Дополнения (Add-ons) к NeuroShell Trader

Содержание.

1. Adaptive Net Indicators.
2. Adaptive TurboProp2.
3. Neural Indicators.
4. Advanced Indicator Set 1 , Ward System Group, Inc.
5. Advanced Indicator Set 2 , Ward System Group, Inc.
6. Cluster Indicators.
7. Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer (Распознавание фигур на базе нечеткой логики), Ward System Group, Inc.
8. Turning Points.
9. Cybernetic Analysis,Ward Systems Group, Inc.
10. Pattern Matcher.

Для расширения функциональности NeuroShell Trader были разработаны специальные дополнения, реализующие дополнительные наборы индикаторов и некоторые полезные алгоритмы.

Приведем список реализованных дополнений:

Adaptive Net Indicators - нейронные сети, специально адаптированные для распознавания образов, некоторые их которых автоматически включают лаги для входов. Дополнение полезно для построения своих собственных адаптивных скользящих средних.

Adaptive Turboprop2 - нейронные сети, подобные сетям в Prediction Wizard, но действующие, как индикаторы, и автоматически перетренирующие сами себя. Вы можете оптимизировать размер тренировочного набора, интервал walkforward, кол-во нейронов в скрытом слое и даже интервал прогнозирования.

Neural Indicators - классификационные нейронные сети, которые дают вам вероятность того, что текущая ситуация является хорошей возможностью для покупки или продажи. Некоторые из них являются "рекуррентными сетями".

Advanced Indicator Set 1 - набор индикаторов, включающих индикаторы хаоса, индикатор, который вычисляет фазу луны, curvefitting trendline indicators и многие другие.

Advanced Indicator Set 2 - второй набор индикаторов, включающий индикаторы, разработанные Marc Chaikin и J. Welles Wilder, группы индикаторов Redundant Haar Wavelets, Flag Indicators, Bar/Condition Count Indicators и множество других индикаторов.

Cluster Indicators - эти индикаторы используют алгоритмы кластеризации для оценки вероятности того, является ли момент хорошим для покупки/продажи.

Fuzzy Pattern Recognizer - содержит индикаторы, позволяющие вам описать паттерны во временных рядах, которые вас интересуют, и затем информирующие, насколько текущие значения цен соответствуют заданным паттернам. Индикаторы используют нечеткую логику.

Turning Points - набор индикаторов, основанный на идее поиска локальных пиков и впадин во временных рядах.

Fuzzy Sets - дает возможность пользователям создавать правила типа: "Покупать, когда Stochastic %K имеет очень большое значение, и Commodity Channel Index имеет очень большое значение, а спред между двумя скользящими средними мал."

Cybernetic Analysis - набор индикаторов из книги "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", написанной John Ehlers. Также включает 12 примеров charts и дополнительные шаблоны торговых стратегий для NeuroShell Trader.

Pattern Matcher - набор индикаторов, позволяющих искать паттерны во временных рядах и последующие явления, которые следуют за ними. Кроме того, некоторые сторонние разработчики предлагают свои дополнения к NeuroShell Trader. Ознакомиться с их продуктами вы можете здесь.

1. Adaptive Net Indicators.

Adaptive Net Indicators - это специализированные реализации сетей GRNN и PNN, оптимизированные для решения задач прогнозирования и классификации на основе сопоставления паттернов в финансовых временных рядах.

Для формирования входных паттернов, подаваемых на вход Adaptive Net Indicators, можно использовать любые комбинации индикаторов и выходов нейронных сетей, например, текущие значения RSI, CCI и Momentum или цены Close сегодня, вчера и позавчера. В некоторых индикаторах из этого дополнения вы сможете также использовать в качестве входов большое количество "лагов" (смещений) входных временных рядов.

Adaptive Net Indicators сравнивают текущий паттерн с N предыдущими паттернами и строят прогноз на основе выходов, соответствующих этим паттернам, причем наибольший вес имеют паттерны, наиболее точно соответствующие текущему. Можно устанавливать количество предыдущих паттернов, которые используются этими индикаторами. Вы сможете сами устанавливать веса входов, чтобы сети использовали ваше видение важности различных входов, или использовать генетический алгоритм для поиска оптимальных значений важностей. Также можно оптимизировать и многие другие параметры: период прогнозирования, размер тренировочного набора, прогнозируемый временной ряд и т.д.

