настройки стратегий включим большее количество уровней.

Вот уровни, которые будут отображены на графике индикатора ATR: 0.0050, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0160, 0.0180, 0.0200. В качестве эксперимента каждый может потом попробовать любые другие уровни. На разных символах эти уровни конечно же могут сильно отличаться.

Построим ещё ряд индикаторов, которые будут нам показывать периоды волатильности более наглядно, и объединим их в одном окне. Это будет семь индикаторов, каждый из которых будет окрашен в свой цвет в зависимости от того, на каком уровне сейчас находится кривая индикатора ATR.

Используем метод окрашивания, как на географическом атласе, то есть, самые низкие (глубокие) периоды тёмно-синие, а самые высокие – тёмно-красного цвета.

В итоге получилась такая картинка:

Теперь нам нужно построить семь торговых стратегий. Каждая стратегия будет настраиваться на свой период. Пока упростим задачу и используем в каждой стратегии один индикатор  для входа в позицию. Это будет Momentum (JMANSDT). Пересечение нулевого уровня вверх означает покупку, а пересечение вниз продажу. Можно взять и любой другой индикатор, сейчас не это главная задача. И соответственно в каждой стратегии будет присутствовать свой уровень, который будет указывать, на каком уровне оптимизировать индикатор (-ы),  а в последствии и торговать, если все требования удовлетворены.

Параметры для длинных и коротких позиций должны быть залинкованы. А также нужно указать диапазоны для оптимизации. На картинке ниже показана внутренняя конструкция одной из семи стратегий для уровня от 0.0050 до 0.0080.

То же самое делается для всех остальных стратегий, отличие только в уровнях, на которых они будут сосредоточены. Чтобы не загромождать рабочее пространство нужно объединить все ТС в одном окне. После оптимизации должно выглядеть всё вот так:

Каждая ТС имеет свой порядковый номер и цвет, который соответствует периоду и уровню волатильности в определённый момент. Сейчас нужно сделать ещё одну ТС, в которую будут поступать сигналы на открытие и закрытие из всех семи торговых стратегий. Единственный параметр, который будет в ней тестироваться это уровень стоп-лосса. В предыдущей части подробно описывалось, как это делается, поэтому сейчас ограничимся одной картинкой:

И выведем на график кривую Equity, чтобы увидеть результат:

Дальнейшие исследования с волатильностью нужно распространить на мульти-таймфреймовый вариант торговой стратегии, так как одного таймфрейма явно недостаточно.

***

Статьи из этой серии:

Модифицированные базовые индикаторы в NeuroShell DayTrader - Часть 1
Дополнение (Add-ons) Turning Points - Часть 2
Разборки с волатильностью - Часть 3