Автоматизированная торговая система STRONG_GROWTH_V.1_3IN1

Решил опубликовать одну из своих систем, которую я разработал для торговой платформы MetaTrader 4. Это моя первая разработка для этой платформы и единственная. После неё я сразу перешёл к изучению языка MQL5. Для полноценной реализации некоторых идей мне попросту не хватило возможностей языка MQL4. :)

Это конечно же не говорит о том, что на MQL4 нельзя создать что-то стоящее. Просто в процессе изучения я хотел бы попробовать, как можно больше различных идей и методов прежде, чем остановиться на том, что для меня будет более подходящим.

В процессе проб множества методов, постепенно круг поиска сужается. В итоге в арсенале остаются только самые необходимые инструменты, а всё лишнее отбрасывается. Конечно же самая главная задача стоит в том, чтобы разработать такую торговую систему, которая будет максимально прибыльна и устойчива к изменчивости рынков.

В этой статье я приведу описание системы и результаты тестов. То есть, эту статью можно рассматривать, как шаблон для технического задания.

Торговая система Strong_Growth_v.1 – 3in1 одновременно торгует по трём стратегиям:

• - Double Slope.
• - Triple Accuracy.
• - Say Bob Hello.

В параметрах эксперта есть возможность включать/отключать ту или иную стратегию, но всё же имеет смысл использовать в торговле их все, так как они хорошо хеджируют друг друга.

Double Slope является трендовой стратегией и начинает торговать, когда уже в принципе ясно и видно на графике, что начался тренд. Можно сказать, что стратегии такого типа даже немного опаздывают начинать торговлю, и предназначены для более крупных и длительных трендов. Например, на дневных графиках это тренды, которые делают движения от 500 пунктов.

Условия для входа формируются на двух таймфреймах, например, недельный или старший ТФ (W1) и дневной или младший ТФ (D1). На старшем ТФ условие строится по наклону регрессии. На младшем ТФ условия строятся по двум индикаторам, также по наклону регрессии и в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов индикатор Parabolic SAR. Когда на старшем и младшем таймфреймах условия формируют сигнал на покупку или продажу система отправляет приказ брокеру. На рисунке ниже показан индикатор Linear Time Regression: Coefficient of Regression. По своей сути это тот же канал регрессии, но для удобства переведён в осцилляторный тип индикаторов. Наклон считается сформировавшимся, когда индикатор пересекает нулевой уровень вверх/вниз.

Что касается условий выхода именно по индикаторам то, в этой стратегии этот сигнал формируется по наклону регрессии на старшем ТФ. Есть ещё условия выхода, и они будут описаны далее, так как являются одинаковыми условиями во всех трёх стратегиях.

В торговой стратегии Triple Accuracy условия на вход формируются на трёх ТФ, например, недельный или старший ТФ (W1), дневной или средний ТФ (D1) и 4-ёх часовой или младший ТФ. Тип стратегии также можно отнести к трендовым, но на "опережение". Условия строятся также по регрессии, но на этот раз предпринимается попытка "опередить" тренд, то есть попытаться начать торговлю в самом его начале. Сигнал считается сформированным, если на всех трёх ТФ значение индикатора на сформировавшейся свече выше (для покупок) либо ниже (для продаж), чем предыдущее значение. Условие выхода строится по двум ТФ, на среднем и младшем. На рисунке ниже показан индикатор Slope Line, по которому строятся условия в стратегии Triple Accuracy.

Стратегию Say Bob Hello можно отнести к контр-трендовым стратегиям. Она неплохо себя проявляет на коррекциях либо на резких сменах тренда. Условия на вход формируются на одном ТФ по индикатору Bollinger Bands. Когда есть пересечение, сформировавшейся свечой, верхнее стандартное отклонение сверху вниз это считается сигналом на продажу, а когда есть пересечение, сформировавшейся свечой, нижнее стандартное отклонение снизу вверх это считается сигналом на покупку.

Условия для трёх стратегий описанные выше служат для открытия основных позиций. Условия, по которым открываются дополнительные позиции (доливки) будут описаны ниже в 4-ом пункте.

Индикаторы и таймфреймы.

В параметрах эксперта можно установить свои значения таймфреймов. Рекомендуемые сочетания таймфреймов:

Для стратегии Double Slope:

• - W1:D1
• - D1:H4
• - H4:M30

Для стратегии Triple Accuracy:

• - W1:D1:H4
• - D1:H4:M30
• - H4:M30:M5

То есть, чтобы старший таймфрейм был выше на 5-6 уровней младшего. Эксперт нужно устанавливать на график с ТФ, на котором формируются условия входа для стратегии Say Bob Hello. 