В дополнении Adaptive Net Indicators есть возможность вычислять показатель "достоверности". Индикаторы Adaptive Net Indicators не станут делать прогноз, если "почувствуют", что не имеют для этого достаточного основания.

Индикаторы Adaptive Net Indicators также имеют входной параметр "Actual", который говорит, что мы собираемся прогнозировать. Другими словами, мы "учим" Adaptive Net Indicators воспроизводить значения ряда, задаваемого параметром Actual, когда текущий паттерн "похож" на один из предыдущих. Adaptive Net Indicators прогнозируют значение временного ряда, заданного в параметре Actual, через X точек в будущее. Таким образом, мы можем либо выбрать сами, либо позволить генетическому оптимизатору выбрать, что прогнозировать и на сколько точек вперед прогнозировать. В этом состоит одно из существенных отличий Adaptive Net Indicators от встроенных в NeuroShell Trader нейросетей, для которых прогнозируемая сущность и интервал прогнозирования фиксируются при настройке. Другое важное отличие Adaptive Net Indicators от встроенных в NeuroShell Trader нейросетей заключается в том, что показатели влияния всех входов тоже являются входами для индикаторов Adaptive Net Indicators. То есть вы можете либо установить сами значения факторов влияния для входов, либо позволить сделать это оптимизатору NeuroShell Trader Professional.

Одним из интересных вариантов использования Adaptive Net Indicators является построение адаптивных скользящих средних. График демонстрирует пример использования Adaptive Net Indicators для построения адаптивного среднего.

В дополнение Adaptive Net Indicators входят 18 индикаторов. Индикаторы Adaptive Net Indicators можно разделить на две группы: прогнозирующие и классифицирующие. Прогнозирующие индикаторы на выходе выдают прогнозы значений временных рядов, а классифицирующие индикаторы выдают вероятности принадлежности паттернов к определенным группам, таким как, например, "Покупать" или "Держать".

Ниже приведен список индикаторов:

Predict2 - предиктор, 2 входа;

Predict3 - предиктор, 3 входа;

Predict4 - предиктор, 4 входа;

Predict5 - предиктор, 5 входов;

Predict6 - предиктор, 6 входов;

LagPredict1 - предиктор, 1 базовый вход и любое число лагов (сдвигов);

LagPredict2 - предиктор, 2 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

LagPredict3 - предиктор, 3 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

LagPredict4 - предиктор, 4 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

Classify2 - классификатор, 2 входа;

Classify3 - классификатор, 3 входа;

Classify4 - классификатор, 4 входа;

Classify5 - классификатор, 5 входов;

Classify6 - классификатор, 6 входов;

LagClassify1 - классификатор, 1 базовый вход и любое число лагов (сдвигов);

LagClassify2 - классификатор, 2 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

LagClassify3 - классификатор, 3 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

LagClassify4 - классификатор, 4 базовых входа и любое число лагов (сдвигов);

Дополнение Adaptive Net Indicators требует NeuroShell Trader, Trader Professional или DayTrader Professional версии 3.2 и выше.

2. Adaptive TurboProp2.

Adaptive TurboProp2 (AT2) - это такой же нейросетевой алгоритм, как и встроенный в NeuroShell Trader, Trader Professional и DayTrader Professional, но имеющий одно серьезное отличие: AT2 может автоматически перетренировываться для каждой новой точки в данных, либо через заданное количество точек. В качестве тренировочного набора выступают точки, непосредственно предшествующие текущей. AT2 не строит прогнозы для тренировочного набора и его прогнозы всегда являются "out of sample". Таким образом, необходимость в интервалах walk forward пропадает, так как нейронная сеть делает walk forward в каждой точке. Нейросети AT2 можно использовать как индикаторы, как входы для обычных сетей TurboProp2 в Prediction Wizard, либо напрямую в торговых стратегиях. Индикаторы AT2 в заданной точке имеют значение прогноза, который нейросеть делает на N точек вперед, то есть, например, если мы прогнозируем сегодня завтрашнюю цену, то текущее значение индикатора является прогнозом завтрашней цены. Индикаторы AT2 позволяют устанавливать следующие параметры:

