Содержание.
- 1.1. Данные и индикаторы.
- 1.2. Прогнозы и торговые стратегии.
- 1.3. Оповещения.
- 1.4. Портфель инструментов.
- 1.5. Экспорт данных.
- 1.6. Программные интерфейсы.
- 1.7. Data Pump API.
- 1.8. Data Exchange API.
- 1.9. Активация NeuroShell Trader через Интернет.
- 1.10. Документация.
2. Продукты семейства NeuroShell Trader.
4. Прогнозы.
7. Источники данных.
- 2.1. NeuroShell Trader.
- 2.2. NeuroShell Trader Professional.
- 2.3. NeuroShell DayTrader Professional.
- 2.4. Сравнительная таблица.
4. Прогнозы.
- 4.1. Мастер Прогнозов.
- 4.2. Walk Forward Testing - Проверка со сдвигом.
- 4.3. Тренировка на получение прибыли.
- 4.4. Генетическая оптимизация входов нейросети при прогнозировании.
- 5.1. Мастер Торговых Стратегий.
- 5.2. Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов.
- 5.3. Чем генетические алгоритмы отличаются от других алгоритмов оптимизации?
7. Источники данных.
1. Обзор возможностей.
NeuroShell Trader - это семейство продуктов, разработанное специально для трейдеров и призванное помочь им в принятии решений при торговле. В нем реализованы технологии искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать финансовые временные ряды, строить и оптимизировать торговые стратегии. NeuroShell Trader изначально разрабатывался как инструмент для нейросетевого анализа биржевых данных, поэтому построение в нем прогнозов и торговых стратегий с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов просто и понятно даже для пользователя, не являющегося профессионалом в этой области. Кроме того, будучи специализированным инструментом для трейдеров, NeuroShell Trader имеет дружественный графический интерфейс, богатые возможности для импорта данных и мощную библиотеку индикаторов.
NeuroShell Trader - это семейство продуктов, разработанное специально для трейдеров и призванное помочь им в принятии решений при торговле. В нем реализованы технологии искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать финансовые временные ряды, строить и оптимизировать торговые стратегии. NeuroShell Trader изначально разрабатывался как инструмент для нейросетевого анализа биржевых данных, поэтому построение в нем прогнозов и торговых стратегий с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов просто и понятно даже для пользователя, не являющегося профессионалом в этой области. Кроме того, будучи специализированным инструментом для трейдеров, NeuroShell Trader имеет дружественный графический интерфейс, богатые возможности для импорта данных и мощную библиотеку индикаторов.
1.1. Данные и индикаторы.
NeuroShell Trader позволяет отображать биржевые данные на рабочих листах в виде графиков, диаграмм, японских свечей, позволяет использовать более 800 встроенных индикаторов и создавать свои индикаторы. Подробнее об индикаторах см. главу Индикаторы.
1.2. Прогнозы и торговые стратегии.
В NeuroShell Trader интегрированы мощные аналитические алгоритмы, основанные на нейронных сетях и генетических алгоритмах, позволяющие строить прогнозы и торговые стратегии. Подробно о прогнозах и торговых стратегиях в NeuroShell Trader см. главы Прогнозы и Торговые стратегии.
1.3. Оповещения.
NeuroShell Trader может оповещать Вас о возникновении определенных условий. Например, можно настроить его подавать звуковой сигнал и/или выводить на экран окно с оповещением, когда торговая стратегия выдает предписание открывать или закрывать позиции. Вы можете создать несколько именованных оповещений, реагирующих на разные события.
1.4. Портфель инструментов.
В NeuroShell Trader Вы можете одновременно работать с несколькими финансовыми инструментами. Для этого просто добавьте необходимые инструменты на Ваш рабочий лист. Нейронная сеть или индикатор, построенные для одного финансового инструмента, автоматически применяются ко всем инструментам, которые Вы укажете. Если Вы пожелаете, будет обработан весь портфель без каких-либо дополнительных усилий с Вашей стороны! После того, как Вы применили свои сети, Вы можете увидеть результаты для каждого инструмента Вашего портфеля. NeuroShell Trader позволяет пользователю получить важную статистику и прочую информацию, касающуюся применения торговых стратегий и нейронных сетей к Вашим данным. Нажав на кнопку Prediction Analysis в Мастере Прогнозов, Вы получите подробный отчет, содержащий, например, среднегодовой процент прибыли для тренировочного и экзаменационного наборов, даты начала/конца тренировочного и экзаменационного наборов, средний годовой процент прибыли для каждого инструмента и многие другие параметры.
1.5. Экспорт данных.
В NeuroShell Trader вы можете экспортировать временные ряды в текстовые файлы или в буфер обмена для последующего использования в других программах.
1.6. Программные интерфейсы.
В NeuroShell Trader реализованы следующие программные интерфейсы для взаимодействия с внешним ПО.
1.7. Data Pump API.
Для работы с внешними источниками данных в NeuroShell Trader используется Data Pump Server, интегрированный непосредственно в систему. Взаимодействие с ним из сторонних программ возможно с помощью программного интерфейса Data Pump API. Используя этот интерфейс, можно реализовать закачку данных real-time или исторических данных в форматах, не поддерживаемых NeuroShell Trader.
1.8. Data Exchange API.
Для использования данных и ордеров из NeuroShell Trader в других системах используется программный интерфейс Data Exchange API. Чтобы использовать его в Ваших программах для взаимодействия с NeuroShell Trader, необходимо установить на компьютере Data Exchange API Add-On, который Вы можете приобрести отдельно от NeuroShell Trader.
1.9. Активация NeuroShell Trader через Интернет.
При приобретении лицензионной копии NeuroShell Trader вы получаете индивидуальный серийный номер и пароль. После выполнения процедуры установки NeuroShell Trader для того, чтобы он начал работать на Вашем компьютере, необходимо выйти в Интернет, зайти в пункт меню Активация, ввести в соответствующие поля серийный номер и пароль и нажать кнопку Autorization. Вы можете использовать Вашу копию NeuroShell Trader только на одном компьютере в данный момент времени. Если Вы захотите работать с NeuroShell Trader на другом компьютере - деактивируйте его (аналогичным образом) на одном и активируйте на другом компьютере (переустанавливать NeuroShell Trader не требуется)! Такая операция не займет много времени, но позволит Вам использовать NeuroShell Trader дома, на работе и т.д.
1.10. Документация.
NeuroShell Trader поставляется с развернутым файлом справки (к сожалению, пока только на английском языке), который при желании можно распечатать. Кроме того, программа снабжена интерактивным Инструктором, при работе которого каждый экран сопровождается контекстно- зависимой подсказкой. В комплект входят несколько проектов с примерами, которые иллюстрируют различные возможности программы и концепции торговли. Впрочем, несмотря на наличие файлов справки, Инструктора и примеров, наиболее быстрым и эффективным способом обучения пользованию пакетом является просмотр видеофрагментов.
2. Продукты семейства NeuroShell Trader.
Семейство продуктов NeuroShell Trader включает в себя следующие программные продукты:
Различие между ними заключается в разной активированной функциональности. Это сделано для того, чтобы пользователь мог более гибко выбирать, что ему нужно, и не платил бы за возможности, в которых он не нуждается. Так, Вы можете приобрести самую простую комплектацию - NeuroShell Trader, а затем при необходимости приобрести NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional. Подробно о функциональности, активированной в конкретных продуктах, смотрите в пунктах, посвященных продуктам и Сравнительной таблице далее.
2.1. NeuroShell Trader.
NeuroShell Trader - самый простой программный продукт семейства. Но это совершенно не значит, что он гораздо хуже других. Он содержит функциональность, которая может оказаться вполне достаточной для многих трейдеров. Но в то же время не имеет некоторых возможностей, которые покажутся критическими другим трейдерам. Так, он не позволяет торговать внутри дня. В отличие от NeuroShell Trader Professional в нем нет возможности использовать весь спектр целевых функций, максимизирующих прибыль и минимизирующих ошибку при прогнозах, отсутствует возможность генетической оптимизации различных параметров, отсутствуют индикаторы, использующие анализ главных компонент, вейвлет-анализ и спектральный анализ (преобразование Фурье).