Те трейдеры, у которых имеются мощные рабочие станции, могут протестировать систему на более мелких ТФ методом walk-forward. Изначально я разрабатывал систему для торговли на дневных графиках. Я проводил очень тщательное исследование в этом направлении и тестировал некоторые из своих торговых стратегий даже на 5-ти минутных графиках и могу уверенно сказать, что в этом есть смысл, так как можно добиться наилучших результатов. Но главный минус в том, что на тестирование системы уходит очень много времени.

Я считаю, что торговые системы нужно тестировать на последних 10 годах исторических данных, так как за такой период тот или иной инструмент прошёл через несколько основных бычьих и медвежьих трендов, через боковые движения (флэт), высоковолатильные и низковолатильные периоды. Если есть предпочтение торговать на крупных ТФ, такие как недельные и дневные графики, то оптимизацию нужно проводить на участке исторических данных от 5 до 10 лет.  Переоптимизацию параметров в таком случае можно делать каждый квартал или даже год.

На рисунке ниже показан график оптимизации торговой платформы Metatrader 4:

На графике оптимизации после проведённой оптимизации параметров большая часть вариантов должна быть в плюсе. То есть торговая система должна быть разработана так, чтобы при оптимизации большая часть параметров показывала положительный результат. Если при тестировании окажется, что положительные результаты являются случайными выбросами, то следует поработать над этой системой более тщательно.

После оптимизации нужно выбрать тот вариант параметров, максимальная просадка которого считается приемлемой. В идеале информацию, которая предоставляется после тестирования лучше изучить более тщательно. В эксперте есть дополнительная опция Short_Trade_Report. При оптимизации эту опцию нужно отключать, а при тестировании и торговле включать. При включенном положении все закрытые сделки будут сохраняться в файл-отчёт, который потом автоматически импортируется в заранее созданную для расчётов книгу Excel. После полного описания системы будет подробно изложена вся процедура анализа полученных результатов в тестере и настройка системы управления капиталом и рисками в 7-ом пункте.

На рисунке ниже показаны те параметры эксперта, которые относятся к таймфреймам и индикаторам, по которым строятся условия для входа в позицию.  Первые два параметра означают, направленность входа в рынок. То есть будете ли Вы открывать только длинные (Long_Positions) либо только короткие (Short_Positions) сделки. Либо и те и другие одновременно. Параметры для длинных и коротких сделок подбираются независимо. То есть может даже получиться так, что одновременно будут открыты и длинная и короткая позиции. При оптимизации их лучше включать по отдельности, так как длительность оптимизации существенно сократится. На рисунке ниже показаны параметры, которые относятся к торговой стратегии Double Slope.

Вход осуществляется по цене открытия свечи, так как в системе все условия строятся только по сформировавшимся свечам. В параметрах эксперта есть возможность включать/отключать такие параметры, как Stop Loss, Trailing Stop, Take Profit (на рисунке выше отмечено красными точками), но я думаю это ни к чему и сделано исключительно для возможности экспериментировать и изучить систему более глубоко, то есть посмотреть результаты тестов, которые касаются только входов. Эти включатели/выключатели встречаются только один раз сразу же после параметров стратегии Double Slope, и их текущее положение (TRUE/FALSE) распространяется на все стратегии.

Ниже показаны настройки второй стратегии Triple Accuracy:

И далее по списку следуют параметры стратегии Say Bob Hello:

Далее будут более подробно рассмотрены те блоки системы, которые относятся к защите, сопровождению позиции и фиксации прибыли.

Управление рисками.

К управлению рисками относится защитный стоп. То есть это та часть Вашего капитала, которую Вы готовы потерять, если вход оказался ошибочным. В описываемой системе защитный стоп переводится в режим трейлинг-стоп после того, как цена поднимется выше уровня, когда значение, рассчитываемое по индикатору ATR, оказывается выше, чем установленный изначально защитный стоп. Далее трейлинг-стоп передвигается в прибыльную сторону только в том случае, если рассчитываемое значение выше предыдущего.

Во время тестирования и в режиме реального времени на графике весь путь трейлинг-стопа отображается, как показано на рисунке ниже. Это удобно для анализа предыдущих сделок. В свойствах эксперта эту опцию можно отключить.

Выходы и фиксация прибыли.

Из предыдущего пункта ясно, что позиция закрывается по защитному стопу, если вход оказался ошибочным. Но для выхода есть ещё два условия. Одно из них закрывает сделку, если сочетание параметров для входа формируют противоположный сигнал. Второе условие является уровнем, при пересечении ценой которого позиция закрывается, фиксируя прибыль (аналог тейк-профита). Если включен режим визуализации, то в момент открытия позиции этот уровень устанавливается на график и по мере продвижения вправо при появлении новых свечей продляется вместе с ними. На рисунке ниже видно, что в момент открытия короткой позиции был установлен уровень фиксации прибыли (жирная красная линия).