trainbars - размер тренировочного набора (количество точек, предшествующих текущей, которые будут использоваться для тренировки нейросетевой модели);

aheadbars - интервал прогнозирования (на сколько точек вперед строить прогноз);

actual - параметры индикатора, подаваемого на выход нейросети (если вы прогнозируете значения какого-то индикатора);

hiddens - кол-во нейронов в скрытом слое (Prediction Wizard автоматически определяет кол-во нейронов или позволяет установить вам их кол-во, но AT2 позволят определить оптимальное количество нейронов с помощью генетического оптимизатора);

retrain - Интервал перетренировки. Например, если интервал равен 1, сеть перетренируется для каждой точки, если равен 10, то каждые 10 точек;

input1, input2, … - входы нейронной сети (вы можете использовать генетический оптимизатор для подбора оптимальных значений параметров индикаторов, подаваемых на вход нейронной сети);

Для использования AT2 достаточно самой простой версии NeuroShell Trader, но если вы используете NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional, вы дополнительно сможете использовать генетический оптимизатор для подбора оптимальных значений параметров нейросетевого алгоритма, индикаторов на входе и выходе. Индикаторы AT2 позволяют подавать на вход от 2 до 14 временных рядов. Названия соответствующих индикаторов Tprop2, Tprop3, …, Tprop14.

Дополнение Adaptive TurboProp2 требует NeuroShell Trader, NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional версий 3.2 и выше.

3. Neural Indicators.

Дополнение Neural Indicators (NI) представляет собой несколько типов нейронных сетей, реализованных в виде индикаторов.

Приведем свойства, присущие всем индикаторам этого дополнения.

- NI выдают сигнал от -1 до 1. Сигнал можно интерпретировать, как некое подобие "бинарной" классификации, то есть "покупать" (>0) или "не покупать" (<0). Обычно включаем эти индикаторы в торговую стратегию как правило для покупки или продажи.

- Сигналы, выдаваемые Neural Indicators, имеют вероятностный характер, то есть , например, если индикатор выдает сигнал продажи, то чем ближе значение к 1 , тем больше вероятность продавать, и чем ближе к -1 тем больше вероятность "не продавать".

- Neural Indicators обучаются "без учителя", то есть нет необходимости подавать им на вход правильные ответы.

- NI обучаются с помощью генетических алгоритмов. В качестве целевой функции можно использовать, например, сумму денег, которую сеть "заработала", либо меру того, насколько хорошо сеть работает как вход для других сетей или индикаторов.

- Нейронные сети Neural Indicators хорошо обобщают данные, то есть не имеют сильной тенденции к "переобучению" или "запоминанию примеров".

От вас не требуется понимания, как работают эти нейросети, для того, чтобы строить прибыльные механические торговые системы. Вы можете добавить Neural Indicators в вашу торговую систему и позволить генетическому оптимизатору найти подходящие параметры.

Приведем список нейросетевых конфигураций, реализованных в дополнении Neural Indicators.

- Ward Nets. Эта архитектура имеет две различные функции активации в скрытых нейронах. Архитектура называется так потому, что была изобретена Ward Systems Group много лет назад (впервые появилась в NeuroShell 2). Индикаторы Ward2, Ward3, Ward4, Ward5, Ward6, входящие в дополнение, реализуют эту архитектуру.

- Jump Connections. В этой архитектуре есть прямые связи от входов к выходам наряду с обычными связями через скрытые нейроны. Также возможны связи между скрытыми нейронами. Эта архитектура реализована в индикаторах Jump2, Jump3, Jump4, Jump5, Jump6.

- Recurrent Nets (рекуррентные сети). Эта архитектура анализирует не только значения в текущей точке, но также учитывает значения в близких точках. Архитектура реализована в индикаторах Recur2, Recur3, Recur4, Recur5.