2.2. NeuroShell Trader Professional.
NeuroShell Trader Professional обладает расширенными возможностями по сравнению с базовой комплектацией NeuroShell Trader. Пользователь имеет возможность использовать генетические алгоритмы для оптимизации параметров индикаторов, входов нейросетей, используемых для прогнозирования, для поиска оптимальных торговых стратегий и т.д. Есть возможность получать звуковые и/или всплывающие предупреждения на основании любой комбинации индикаторов, прогнозов и/или торговых стратегий, использовать весь спектр целевых функций, максимизирующих прибыль и минимизирующих ошибку при прогнозах. Можно использовать индикаторы, использующие анализ главных компонент, вейвлет-анализ и спектральный анализ (преобразование Фурье). Также можно использовать нейронные сети, полученные в NeuroShell 2, NeuroShell Predictor и NeuroShell Classifier.
2.3. NeuroShell DayTrader Professional.
NeuroShell DayTrader является самым совершенным из семейства NeuroShell Trader. Он включает в себя всю функциональность, реализованную в других продуктах семейства, и, кроме того, позволяет торговать внутри дня, получая котировки от источников данных в режиме real-time и анализируя их с разрешением до 1 минуты. С помощью NeuroShell DayTrader Professional трейдеры, работающие внутри дня, могут строить системы, выдающие сигналы покупки и продажи на основе 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 и 60-минутных отсчетов (bars). Они могут наблюдать в реальном времени изменение значений high, low и close для последнего отсчета, пока формирование этого отсчета не будет окончено. NeuroShell DayTrader отображает несформированный отсчет красным в процессе накопления информации о новых сделках. Таким образом, вы можете использовать NeuroShell DayTrader, например, для внутридневной торговли на FOREX.
По опыту компании Ward Systems Group, более сложные модели, необходимые для работы с позициями между днями, не являются необходимыми для торговли внутри дня. Здесь часто хорошо работают простые модели. Более того, поскольку Вы имеете дело с более краткосрочными отсчетами, Вам нет необходимости пользоваться многолетней историей для построения нейронных сетей и проверки торговых стратегий на исторических данных. Таким образом, Вы избегаете тренировки сетей на данных, полученных давным-давно в других рыночных условиях. Загрузив минутные отсчеты за два дня, вы получите количество данных, примерно эквивалентное трем годам ежедневных (суточных) отсчетов. Тренировка сетей лишь на нескольких последних днях становится не только возможна, но и желательна. Впрочем, некоторые могут и не согласиться с последним утверждением. (В конце концов, NeuroShell Trader именно для этого и создан - для построения моделей такими, какими их хотите видеть ВЫ, а не такими, какими их советует сделать кто-то другой). Некоторые игроки считают, что более длинные периоды могут оказаться предпочтительнее для учета трендов. Впрочем, и в этом случае Вам не понадобится обращаться за данными в историю Каменного века. Например, если Вы возьмете 30-минутные отсчеты за 90 торговых дней, Вы получите примерно 1170 отсчетов, что примерно эквивалентно по количеству данных 4.5 годам суточных отсчетов. Основная рекомендация на этот счет такова: если Вы используете мелкие (частые) отсчеты, то для обеспечения оптимального быстродействия ограничивайте Ваши проекты несколькими акциями и несколькими неделями внутридневных данных. Излишне широкие временные рамки при работе с мелкими отсчетами скорее всего приведут к длительной загрузке данных и снизят быстродействие программы.
2.4. Сравнительная таблица.
3. Индикаторы.
В NeuroShell Trader имеется обширная библиотека, включающая более 800 разнообразных индикаторов, отнесенных к 40 категориям. Помимо стандартных индикаторов, таких как скользящие средние(moving averages), норма изменения (rate-of-change) или стохастические линии (stochastics), вы можете пользоваться индикаторами, которые распознают графические фигуры технического анализа, такие, как head and shoulders (голова и плечи), bearish flag (медвежий флаг), Japanese candlestick hammer (молоток в японских свечках) и многие другие.
Приведем список категорий индикаторов:
У Вас есть свой собственный секретный индикатор? Прекрасно! NeuroShell Trader дает возможность реализовать его путем комбинации готовых функций из внушительного списка, в который входят условия ЕСЛИ-ТО, арифметические операторы, тригонометрические функции и многое другое. При этом изучения какого-либо языка программирования не требуется. Мастер индикаторов поможет Вам построить индикаторы, которые могут оказаться полезными при создании правил для торговых стратегий или сыграют важную роль при получении прогнозов, когда Вы перейдете к использованию Мастера прогнозов.
3.1. Мастер Индикаторов.
Мастер Индикаторов проведет Вас шаг за шагом через весь процесс создания индикатора. Для построения индикаторов достаточно нескольких щелчков мышью. Мастер может быть использован как для создания одного из стандартных индикаторов, так и для создания новых индикаторов на основе библиотечных, причем имеется возможность неограниченного вложения (т.е. индикатор от индикатора от индикатора и т.д.). Мастер позволяет устанавливать параметры для каждого индикатора. Временные ряды не обязаны представлять собой цены закрытия (close) для выбранных финансовых инструментов, это могут быть любые временные ряды из каталога с данными. Более того, Вы можете использовать разные временные ряды в качестве параметров в одном многопараметрическом индикаторе. Работа с Мастером индикаторов начинается со списка категорий индикаторов. Выбрав категорию, необходимо выбрать конкретный индикатор. Затем Вы можете изменить параметры индикатора или принять значения, установленные по умолчанию. Вы сможете создать сложный индикатор с несколькими уровнями вложения других индикаторов (например, Avg(%Change(Close,5),10) можно преобразовать в одноуровневый индикатор MyIndicator(Close, 5, 10)). Помимо этого, у Вас есть возможность спрятать параметры, которые, как Вам кажется, изменять не понадобится (например, MyIndicator(Close)). Также, Вы можете назвать индикатор так, чтобы легче понимался смысл производимых в нем операций. Вы можете взять многоуровневый индикатор (например, Avg(StdDev(Close, 10),10)), назначения которого не так уж очевидно, и дать ему более содержательное название (например, SmoothedVolatility(Close)). NeuroShell Trader Professional позволяет сохранять Ваши собственные новые индикаторы для использования в будущем. Это позволит Вам построить индикатор в одном проекте и использовать его во всех Ваших проектах. При желании Вы можете защитить свой собственный индикатор паролем.
4. Прогнозы.
NeuroShell Trader умеет качественно строить прогнозы с помощью нейронных сетей. Используемая в NeuroShell Trader нейронная сеть Turboprop2 была разработана специально для финансового прогнозирования. Она умеет качественно экстраполировать, поэтому ее можно использовать на растущих рынках. Кроме того, Turboprop2 имеет механизмы, помогающие предотвратить "переучивание". Помимо этого, у Turboprop2 нет параметров, которые надо было бы подбирать, чтобы заставить сеть работать, что делает ее использование еще более простым. Вам не нужно становиться экспертом в нейронных сетях - использовать нейросетевое прогнозирование в NeuroShell Trader так же просто, как индикатор.
4.1. Мастер Прогнозов.
Выбрав пункт меню "Predictions" (Прогнозы), вы попадаете в Мастер Прогнозов (Prediction Wizard), позволяющий быстро настроить систему для получения прогнозов. Мастер прогнозов позволяет выбрать, что Вы хотите прогнозировать. Это могут быть цены закрытия (close), их процентные изменения или иные данные или индикаторы. Вы также можете устанавливать длительность периода, на который вы желаете получить прогноз. И больше никаких забот о создании данных с опережениями (lead) и задержками (lag) - NeuroShell Trader все это сделает за Вас! Когда нейронная сеть применяется к Вашим данным и индикаторам, результаты появляются в виде дополнительного временного ряда подобно тому, как это происходит при добавлении любого другого индикатора или новых данных. Результаты затем можно использовать в качестве индикаторов или входов другой нейронной сети.