- Sparse Nets. Это сети, в которых нет полной связи между входами и скрытыми слоями нейронов. Это означает, что можно подавать больше входов без существенного увеличения количества весов, соответственно, при равном количестве входов, размерность оптимизационной задачи (а значит и вычислительная сложность задачи) при обучении нейронной сети такого типа будет ниже, чем для полносвязной сети. Сети такого типа реализованы в индикаторах Sparse8, Sparse10, Sparse12.

Дополнение Neural Indicators требует NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional версий 3.2 и выше.

4. Advanced Indicator Set 1 , Ward System Group, Inc.

Это дополнение для NeuroShell Trader содержит следующие индикаторы:

TECHNICAL INDICATORS

Aroon Down

Aroon Up

Aroon Oscillator

Chaikin Accumulation/Distribution Oscillator

Hodrick-Prescott Filter (untradable)

Hodrick-Prescott Window

Keltner Channels

True Range

Vidya

Volume Adjusted Moving Average (VAMA) (untradable)

ZigZag (untradable)

CHAOS AND FRACTAL INDICATORS

Choppiness Index

Polarized Fractal Efficiency

Hurst Exponent

Hurst Significance

Fractal Dimension

STATISTICAL INDICATORS

Polynomial Regression

Polynomial Predict

ASTRONOMICAL INDICATORS

Moon's Illuminated Fraction

New Moon

Moon's First Quarter

Full Moon

Moon's Last Quarter

DATE INDICATORS

First Monday of the Month Flag

First business day of the Month Flag

Last business day of the Month Flag

Number of days since High occurred

Number of days since Low occurred

Week of the Month

Week of the Year

MATH INDICATORS

Ceiling

Cluster

Constant Value

Floor

Integer

Percent

Round

5. Advanced Indicator Set 2 , Ward System Group, Inc.

Это дополнение для NeuroShell Trader содержит следующие индикаторы:

J. Welles Wilder's Indicators

Accumulation Swing Index

Directional Movement Index

MinusDI

MinusDM

Parabolic SAR signal

Parabolic SAR value

PlusDI

PlusDM

Swing Index

Redundant Haar Wavelets

Redundant Haar Wavelet Coefficient

Redundant Haar Wavelet Smoothed Curve

Miscellaneous Indicators

Center Of Gravity Index

Center Of Gravity Oscillator

Median Price

Median Value

Random Walk Index of Highs

Random Walk Index of Lows

RAVI

Retrace Buy

Retrace Sell

Stochastic RSI Oscillator

Variable Length Moving Average

Volatility Breakout High

Volatility Breakout Low

Marc Chaikin's Indicators

Accumulation/Distribution Oscillator

Chaikin Money Flow Persistency

Chaikin Volume Accumulation Percent

Flag Indicators

Flag2

Flag3

Flag4

Flag5

Flag1 toggle with reset condition

Flag2 toggle with reset condition

Flag3 toggle with reset condition

Flag4 toggle with reset condition

Flag2 with reset condition

Flag3 with reset condition

Flag4 with reset condition

Flag5 with reset condition

Bar/Condition Count Indicators

Bar Count Since Condition

Bar Count Of Time Series

Condition Count

6. Cluster Indicators.

Индикаторы Cluster Indicators пытаются классифицировать текущее состояние рынка, то есть ответить на вопрос такого типа, как: к какому типу относится текущее состояние - хорошей возможности для открытия длинной либо короткой позиции (либо закрытия позиций), или, возможно, ничего делать не стоит. В основе индикаторов лежат самоорганизующиеся карты Кохонена (Kohonen Self Organizing Map), тренируемые генетическим алгоритмом.

Предположим, у вас есть два хороших индикатора. Нанесем на плоскость точки, соответствующие некоторому временному периоду, взяв по осям значения этих двух индикаторов. Предположим, что ваши индикаторы настолько хорошо описывают состояние рынка, что в результате на плоскости образуются два хорошо различимых кластера: один соответствующий хорошей возможности для игры на повышение, другой для игры на понижение. Можно предположить, что в зависимости от того, насколько ваша точка близка к одному из кластеров, вы можете сделать выводы о характере динамики рынка в данный момент.

Индикаторы Cluster Indicators информируют вас, насколько "далеко" текущее состояние находится от центров кластеров, соответствующих "повышательным" и "понижательным" кластерам. Вы можете использовать эти индикаторы в механических торговых стратегиях для генерирования сигналов покупки и продажи, когда они четко относят текущий паттерн к определенному классу. Вы можете также подавать эти индикаторы на вход нейронной сети.

На графике изображены "повышательные" и "понижательные" кластеры для кластерного индикатора, построенного на основе индикаторов MACD и CCI.

 

Генетический оптимизатор позволяет вам находить центры кластеров, которые оптимизируют прибыль.

Дополнение позволяет подавать на вход до 16 индикаторов включительно. Кроме того, в дополнение входят индикаторы, которые позволяют присваивать входам различные веса, которые могут увеличить либо уменьшить влияние данного входа. Вы можете устанавливать значения весов сами, либо позволить сделать это генетическому алгоритму. Дополнение Cluster Indicators требует NeuroShell Trader Professional or NeuroShell DayTrader Professional версий 3.2 и выше.

7. Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer (Распознавание фигур на базе нечеткой логики), Ward System Group, Inc.

Вы хотели бы, чтобы программа просканировала временной ряд и указала места, где встречается некоторая фигура, которая вам нравится? У вас есть подозрение, что некоторая фигура предшествует сильному изменению рынка и вы хотели бы, чтобы программа находила эту фигуру во временном ряду? Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer позволяет решать такие задачи, используя нечеткую логику.

Нечеткая логика была впервые предложена Lofti Zadeh в 1965 и в настоящее время широко используется в технике и программном обеспечении. Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer позволит вам использовать эту технологию в ваших торговых системах.

Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer позволяет описать образ "нечеткими правилами". Оно представляет собой серию индикаторов, которые показывают в масштабе от 0 до 1 насколько "близко" текущая последовательность цен соответствует заданному вам образу.

Нечеткие правила - это правила, задаваемые нечеткими, размытыми терминами, такими как "много", "высоко", "быстро" и т.д. Кривые значений цен или индикаторов можно описать следующими терминами:

- БЫСТРО РАСТЕТ (rises sharply)

- РАСТЕТ (rises)

- ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ (remains steady)

- ПАДАЕТ (drops)

- БЫСТРО ПАДАЕТ (drops sharply)

Вот примеры некоторых правил, которые могут быть указаны в дополнении Fuzzy Pattern Recognizer:

- цена закрытия БЫСТРО РАСТЕТ, затем ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ, затем снова БЫСТРО РАСТЕТ.

- Индекс RSI РАСТЕТ, затем ПАДАЕТ, затем РАСТЕТ, затем БЫСТРО РАСТЕТ.

- Цена HIGH ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ, затем ПАДАЕТ, затем РАСТЕТ, затем ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ, затем ПАДАЕТ, затем ПАДАЕТ.

- Цена закрытия БЫСТРО ПАДАЕТ.

Приведем некоторые возможности дополнения Fuzzy Pattern Recognizer:

- Если вы используете NeuroShell Trader Professional или NeuroShell DayTrader Professional, вы можете воспользоваться генетическим алгоритмом для поиска фигуры, которая, например, предшествует сильному росту (падению).

- Вы можете указать две фигуры и использовать такие нечеткие "логические" операции, как "Fuzzy OR", "Fuzzy AND".

- Вы можете строить сложные нечеткие конструкции, комбинируя "Fuzzy OR" и "Fuzzy AND".

- Дополнения Fuzzy Pattern Recognizer можно использовать для поиска паттернов не только в значениях цен, но и в значениях индикаторов.

- Вы можете указать длительность паттерна, то есть, например, мы говорим, что цена РАСТЕТ, если значение цены увеличивается в течение 10 минут, либо 2 часов, либо 10 дней - в зависимости от значения длительности, которое вы установите.

- Вы можете установить максимальный ожидаемый диапазон значений, то есть установить максимальное значение роста, соответствующее нечеткому термину "БЫСТРО РАСТЕТ".

- Тогда вы можете построить некоторые нечеткие правила и затем применить их к другому инструменту, существенно более или менее волатильному. Все, что вам необходимо сделать - это изменить максимальное ожидаемое значение.

- Вы можете использовать индикаторы Fuzzy Pattern Recognizer не только напрямую в торговых стратегиях, но также подавать их на вход нейронным сетям или другим индикаторам.