Вы можете устанавливать, каким образом будет тренироваться модель, включая задание временных интервалов для проверки со сдвигом (подробнее см. ниже). Вы можете также изменять целевую функцию тренировки, выбирая ее из множества функций максимизации дохода или минимизации ошибки. Результатом работы Мастера прогноза является график, на котором отмечены сигналы покупки/продажи, выданные на основании Вашей модели. Также, Вы можете изучить показанные Вашей моделью результаты в деталях, включая общее качество работы, торговую статистику, анализ по одной сделке и значение вклада каждого из входов.
4.2. Walk Forward Testing - Проверка со сдвигом.
Для того, чтобы убедиться, что нейронная сеть качественно работает на Ваших данных, NeuroShell Trader выполняет проверку со сдвигом. Каждая нейронная сеть, которую Вы построили, тренируется и проверяется на нескольких различных временных периодах в прошлом для того, чтобы Вы могли выяснить, способна ли нейронная сеть устойчиво давать хорошие результаты, используя индикаторы и другие данные, которые ей подаются на вход. NeuroShell Trader предоставляет Вам возможность указать количество проверочных испытаний и задать временной интервал между ними. Вы можете также установить ограничения на размер тренировочного набора. Проверка автоматически выполняется для каждого инструмента Вашего портфеля.
4.3. Тренировка на получение прибыли.
Многие трейдеры обращались с просьбой реализовать функциональность, позволяющую при прогнозировании ориентироваться на максимизацию прибыли вместо того, чтобы минимизировать ошибку прогнозирования. Это сделано! NeuroShell Trader позволяет Вам выбрать один из двух методов тренировки. Один метод минимизирует ошибку предсказания, а другой дает Вам возможность указать правила торговли и затем использует результаты торгов, основанные на предсказаниях сети, для максимизации прибыли. Т.к. при реальной торговле приходится учитывать комиссионные, проскальзывание и другие факторы, в NeuroShell Trader была реализована возможность обучать нейронную сеть максимизировать прибыль или другие целевые функции с учетом параметров торговли. Для выбора параметров торговли используйте вкладки Shares, Costs и Positions в Мастере Прогнозов.
Так, на вкладке Shares Вы можете выбрать, будет ли NeuroShell Trader при оптимизации нейронной сети:
Также Вы можете выбрать размер лотов акций, который будет использоваться при торговле.
На вкладке Costs можно установить размеры комиссионных на открытие и закрытие позиций, а также некоторые другие параметры торговли.
На вкладке Positions можно дать указание системе использовать для вычисления статистик только короткие, либо только длинные, либо и те и другие, либо не использовать никакие позиции. Также можно ввести правила для торговли, либо дать указание NeuroShell Trader самому определить оптимальные правила.
Таким образом, сеть обучается максимизировать прибыль от торгов вместо того, чтобы минимизировать ошибку, т.е. сеть обучается делать деньги! В результате, даже те сети, которые не демонстрируют исключительную точность предсказаний, в состоянии дать приличную прибыль. В форме Training Мастера прогнозов Вы можете указать, как Вы хотите выполнить тренировку нейронной сети, минимизировать ошибку или максимизировать прибыль на основании установленных Вами условий покупки/продажи.
NeuroShell Trader Professional имеет расширенный набор целевых функций, состоящий из 23 наиболее подходящих с нашей точки зрения функций. Для Вашего удобства мы на основе нашего опыта разбили функции на следующие 5 групп:
4.4. Генетическая оптимизация входов нейросети при прогнозировании.
NeuroShell Trader Professional дополнительно предоставляет Вам возможность использовать оптимизацию на основе генетического алгоритма для поиска наилучших входов (например, индикаторов), и/или наилучших параметров для входов (т.е., например, параметров индикаторов, таких, как временные интервалы для скользящих средних), что может существенно повысить качество прогнозов. Вы можете находить оптимальные параметры для индикаторов, подающихся на вход, а также пороги покупки/продажи при тренировке на получение прибыли.
5. Торговые стратегии.
Торговые стратегии представляют собой наборы механических правил для определения того, когда покупать и продавать тот или иной финансовый инструмент или набор инструментов. NeuroShell Trader позволяет создавать, тестировать и использовать Ваши собственные торговые стратегии, либо использовать предустановленные стратегии. Для создания торговых стратегий используется Мастер торговых стратегий.
5.1. Мастер Торговых Стратегий.
При построении торговой стратегии Вы можете использовать лимитные и/или стоп-приказы, учитывать комиссионные, маржу и проскальзывание. Проверка торговой стратегии, использующей правила, нейросетевые прогнозы и индикаторы, проводится на исторической базе данных. Поскольку моменты покупки/продажи отображаются на графике, Вы имеете возможность уже при тестировании торговой стратегии понять, насколько прибыльна ее работа. Заметим, что Вы можете проверить на исторических данных любую торговую стратегию, которую захотите, в том числе и торговую стратегию, построенную без использования нейросетей. Мастер торговой стратегии NeuroShell Trader облегчает тестирование и реализацию торговых стратегий.
Вы сможете создавать торговые стратегии, которые позволят Вам:
Построив торговую стратегию, Вам необходимо проанализировать результаты ее работы. NeuroShell Trader позволяет просматривать статистические показатели полученной стратегии, анализировать сделки по одной и просматривать список торговых правил. На рисунке показаны общие статистические показатели, полученные при проверке торговой стратегии на исторических данных. Используя эту информацию, Вы можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны результаты каждой сделки из исторических данных, на которых производилась проверка. Используя эту информацию, Вы также можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны сводные торговые правила, которые использовались для вычислений при проверке на исторических данных.
5.2. Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов.
Наиболее важная особенность NeuroShell Trader Professional, делающая его таким мощным - это его способность оптимизировать торговые стратегии. При этом совершенно не обязательно использовать нейронные сети в Ваших торговых стратегиях. NeuroShell Trader Professional будет оптимизировать всю стратегию, даже если некоторые условия используют нейросети, а некоторые - нет. Как уже было сказано, под термином "торговая стратегия" подразумевается набор механических правил для определения того, когда открывать и закрывать позиции. Каждое из правил, входящих в набор, может иметь параметры, которые необходимо грамотно подобрать. Кроме того, необходимо подобрать сам набор правил, составляющий торговую стратегию.
NeuroShell Trader Professional предоставляет Вам возможность выбрать необходимую глубину оптимизации. Работа Мастера торговой стратегии начинается с появления диалогового окна, которое предлагает выбрать один из предустановленных шаблонов торговых стратегий, либо не использовать шаблоны. Далее вы попадаете на страницу, позволяющую просмотреть входящие в торговую стратегию правила торговли, модифицировать их, либо добавить новые. На следующей странице Вы можете установить параметры, которые будут использоваться при оптимизации торговой стратегии. Нажав на кнопку Modify Trading Strategy Parameters, Вы попадаете на форму, имеющую следующие вкладки: Rules, Trading, Dates, Costs, Optimization.
На вкладке Rules можно выбрать из нескольких вариантов оптимизации торговых стратегий:
1. Parameter Search (поиск параметров) - используются все заданные механические правила, а программа подбирает для них оптимальные параметры. С этими параметрами правила не обязательно будут оптимальными каждое по отдельности, но они будут оптимальными при использовании их всех вместе как единого комплекта.
2. Rule Selection (выбор правил) - выбираются правила из всех тех, которые Вы указали; остаются только те, которые лучше всего работают вместе. При этом параметры правил не подбираются.
3. Full Optimization (полная оптимизация) - производятся одновременно поиск параметров и выбор правил.
4. No Optimization (без оптимизации) - непосредственно используется заданная торговая стратегия, никакие правила не исключаются, и никакие их параметры не изменяются. На следующих вкладках можно выбрать параметры торговли, временные интервалы оптимизации и целевые функции, используемые при оптимизации торговой стратегии.
Для быстрого и качественного решения вышеупомянутых оптимизационных задач, стоящих перед трейдером, NeuroShell Trader Professional использует генетические алгоритмы.
5.3. Чем генетические алгоритмы отличаются от других алгоритмов оптимизации?
Чаще всего используемые сегодня для решения аналогичных задач методы оптимизации представляют собой просто методы полного перебора, что означает, что для определения наилучшей перебираются все возможные комбинации. Этот подход обеспечивает очень точный результат, так как Вы обречены найти наилучшую комбинацию переменных - в конечном итоге.
Однако, это очень неэффективный подход, поскольку полный перебор всех комбинаций параметров в большинстве случаев требует недопустимо много времени. Пользователи оптимизаторов с полным перебором вынуждены ограничивать число используемых переменных и количество значений, которые эти переменные могут принимать. Используются и другие методы оптимизации, более эффективные, чем методы полного перебора. Однако, если они не используют генетические алгоритмы, они, как правило, просматривают в одно время лишь какую-то одну часть пространства поиска. Генетический алгоритм не пробует каждую возможную комбинацию и не ограничивает пространство поиска. Вместо этого он пытается подбираться все ближе и ближе к лучшему решению, используя механизмы естественного отбора, аналогичные имеющим место в живой природе. Как следствие этого, можно использовать гораздо больше переменных, и можно позволить поиск среди всех значений каждой из переменных. Если Вы дадите генетическому алгоритму слишком много переменных, оптимизация все же может занять достаточно большое время, но за это время будет проделано гораздо больше работы.
В дополнение следует отметить, что благодаря эволюционному механизму генетические алгоритмы гораздо менее подвержены "застреванию" в локальных минимумах, чем другие алгоритмы оптимизации, отличные от полного перебора (локальные минимумы представляют собой неплохие решения, из которых оптимизатор "не может выбраться", чтобы найти лучшие решения).
6. Готовые торговые системы.
NeuroShell Trader, NeuroShell Trader Professional и NeuroShell Trader DayTrader Professional не являются готовыми торговыми системами. Это мощные программные инструменты, которые позволяют пользователям реализовывать свои идеи без необходимости нанимать программистов и необходимости глубоко изучать алгоритмы прогнозирования и оптимизации.
В доступном только зарегистрированным пользователям разделе сайта ежемесячно публикуются новые торговые системы, готовые к использованию в NeuroShell Trader, разработанные экспертами в этой области и опубликованные в журнале Technical Analysis of Stock and Commodities Magazine. Ниже будет приведен список торговых систем, доступных для скачивания зарегистрированным пользователям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мы НЕ ГАРАНТИРУЕМ реальную результативность представленных торговых систем. Данные торговые системы являются реализацией идей экспертов, и хотя специалисты Ward System Group постарались аккуратно реализовать идеи экспертов, в некоторых случаях были построены торговые системы, которые немного отличаются от того, что подразумевали авторы идей этих торговых систем. Кроме того, идеи авторов теоретически могут работать не так, как авторы описывают в статье, либо могут работать по-другому в условия, отличающихся от условий, рассматриваемых автором.
Мы не можем публиковать тексты статей, так как они являются предметом авторского права, но зарегистрированные пользователи могут скачать краткое описание реализованных торговых систем.
Вот список некоторых реализованных торговых систем:
Self-Adjusting RSI (February 2006)
Swiss Army Knife Indicator (SWAK) (January 2006)
Overhauling Market Breadth (December 2005)
Speed Trading System (November 2005)
Fractal Adaptive Moving Average (October 2005)
Shorting Moving Average Pullbacks (September 2005)
Stochastics and Price Range Dynamics (August 2005)
Targeting Your Pattern (July 2005)
Modified Darvas Technique (June 2005)
Universal Cycle Index (May 2005)
Moving Average Pullbacks (April 2005)
Median Average Adaptive Filter (March 2005)
The Truth About Volatility (February 2005)
Detecting Breakouts (January 2005)
Trend Trigger Factor (December 2004)
True Range Specified Volume (November 2004)
Fibonacci and Gann Projections (October 2004)
Decomposition Method (September 2004)
Advance Issues Momentum (August 2004)
VFI Performance (July 2004)
Volume Flow Indicator (June 2004)
Inverse Fisher Transform (May 2004)
Trend Quality Indicator (April 2004)
Triangular Formations (March 2004)
Heikin-Ashi Technique (February 2004)
TRIX (January 2004)
Holding Overnight Positions (January 2004)
Divergence Bias (December 2003)
Price Swing (December 2003)
ZigZag Trend Indicator (November 2003)
Bull and Bear Balance Indicator (October 2003)
Index of Chart Sentiment (September 2003)
Detecting Breakouts Intraday (September 2003)
Strategies for DayTrading (August 2003)
Regularization (July 2003)
Thrust Oscillator (July 2003)
Reverse Engineering RSI (June 2003)
Implied Volatility And Volume (June 2003)
Fractal Dimension Index (May 2003)
Time and Money Charts (May 2003)
Finite Volume Elements (FVE) (April 2003)
Positive Volume Index/Negative Volume Index (April 2003)
Fibonacci Retracements And The RSI (March 2003)
Multiple Indicators (March 2003)
Z-Score (February 2003)
The Moving Trend (January 2003)
A Nonparametric Performance Measure (January 2003)
Developing Hot Zones (December 2002)
Testing Signal Efficacy (December 2002)
Fisher Transform (November 2002)
RSI Smoothed (October 2002)
Volatility Breakout (October 2002)
Cueing Off Support and Resistance Levels (September 2002)
Trading Fuzzy Patterns (September 2002)
ZigZag Validity (August 2002)
Center of Gravity Oscillator (August 2002)
RSI System (August 2002)
Zero-Lag Data Smoothers (July 2002)
Trading IBM Intraday (June 2002)
Trend Intensity Index (June 2002)
Projected Fibonacci Target (May 2002)
Daytrading Stock Pairs (May 2002)
Parabolic SAR (April 2002)
Head and Shoulders (April 2002)
If at first you don't succeed… (March 2002)
Ehlers Instantaneous Trendline (February 2002)
Relative Vigor Index (January 2002)
RSI And Stochastics (December 2001)
Finding Key Reversals (December 2001)
Money Management Indicators (October 2001)
Nearest Neighbor Prediction (November 2001)
Money Management Indicators (October 2001)
Candle Code Training (September 2001)
MAMA (September 2001)
Balance of Power (August 2001)
Crude Oil (August 2001)
Elastic Moving Average (June 2001)
Which Volatility Measure? (Standard Deviation and Average True Range) (June 2001)
Relative Performance Charting (May 2001)
Volume Weighted Average Price (May 2001)
Nonlinear Ehlers Filters (April 2001)
Coding Candlesticks (March 2001)
Buff Up Your Moving Averages (February 2001)
The GAPO Index (January 2001)
Pattern Recognition (December 2000)
Optimizing With Hilbert Indicators (November 2000)
Ichimoku (October 2000)
Enhanced Fund Switching (October 2000)
Stock Screens (October 2000)
Normalization Techniques (October 2000)
Squelch (September 2000)
Catching DJIA Breakouts (August 2000)
Bollinger Band Targets (July 2000)
Trend Following System (June 2000)
Trend Friendly Oscillator Indicators (May 2000)
On Lag, Signal Processing, and The Hilbert Transform (March 2000)
MegaSeasonal System (February 2000)
More Responsive Moving Averages (January 2000)
Candlestick Filtering (December 1999)
Trading the Opening Gap (November 1999)
Sine Weighted Moving Average (June 1999)
Bollinger Bands (March 1999)
Stock Rhythm (February 1999)
7. Источники данных.
7.1. Исторические данные.