На рисунке приведен пример использования индикатора Fuzzy2.

Ищем образ, удовлетворяющий нечеткому правилу "цена закрытия РАСТЕТ, затем ПАДАЕТ").

Дополнение Fuzzy Pattern Recognizer включает в себя следующие индикаторы:

- 8 индикаторов нечетких правил - Fuzzy1, Fuzzy2, … , Fuzzy8. Здесь Fuzzy1 отвечает за правила с "одним сегментом", например "цена закрытия РАСТЕТ". Fuzzy2 отвечает за правила с двумя сегментами, например "цена закрытия РАСТЕТ, затем БЫСТРО ПАДАЕТ". Fuzzy3 описывает правила с тремя сегментами, например "цена закрытия РАСТЕТ, затем БЫСТРО ПАДАЕТ, затем ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ". И так далее.

- 3 индикатора FuzzyOR и 3 FuzzyAND, которые реализуют нечеткие операции.

- 8 индикаторов FuzzyGA, которые позволяют генетическому оптимизатору строить более качественные нечеткие правила.

Для использования дополнения Fuzzy Pattern Recognizer необходимо иметь любой из продуктов семейства NeuroShell Trader версии 3.2 или более поздней. Если вы используете самую простой продукт семейства - NeuroShell Trader, вы не сможете воспользоваться оптимизатором для генетической оптимизации нечетких индикаторов, но тем не менее сможете использовать дополнение для распознавания фигур.

8. Turning Points.

Это дополнение для NeuroShell Trader основано на идее поиска локальных пиков и впадин во временных рядах.

Пик определяется как точка, в которой цена high больше или равна ценам high в окрестности этой точки. Впадина определяется как точка, где цена low меньше или равна цен low в окрестности. Приведенные определения проиллюстрированы на рисунке ниже:

Дополнение содержит индикаторы, которые могут выполнять следующие действия:

- Рисовать прямые линии из одной поворотной точки в другую;

- Рисовать линии поддержки и сопротивления горизонтально из пиков и впадин;

- Вычислять осциллятор, который показывает, насколько текущая цена закрытия соотносится с предыдущими линиями поддержки и сопротивления;

- Вычислять статистические меры(среднее, медиана и стандартное отклонение) разностей цен, временных разностей и разностей наклонов между поворотными точками в определенном пользователем окне;

- Вычислять вероятность того, что текущий уровень цены является новой поворотной точкой основываясь на одной из вычисляемых статистических величин;

- Особое внимание следует обратить на индикаторы вероятностности, так как многие инструменты демонстрируют повторяющиеся циклические тенденции, которые могут быть распознаны с их помощью. Конечно, новости и другие факторы могут влиять на нормальные циклические тенденции, и не каждый сгенерированный сигнал будет корректным. Тем не менее, существует много возможностей построить на базе этого дополнения торговые стратегии, о которых мы даже никогда не задумывались;

Приведем полный список индикаторов, входящих в дополнение Turning Points:

Turning Point Plot Indicator

Tpplot

Individual Turning Point Measure Indicators

TPbars

TPchange

TPpercent

TPslope

Turning Point Probability Indicators

Peak probability (% change)

Valley probability (% change)

Peak probability (bars)

Valley probability (bars)

Mean Indicators

PVmeanbars

VPmeanbars

PVmeanchange

VPmeanchange

PVmeanpercent

VPmeanpercent

PVmeanslope

VPmeanslope

Standard Deviation Indicators

PVsdbars

VPsdbars

PVsdchange

VPsdchange

PVsdpercent

VPsdpercent

PVsdslope

Vpsdslope

Median Indicators

PVmedianbars

VPmedianbars

PVmedianchange

VPmedianchange

Pvmedianpercent

VPmedianpercent

PVmedianslope

Vpmedianslope

Support and ResistanceSupport Level

Resistance Level

Support Oscillator

Resistance Oscillator

Fibonacci Retracements

Дополнение Turning Points требует NeuroShell Trader, NeuroShell Trader Professional, или NeuroShell DayTrader Professional версии 3.8 и выше.