NeuroShell Trader позволяет считывать стандартные текстовые файлы open/high/low/close/volume, файлы в формате MetaStock (включая версию 6), файлы данных в формате, используемом программами TradeStation, SuperCharts и Wall Street Analyst, и конечно файлы в собственном формате. С помощью NeuroShell Trader можно отображать данные на графиках, применять к ним технические индикаторы, использовать в качестве входов нейронной сети, конвертировать данные из исходного формата в текстовый формат.
7.2. Получение котировок real-time.
Для работы с NeuroShell DayTrader Вам понадобится связь с поставщиком данных в реальном времени. NeuroShell DayTrader поддерживает внутридневные real-time данные в форматах следующих поставщиков:
Кроме того, Вы можете использовать данные ЛЮБОГО поставщика, выдающего их в формате DDE (например, популярная программа MetaTrader). Для подключения к поставщику, формат предоставления данных которого не поддерживается NeuroShell DayTrader, Вы можете разработать (или заказать разработку) программный модуль, "на лету" преобразующий данные поставщика и импортирующий их в NeuroShell DayTrader, используя программный интерфейс Data Pump API.
Семейство продуктов NeuroShell Trader включает в себя следующие программные продукты:
- - NeuroShell Trader.
- - NeuroShell Trader Professional.
- - NeuroShell DayTrader Professional.
Различие между ними заключается в разной активированной функциональности. Это сделано для того, чтобы пользователь мог более гибко выбирать, что ему нужно, и не платил бы за возможности, в которых он не нуждается. Так, Вы можете приобрести самую простую комплектацию - NeuroShell Trader, а затем при необходимости приобрести NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional. Подробно о функциональности, активированной в конкретных продуктах, смотрите в пунктах, посвященных продуктам и Сравнительной таблице далее.
2.1. NeuroShell Trader.
NeuroShell Trader - самый простой программный продукт семейства. Но это совершенно не значит, что он гораздо хуже других. Он содержит функциональность, которая может оказаться вполне достаточной для многих трейдеров. Но в то же время не имеет некоторых возможностей, которые покажутся критическими другим трейдерам. Так, он не позволяет торговать внутри дня. В отличие от NeuroShell Trader Professional в нем нет возможности использовать весь спектр целевых функций, максимизирующих прибыль и минимизирующих ошибку при прогнозах, отсутствует возможность генетической оптимизации различных параметров, отсутствуют индикаторы, использующие анализ главных компонент, вейвлет-анализ и спектральный анализ (преобразование Фурье).
2.2. NeuroShell Trader Professional.
NeuroShell Trader Professional обладает расширенными возможностями по сравнению с базовой комплектацией NeuroShell Trader. Пользователь имеет возможность использовать генетические алгоритмы для оптимизации параметров индикаторов, входов нейросетей, используемых для прогнозирования, для поиска оптимальных торговых стратегий и т.д. Есть возможность получать звуковые и/или всплывающие предупреждения на основании любой комбинации индикаторов, прогнозов и/или торговых стратегий, использовать весь спектр целевых функций, максимизирующих прибыль и минимизирующих ошибку при прогнозах. Можно использовать индикаторы, использующие анализ главных компонент, вейвлет-анализ и спектральный анализ (преобразование Фурье). Также можно использовать нейронные сети, полученные в NeuroShell 2, NeuroShell Predictor и NeuroShell Classifier.
2.3. NeuroShell DayTrader Professional.
NeuroShell DayTrader является самым совершенным из семейства NeuroShell Trader. Он включает в себя всю функциональность, реализованную в других продуктах семейства, и, кроме того, позволяет торговать внутри дня, получая котировки от источников данных в режиме real-time и анализируя их с разрешением до 1 минуты. С помощью NeuroShell DayTrader Professional трейдеры, работающие внутри дня, могут строить системы, выдающие сигналы покупки и продажи на основе 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 и 60-минутных отсчетов (bars). Они могут наблюдать в реальном времени изменение значений high, low и close для последнего отсчета, пока формирование этого отсчета не будет окончено. NeuroShell DayTrader отображает несформированный отсчет красным в процессе накопления информации о новых сделках. Таким образом, вы можете использовать NeuroShell DayTrader, например, для внутридневной торговли на FOREX.
По опыту компании Ward Systems Group, более сложные модели, необходимые для работы с позициями между днями, не являются необходимыми для торговли внутри дня. Здесь часто хорошо работают простые модели. Более того, поскольку Вы имеете дело с более краткосрочными отсчетами, Вам нет необходимости пользоваться многолетней историей для построения нейронных сетей и проверки торговых стратегий на исторических данных. Таким образом, Вы избегаете тренировки сетей на данных, полученных давным-давно в других рыночных условиях. Загрузив минутные отсчеты за два дня, вы получите количество данных, примерно эквивалентное трем годам ежедневных (суточных) отсчетов. Тренировка сетей лишь на нескольких последних днях становится не только возможна, но и желательна. Впрочем, некоторые могут и не согласиться с последним утверждением. (В конце концов, NeuroShell Trader именно для этого и создан - для построения моделей такими, какими их хотите видеть ВЫ, а не такими, какими их советует сделать кто-то другой). Некоторые игроки считают, что более длинные периоды могут оказаться предпочтительнее для учета трендов. Впрочем, и в этом случае Вам не понадобится обращаться за данными в историю Каменного века. Например, если Вы возьмете 30-минутные отсчеты за 90 торговых дней, Вы получите примерно 1170 отсчетов, что примерно эквивалентно по количеству данных 4.5 годам суточных отсчетов. Основная рекомендация на этот счет такова: если Вы используете мелкие (частые) отсчеты, то для обеспечения оптимального быстродействия ограничивайте Ваши проекты несколькими акциями и несколькими неделями внутридневных данных. Излишне широкие временные рамки при работе с мелкими отсчетами скорее всего приведут к длительной загрузке данных и снизят быстродействие программы.
2.4. Сравнительная таблица.
| Функциональность | NeuroShell Trader | NeuroShell Trader Pro | NeuroShell DayTrader |
| Более 700 технических индикаторов | есть | есть | есть |
| Графический интерфейс, привычный для трейдера | есть | есть | есть |
| Быстрые, точные нейросетевые прогнозы | есть | есть | есть |
| Выбор целевой функции для нейросетевой модели, включая несколько основных типов функций минимизации ошибки и максимизации прибыли | есть | есть | есть |
| Множество целевых функций, максимизирующих прибыль и минимизирующих ошибку: 19 целевых функций для тренировки нейронных сетей и 14 целевых функций для оптимизации торговых стратегий | нет | есть | есть |
| Торговые стратегии (правила) | есть | есть | есть |
| Проверка системы на исторических данных(backtesting) | есть | есть | есть |
| Сигналы купить/продать | есть | есть | есть |
| Бесплатные исторические данные | есть | есть | есть |
| Автоматический загрузчик данных в формате Dial/Data | есть | есть | есть |
| Взаимодействие с TradeStation 2000i 4.0 и SuperCharts | есть | есть | есть |
| Чтение файлов TradeStation 2000i 4.0 и SuperCharts, а также файлов в форматах MetaStock, AIQ, CSI и текстовых файлов с данными | есть | есть | есть |
| Экспорт данных из NeuroShell Trader в виде текстового файла для использования в других программах | есть | есть | есть |
| Ранжирование индикаторов по важности | есть | есть | есть |
| Создание своих собственных индикаторов, которые могут применяться к нескольким видам ценных бумаг или инструментов | есть | есть | есть |
| Сохранение своих индикаторов для передачи другим пользователям или в другие проекты | нет | есть | есть |
| Индикаторы, использующие анализ главных компонент, вейвлет-анализ и спектральный анализ (преобразование Фурье) | нет | есть | есть |
| Генетическая оптимизация набора и параметров торговых правил (независимо от того, используют ли эти правила нейросетевые предсказания) | нет | есть | есть |
| Генетический подбор оптимальных входов нейросети | нет | есть | есть |
| Генетическая оптимизация параметров индикаторов, используемых в качестве входов для тренировки нейросети | нет | есть | есть |
| Генетическая оптимизация индикаторов цен остановки (stop price) и предельных цен (limit price) |
нет | есть | есть |
| Звуковые и/или всплывающие предупреждения на основании любой комбинации индикаторов, прогнозов и/или торговых стратегий | нет | есть | есть |
| Вызовы создаваемых пользователем функций/процедур из динамических библиотек (DLL), включая вызовы сетей NeuroShell 2, NeuroShell Predictor и NeuroShell Classifier | нет | есть | есть |
| Возможность работать внутри дня | нет | нет | есть |
| Внутридневные индикаторы | нет | нет | есть |
| Возможность получать данные real-time | нет | нет | есть |
3. Индикаторы.
В NeuroShell Trader имеется обширная библиотека, включающая более 800 разнообразных индикаторов, отнесенных к 40 категориям. Помимо стандартных индикаторов, таких как скользящие средние(moving averages), норма изменения (rate-of-change) или стохастические линии (stochastics), вы можете пользоваться индикаторами, которые распознают графические фигуры технического анализа, такие, как head and shoulders (голова и плечи), bearish flag (медвежий флаг), Japanese candlestick hammer (молоток в японских свечках) и многие другие.
Приведем список категорий индикаторов:
У Вас есть свой собственный секретный индикатор? Прекрасно! NeuroShell Trader дает возможность реализовать его путем комбинации готовых функций из внушительного списка, в который входят условия ЕСЛИ-ТО, арифметические операторы, тригонометрические функции и многое другое. При этом изучения какого-либо языка программирования не требуется. Мастер индикаторов поможет Вам построить индикаторы, которые могут оказаться полезными при создании правил для торговых стратегий или сыграют важную роль при получении прогнозов, когда Вы перейдете к использованию Мастера прогнозов.
3.1. Мастер Индикаторов.
Мастер Индикаторов проведет Вас шаг за шагом через весь процесс создания индикатора. Для построения индикаторов достаточно нескольких щелчков мышью. Мастер может быть использован как для создания одного из стандартных индикаторов, так и для создания новых индикаторов на основе библиотечных, причем имеется возможность неограниченного вложения (т.е. индикатор от индикатора от индикатора и т.д.). Мастер позволяет устанавливать параметры для каждого индикатора. Временные ряды не обязаны представлять собой цены закрытия (close) для выбранных финансовых инструментов, это могут быть любые временные ряды из каталога с данными. Более того, Вы можете использовать разные временные ряды в качестве параметров в одном многопараметрическом индикаторе. Работа с Мастером индикаторов начинается со списка категорий индикаторов. Выбрав категорию, необходимо выбрать конкретный индикатор. Затем Вы можете изменить параметры индикатора или принять значения, установленные по умолчанию. Вы сможете создать сложный индикатор с несколькими уровнями вложения других индикаторов (например, Avg(%Change(Close,5),10) можно преобразовать в одноуровневый индикатор MyIndicator(Close, 5, 10)). Помимо этого, у Вас есть возможность спрятать параметры, которые, как Вам кажется, изменять не понадобится (например, MyIndicator(Close)). Также, Вы можете назвать индикатор так, чтобы легче понимался смысл производимых в нем операций. Вы можете взять многоуровневый индикатор (например, Avg(StdDev(Close, 10),10)), назначения которого не так уж очевидно, и дать ему более содержательное название (например, SmoothedVolatility(Close)). NeuroShell Trader Professional позволяет сохранять Ваши собственные новые индикаторы для использования в будущем. Это позволит Вам построить индикатор в одном проекте и использовать его во всех Ваших проектах. При желании Вы можете защитить свой собственный индикатор паролем.
4. Прогнозы.
NeuroShell Trader умеет качественно строить прогнозы с помощью нейронных сетей. Используемая в NeuroShell Trader нейронная сеть Turboprop2 была разработана специально для финансового прогнозирования. Она умеет качественно экстраполировать, поэтому ее можно использовать на растущих рынках. Кроме того, Turboprop2 имеет механизмы, помогающие предотвратить "переучивание". Помимо этого, у Turboprop2 нет параметров, которые надо было бы подбирать, чтобы заставить сеть работать, что делает ее использование еще более простым. Вам не нужно становиться экспертом в нейронных сетях - использовать нейросетевое прогнозирование в NeuroShell Trader так же просто, как индикатор.
4.1. Мастер Прогнозов.
Выбрав пункт меню "Predictions" (Прогнозы), вы попадаете в Мастер Прогнозов (Prediction Wizard), позволяющий быстро настроить систему для получения прогнозов. Мастер прогнозов позволяет выбрать, что Вы хотите прогнозировать. Это могут быть цены закрытия (close), их процентные изменения или иные данные или индикаторы. Вы также можете устанавливать длительность периода, на который вы желаете получить прогноз. И больше никаких забот о создании данных с опережениями (lead) и задержками (lag) - NeuroShell Trader все это сделает за Вас! Когда нейронная сеть применяется к Вашим данным и индикаторам, результаты появляются в виде дополнительного временного ряда подобно тому, как это происходит при добавлении любого другого индикатора или новых данных. Результаты затем можно использовать в качестве индикаторов или входов другой нейронной сети.
Вы можете устанавливать, каким образом будет тренироваться модель, включая задание временных интервалов для проверки со сдвигом (подробнее см. ниже). Вы можете также изменять целевую функцию тренировки, выбирая ее из множества функций максимизации дохода или минимизации ошибки. Результатом работы Мастера прогноза является график, на котором отмечены сигналы покупки/продажи, выданные на основании Вашей модели. Также, Вы можете изучить показанные Вашей моделью результаты в деталях, включая общее качество работы, торговую статистику, анализ по одной сделке и значение вклада каждого из входов.
4.2. Walk Forward Testing - Проверка со сдвигом.
Для того, чтобы убедиться, что нейронная сеть качественно работает на Ваших данных, NeuroShell Trader выполняет проверку со сдвигом. Каждая нейронная сеть, которую Вы построили, тренируется и проверяется на нескольких различных временных периодах в прошлом для того, чтобы Вы могли выяснить, способна ли нейронная сеть устойчиво давать хорошие результаты, используя индикаторы и другие данные, которые ей подаются на вход. NeuroShell Trader предоставляет Вам возможность указать количество проверочных испытаний и задать временной интервал между ними. Вы можете также установить ограничения на размер тренировочного набора. Проверка автоматически выполняется для каждого инструмента Вашего портфеля.
4.3. Тренировка на получение прибыли.
Многие трейдеры обращались с просьбой реализовать функциональность, позволяющую при прогнозировании ориентироваться на максимизацию прибыли вместо того, чтобы минимизировать ошибку прогнозирования. Это сделано! NeuroShell Trader позволяет Вам выбрать один из двух методов тренировки. Один метод минимизирует ошибку предсказания, а другой дает Вам возможность указать правила торговли и затем использует результаты торгов, основанные на предсказаниях сети, для максимизации прибыли. Т.к. при реальной торговле приходится учитывать комиссионные, проскальзывание и другие факторы, в NeuroShell Trader была реализована возможность обучать нейронную сеть максимизировать прибыль или другие целевые функции с учетом параметров торговли. Для выбора параметров торговли используйте вкладки Shares, Costs и Positions в Мастере Прогнозов.
Так, на вкладке Shares Вы можете выбрать, будет ли NeuroShell Trader при оптимизации нейронной сети:
- 1. Торговать фиксированным количеством акций.
- 2. Покупать акции на предварительно устанавливаемую сумму.
- 3. Покупать сколько угодно акций на сумму, равную текущему балансу счета (начальное значение баланса задается).
Также Вы можете выбрать размер лотов акций, который будет использоваться при торговле.
На вкладке Costs можно установить размеры комиссионных на открытие и закрытие позиций, а также некоторые другие параметры торговли.