9. Cybernetic Analysis,Ward Systems Group, Inc.

John Ehlers и Ward Systems Group разработали дополнение Cybernetic Analysis на основе индикаторов, описанных в книге "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", написанной John Ehlers и опубликованной издательством John Wiley & Sons; (March 19, 2004), ISBN: 0471463078. В книге демонстрируются новые эффективные торговые техники, основанные на применении современных методов цифровой обработки сигналов к анализу финансовых временных рядов. По словам John Ehlers, "Эти методы доказали свою работоспособность на многих рынках, превосходя результативность коммерческих торговых систем, которые стоят сотни и даже тысячи долларов".

Модернизируя популярные торговые техники и используя вычислительную мощь современных компьютеров, доступную трейдерам, John Ehlers представляет:

Fisher Transform (преобразование Фишера) - приводит входные данные к гауссовому распределению вероятности, делая торговые сигналы более "четкими".

The Relative Vigor Index - чувствительный осциллятор, в котором движение нормируется на торговый диапазон бара.

Improved Hilbert Transform - чувствительный метод для точного измерения рыночных циклов.

The Sinewave Indicator-non-causal фильтр, который выдает сигналы входа и выхода с точностью 1/16 от периода цикла, в отличии от поворотных точек.

The Laguerre Transform - новый инструмент для решения проблемы "сглаживания против лагов" более эффективно и создания хороших сглаживающих фильтров:

Super Smoothing Filters - дает большее сглаживание с меньшими лагами;

Simple Moving Average Computations - два новых способа вычислять скользящее среднее;

Достижения компьютерных технологий за последние два десятилетия в целом опередили развитие торгового ПО и практики. "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" пытается восстановить баланс между доступной вычислительной мощью и реальными возможностями пользователя", говорит Ehlers. "Грамотное комбинирование новых индикаторов с проверенными системами для прогнозирования рынков акций и фьючерсов приведет ваши системы к новому уровню предиктивной точности, торговой эффективности и общей прибыльности.". Пользователи NeuroShell Trader Professional и DayTrader могут улучшить результаты, полученные John Ehlers, комбинируя его индикаторы с мощью генетического оптимизатора NeuroShell Trader Professional, и получить более совершенные торговые системы.

Хотя с дополнением идет файл справки, который кратко описывает реализованные механизмы, мы настоятельно рекомендуем приобретать его совместно с книгой, в которой подробно описана теория и методики использования.

Это дополнение также содержит дополнительные шаблоны торговых стратегий для NeuroShell Trader.

10. Pattern Matcher.

Дополнение Pattern Matcher отвечает на вопрос, встречались ли определенные паттерны в прошлом и, если встречались, то какой тип активности следовал за этими паттернами. Также Pattern Matcher может выдать сигнал, когда текущая точка в данных соответствует определенному паттерну.

Индикаторы, входящие в дополнение Pattern Matcher, могут работать с любым потоком данных в NeuroShell Trader, NeuroShell Trader Professional и NeuroShell DayTrader Professional. Они могут находить образы как в потоке "сырых" временных рядов, так и в значениях индикаторов, построенных на основе этих временных рядов. Зачастую, работа с паттернами в значениях индикаторов приносит больше пользы, чем поиск паттернов в самих значения котировок. В отличие от других наших дополнений, Pattern Matcher в основном предназначен для использования в качестве интеллектуального инструмента для "ручного" анализа временных рядов.

Итак, Pattern Matcher пытается ответить на следующие вопросы:

- Встречался ли текущий паттерн, который мы видим в нескольких последних точках, в прошлом?

- Если встречался, то сколько раз и насколько эти паттерны в прошлом соответствуют текущему паттерну?

- Если в прошлом было несколько паттернов, очень похожих на текущий, то какой тип рыночной активности следовал за ними?

Тем не менее, не надо считать, что паттерны в прошлом способны всегда быть индикатором будущего поведения рынка. Поэтому не следует использовать индикаторы Pattern Matcher непосредственно для прогнозирования или в механических торговых правилах для определения правил покупки/продажи. Однако можно использовать их для подтверждения решений, принятых на основе других методов, либо как инструмент для анализа.

Дополнения приобретаются отдельно. Цены приведены в прайс-листе на официальном сайте.