На вкладке Positions можно дать указание системе использовать для вычисления статистик только короткие, либо только длинные, либо и те и другие, либо не использовать никакие позиции. Также можно ввести правила для торговли, либо дать указание NeuroShell Trader самому определить оптимальные правила.
Таким образом, сеть обучается максимизировать прибыль от торгов вместо того, чтобы минимизировать ошибку, т.е. сеть обучается делать деньги! В результате, даже те сети, которые не демонстрируют исключительную точность предсказаний, в состоянии дать приличную прибыль. В форме Training Мастера прогнозов Вы можете указать, как Вы хотите выполнить тренировку нейронной сети, минимизировать ошибку или максимизировать прибыль на основании установленных Вами условий покупки/продажи.
NeuroShell Trader Professional имеет расширенный набор целевых функций, состоящий из 23 наиболее подходящих с нашей точки зрения функций. Для Вашего удобства мы на основе нашего опыта разбили функции на следующие 5 групп:
- 1. MOST RECOMMENDED PROFIT OBJECTIVE (наиболее рекомендуемая целевая ф-ия, основанная на доходности).
- 2. RECOMMENDED PROFIT OBJECTIVES (рекомендуемые целевые ф-ии, основанные на доходности).
- 3. OTHER PROFIT OBJECTIVES (другие целевые ф-ии, основанные на доходности).
- 4. RECOMMENDED ERROR OBJECTIVES (рекомендуемые целевые ф-ии, основанные на ошибке прогноза).
- 5. OTHER ERROR OBJECTIVES (другие целевые ф-ии, основанные на ошибке прогноза).
4.4. Генетическая оптимизация входов нейросети при прогнозировании.
NeuroShell Trader Professional дополнительно предоставляет Вам возможность использовать оптимизацию на основе генетического алгоритма для поиска наилучших входов (например, индикаторов), и/или наилучших параметров для входов (т.е., например, параметров индикаторов, таких, как временные интервалы для скользящих средних), что может существенно повысить качество прогнозов. Вы можете находить оптимальные параметры для индикаторов, подающихся на вход, а также пороги покупки/продажи при тренировке на получение прибыли.
5. Торговые стратегии.
Торговые стратегии представляют собой наборы механических правил для определения того, когда покупать и продавать тот или иной финансовый инструмент или набор инструментов. NeuroShell Trader позволяет создавать, тестировать и использовать Ваши собственные торговые стратегии, либо использовать предустановленные стратегии. Для создания торговых стратегий используется Мастер торговых стратегий.
5.1. Мастер Торговых Стратегий.
При построении торговой стратегии Вы можете использовать лимитные и/или стоп-приказы, учитывать комиссионные, маржу и проскальзывание. Проверка торговой стратегии, использующей правила, нейросетевые прогнозы и индикаторы, проводится на исторической базе данных. Поскольку моменты покупки/продажи отображаются на графике, Вы имеете возможность уже при тестировании торговой стратегии понять, насколько прибыльна ее работа. Заметим, что Вы можете проверить на исторических данных любую торговую стратегию, которую захотите, в том числе и торговую стратегию, построенную без использования нейросетей. Мастер торговой стратегии NeuroShell Trader облегчает тестирование и реализацию торговых стратегий.
Вы сможете создавать торговые стратегии, которые позволят Вам:
- 1. Торговать с использованием длинных и/или коротких позиций.
- 2. Ограничивать убытки с помощью следящих стоп-приказов (trailing stops).
- 3. Торговать с использованием приказов типа "по наилучшей цене" (market), лимитных (limit), стоп-приказов (stop), стоп-лимитных (stop limit) и приказов "по цене закрытия" (market on close).
- 4. Проверять стратегии с учетом комиссионных, маржи (margin), проскальзывания (slippage) и стоимости пункта (point value).
- 5. Торговать фиксированным или растущим по мере получения прибыли количеством акций/контрактов, либо устанавливать сумму, которой Вы располагаете.
Построив торговую стратегию, Вам необходимо проанализировать результаты ее работы. NeuroShell Trader позволяет просматривать статистические показатели полученной стратегии, анализировать сделки по одной и просматривать список торговых правил. На рисунке показаны общие статистические показатели, полученные при проверке торговой стратегии на исторических данных. Используя эту информацию, Вы можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны результаты каждой сделки из исторических данных, на которых производилась проверка. Используя эту информацию, Вы также можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны сводные торговые правила, которые использовались для вычислений при проверке на исторических данных.
5.2. Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов.
Наиболее важная особенность NeuroShell Trader Professional, делающая его таким мощным - это его способность оптимизировать торговые стратегии. При этом совершенно не обязательно использовать нейронные сети в Ваших торговых стратегиях. NeuroShell Trader Professional будет оптимизировать всю стратегию, даже если некоторые условия используют нейросети, а некоторые - нет. Как уже было сказано, под термином "торговая стратегия" подразумевается набор механических правил для определения того, когда открывать и закрывать позиции. Каждое из правил, входящих в набор, может иметь параметры, которые необходимо грамотно подобрать. Кроме того, необходимо подобрать сам набор правил, составляющий торговую стратегию.
NeuroShell Trader Professional предоставляет Вам возможность выбрать необходимую глубину оптимизации. Работа Мастера торговой стратегии начинается с появления диалогового окна, которое предлагает выбрать один из предустановленных шаблонов торговых стратегий, либо не использовать шаблоны. Далее вы попадаете на страницу, позволяющую просмотреть входящие в торговую стратегию правила торговли, модифицировать их, либо добавить новые. На следующей странице Вы можете установить параметры, которые будут использоваться при оптимизации торговой стратегии. Нажав на кнопку Modify Trading Strategy Parameters, Вы попадаете на форму, имеющую следующие вкладки: Rules, Trading, Dates, Costs, Optimization.
На вкладке Rules можно выбрать из нескольких вариантов оптимизации торговых стратегий:
1. Parameter Search (поиск параметров) - используются все заданные механические правила, а программа подбирает для них оптимальные параметры. С этими параметрами правила не обязательно будут оптимальными каждое по отдельности, но они будут оптимальными при использовании их всех вместе как единого комплекта.
2. Rule Selection (выбор правил) - выбираются правила из всех тех, которые Вы указали; остаются только те, которые лучше всего работают вместе. При этом параметры правил не подбираются.
3. Full Optimization (полная оптимизация) - производятся одновременно поиск параметров и выбор правил.
4. No Optimization (без оптимизации) - непосредственно используется заданная торговая стратегия, никакие правила не исключаются, и никакие их параметры не изменяются. На следующих вкладках можно выбрать параметры торговли, временные интервалы оптимизации и целевые функции, используемые при оптимизации торговой стратегии.
Для быстрого и качественного решения вышеупомянутых оптимизационных задач, стоящих перед трейдером, NeuroShell Trader Professional использует генетические алгоритмы.
5.3. Чем генетические алгоритмы отличаются от других алгоритмов оптимизации?
Чаще всего используемые сегодня для решения аналогичных задач методы оптимизации представляют собой просто методы полного перебора, что означает, что для определения наилучшей перебираются все возможные комбинации. Этот подход обеспечивает очень точный результат, так как Вы обречены найти наилучшую комбинацию переменных - в конечном итоге.
Однако, это очень неэффективный подход, поскольку полный перебор всех комбинаций параметров в большинстве случаев требует недопустимо много времени. Пользователи оптимизаторов с полным перебором вынуждены ограничивать число используемых переменных и количество значений, которые эти переменные могут принимать. Используются и другие методы оптимизации, более эффективные, чем методы полного перебора. Однако, если они не используют генетические алгоритмы, они, как правило, просматривают в одно время лишь какую-то одну часть пространства поиска. Генетический алгоритм не пробует каждую возможную комбинацию и не ограничивает пространство поиска. Вместо этого он пытается подбираться все ближе и ближе к лучшему решению, используя механизмы естественного отбора, аналогичные имеющим место в живой природе. Как следствие этого, можно использовать гораздо больше переменных, и можно позволить поиск среди всех значений каждой из переменных. Если Вы дадите генетическому алгоритму слишком много переменных, оптимизация все же может занять достаточно большое время, но за это время будет проделано гораздо больше работы.
В дополнение следует отметить, что благодаря эволюционному механизму генетические алгоритмы гораздо менее подвержены "застреванию" в локальных минимумах, чем другие алгоритмы оптимизации, отличные от полного перебора (локальные минимумы представляют собой неплохие решения, из которых оптимизатор "не может выбраться", чтобы найти лучшие решения).
6. Готовые торговые системы.
NeuroShell Trader, NeuroShell Trader Professional и NeuroShell Trader DayTrader Professional не являются готовыми торговыми системами. Это мощные программные инструменты, которые позволяют пользователям реализовывать свои идеи без необходимости нанимать программистов и необходимости глубоко изучать алгоритмы прогнозирования и оптимизации.
В доступном только зарегистрированным пользователям разделе сайта ежемесячно публикуются новые торговые системы, готовые к использованию в NeuroShell Trader, разработанные экспертами в этой области и опубликованные в журнале Technical Analysis of Stock and Commodities Magazine. Ниже будет приведен список торговых систем, доступных для скачивания зарегистрированным пользователям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мы НЕ ГАРАНТИРУЕМ реальную результативность представленных торговых систем. Данные торговые системы являются реализацией идей экспертов, и хотя специалисты Ward System Group постарались аккуратно реализовать идеи экспертов, в некоторых случаях были построены торговые системы, которые немного отличаются от того, что подразумевали авторы идей этих торговых систем. Кроме того, идеи авторов теоретически могут работать не так, как авторы описывают в статье, либо могут работать по-другому в условия, отличающихся от условий, рассматриваемых автором.
Мы не можем публиковать тексты статей, так как они являются предметом авторского права, но зарегистрированные пользователи могут скачать краткое описание реализованных торговых систем.
Вот список некоторых реализованных торговых систем:
Self-Adjusting RSI (February 2006)
Swiss Army Knife Indicator (SWAK) (January 2006)
Overhauling Market Breadth (December 2005)
Speed Trading System (November 2005)
Fractal Adaptive Moving Average (October 2005)
Shorting Moving Average Pullbacks (September 2005)
Stochastics and Price Range Dynamics (August 2005)
Targeting Your Pattern (July 2005)
Modified Darvas Technique (June 2005)
Universal Cycle Index (May 2005)
Moving Average Pullbacks (April 2005)
Median Average Adaptive Filter (March 2005)
The Truth About Volatility (February 2005)
Detecting Breakouts (January 2005)
Trend Trigger Factor (December 2004)
True Range Specified Volume (November 2004)
Fibonacci and Gann Projections (October 2004)
Decomposition Method (September 2004)
Advance Issues Momentum (August 2004)
VFI Performance (July 2004)
Volume Flow Indicator (June 2004)
Inverse Fisher Transform (May 2004)
Trend Quality Indicator (April 2004)
Triangular Formations (March 2004)
Heikin-Ashi Technique (February 2004)
TRIX (January 2004)
Holding Overnight Positions (January 2004)
Divergence Bias (December 2003)
Price Swing (December 2003)
ZigZag Trend Indicator (November 2003)
Bull and Bear Balance Indicator (October 2003)
Index of Chart Sentiment (September 2003)
Detecting Breakouts Intraday (September 2003)
Strategies for DayTrading (August 2003)
Regularization (July 2003)
Thrust Oscillator (July 2003)
Reverse Engineering RSI (June 2003)
Implied Volatility And Volume (June 2003)
Fractal Dimension Index (May 2003)
Time and Money Charts (May 2003)
Finite Volume Elements (FVE) (April 2003)
Positive Volume Index/Negative Volume Index (April 2003)
Fibonacci Retracements And The RSI (March 2003)
Multiple Indicators (March 2003)
Z-Score (February 2003)
The Moving Trend (January 2003)
A Nonparametric Performance Measure (January 2003)
Developing Hot Zones (December 2002)
Testing Signal Efficacy (December 2002)
Fisher Transform (November 2002)
RSI Smoothed (October 2002)
Volatility Breakout (October 2002)
Cueing Off Support and Resistance Levels (September 2002)
Trading Fuzzy Patterns (September 2002)
ZigZag Validity (August 2002)
Center of Gravity Oscillator (August 2002)
RSI System (August 2002)
Zero-Lag Data Smoothers (July 2002)
Trading IBM Intraday (June 2002)
Trend Intensity Index (June 2002)
Projected Fibonacci Target (May 2002)
Daytrading Stock Pairs (May 2002)
Parabolic SAR (April 2002)
Head and Shoulders (April 2002)
If at first you don't succeed… (March 2002)
Ehlers Instantaneous Trendline (February 2002)
Relative Vigor Index (January 2002)
RSI And Stochastics (December 2001)
Finding Key Reversals (December 2001)
Money Management Indicators (October 2001)
Nearest Neighbor Prediction (November 2001)
Money Management Indicators (October 2001)
Candle Code Training (September 2001)
MAMA (September 2001)
Balance of Power (August 2001)
Crude Oil (August 2001)
Elastic Moving Average (June 2001)
Which Volatility Measure? (Standard Deviation and Average True Range) (June 2001)
Relative Performance Charting (May 2001)
Volume Weighted Average Price (May 2001)
Nonlinear Ehlers Filters (April 2001)
Coding Candlesticks (March 2001)
Buff Up Your Moving Averages (February 2001)
The GAPO Index (January 2001)
Pattern Recognition (December 2000)
Optimizing With Hilbert Indicators (November 2000)
Ichimoku (October 2000)
Enhanced Fund Switching (October 2000)
Stock Screens (October 2000)
Normalization Techniques (October 2000)
Squelch (September 2000)
Catching DJIA Breakouts (August 2000)
Bollinger Band Targets (July 2000)
Trend Following System (June 2000)
Trend Friendly Oscillator Indicators (May 2000)
On Lag, Signal Processing, and The Hilbert Transform (March 2000)
MegaSeasonal System (February 2000)
More Responsive Moving Averages (January 2000)
Candlestick Filtering (December 1999)
Trading the Opening Gap (November 1999)
Sine Weighted Moving Average (June 1999)
Bollinger Bands (March 1999)
Stock Rhythm (February 1999)
7. Источники данных.
7.1. Исторические данные.
NeuroShell Trader позволяет считывать стандартные текстовые файлы open/high/low/close/volume, файлы в формате MetaStock (включая версию 6), файлы данных в формате, используемом программами TradeStation, SuperCharts и Wall Street Analyst, и конечно файлы в собственном формате. С помощью NeuroShell Trader можно отображать данные на графиках, применять к ним технические индикаторы, использовать в качестве входов нейронной сети, конвертировать данные из исходного формата в текстовый формат.
7.2. Получение котировок real-time.
Для работы с NeuroShell DayTrader Вам понадобится связь с поставщиком данных в реальном времени. NeuroShell DayTrader поддерживает внутридневные real-time данные в форматах следующих поставщиков:
- - Prophet (prophet.net)
- - eSignal (esignal.ru)
- - Lycos Quote (quote.com)
- - Tick Data Corp. (tickdata.com)
- - TradeStation NSTExport Server
- - Omega Research Global Server (2000i)
Кроме того, Вы можете использовать данные ЛЮБОГО поставщика, выдающего их в формате DDE (например, популярная программа MetaTrader). Для подключения к поставщику, формат предоставления данных которого не поддерживается NeuroShell DayTrader, Вы можете разработать (или заказать разработку) программный модуль, "на лету" преобразующий данные поставщика и импортирующий их в NeuroShell DayTrader, используя программный интерфейс Data Pump API.
Комментариев нет :
Отправить комментарий