На следующем рисунке видно, что этот уровень протягивается по мере появления новых свечей и останавливается тогда, когда цена закрытия сформировавшейся свечи оказывается ниже его, то есть в момент закрытия позиции.

Также как и для используемых в системе индикаторов параметры защитного стопа, трейлинга и уровня фиксации прибыли для длинных и коротких сделок оптимизируются отдельно.

Для длинных сделок параметры имеют окончание LP, а для коротких SP. Также как и для индикаторов, я установил оптимальные диапазоны параметров для оптимизации. Но каждый может, конечно, провести своё исследование, что даже приветствуется.

Наращивание позиции.

В предлагаемой системе реализована подсистема наращивания позиции. До этого описывались условия для входа в основную позицию. Если основная позиция открыта, то при условии, что этот параметр в свойствах эксперта включен, система это определяет и переходит в режим ожидания исполнения условий для установки отложенных ордеров по направлению основного движения. В момент открытия позиции, если включена опция визуализации, на график устанавливаются уровни. Количество уровней и расстояние между ними по шкале Y регулируется в параметрах эксперта. На рисунке ниже показано, как это выглядит на графике:

Эти уровни так же, как и уровень фиксации прибыли протягиваются по мере появления новых свечей. Белая линия показывает уровень входа в позицию.

На рисунке ниже показаны параметры подсистемы, их всего четыре. Первый (System_Plus_Ps_OnOff) просто включает/отключает подсистему. Изменив значение в параметре Amount_of_Points, изменится расстояние в пунктах между уровнями. Параметр Amount_of_Series означает, сколько серий наращивания позиции будет использоваться в торговле. В системе не предусмотрено больше шести серий, поэтому значение 6 это максимум, который можно использовать. Если поставить значение больше 6, то система будет воспринимать его, как 6. Параметр Amount_of_Levels отвечает за то, сколько уровней будет рисоваться на графике.

Далее будет рассмотрен пример с одной серией наращивания позиции, то есть в параметре Amount_of_Series установлено значение 1.

Основная позиция открыта и после этого, если максимум сформировавшейся свечи оказывается выше первого уровня,  система устанавливает отложенный ордер на покупку. Расстояние отложенного ордера от максимума можно настраивать в параметрах эксперта. Далее, если максимум следующей сформировавшейся свечи оказывается ниже предыдущего максимума, но всё ещё выше первого уровня, то ордер будет модифицирован на этот максимум. Защитный стоп при этом общий, то есть тот же, что и у основной позиции.

Если цена движется в нашу сторону, то отложенный ордер будет задет и позиция откроется. На рисунке ниже это показано. Теперь будет открыто две позиции равным объёмом и у каждой свой мэджик-номер.

Если дальше цена пойдёт в убыточную сторону, то обе позиции закроются по общему защитному стопу. Если же цена будет двигаться в положительную сторону, то вторая позиция закроется в том случае, если цена закрытия сформировавшейся свечи окажется выше второго уровня, иными словами, если будет пересечение второго уровня. На рисунке ниже показан этот момент:

Если вторая позиция закрылась по такому условию, то и максимум сформировавшейся свечи при этом уже будет выше второго уровня, а для того, чтобы условие для установки отложенного ордера исполнилось, достаточно, чтобы максимум сформировавшейся свечи был выше хотя бы первого уровня. Поэтому, как только позиция закрылась тут же устанавливается отложенный ордер на покупку на максимум сформировавшейся свечи. На следующем рисунке видно, как ордер модифицировался два раза на максимумы свечей, которые оказывались на более выгодном уровне. На самом деле, в этой конкретной ситуации если ордер будет задет на текущей ещё не сформировавшейся свече, то в момент, как только она сформируется и цена закрытия будет выше второго уровня, то позиция будет закрыта и тут же выставлен новый отложенный ордер. Ведь будет пересечение второго уровня, так как цена открытия в текущий момент ниже второго уровня. Если цена закрытия в момент закрытия позиции будет выше, чем точка входа, то это принесёт прибыль, иначе будет убыток. Но это мелкие нюансы, которые совсем не портят систему.

На рисунке ниже, как раз показан описанный до этого момент:

Далее всё работает по описанной схеме. То есть, если максимум сформировавшейся свечи выше первого уровня, то устанавливается отложенный ордер и если позиция открывается, то закрытие происходит по пересечению одного из уровней кроме первого. Такая схема работает до тех пор, пока открыта основная позиция. Если задет защитный стоп или цена закрытия сформировавшейся свечи выше, чем уровень фиксации прибыли, то все позиции, которые относятся к конкретной основной позиции тоже закрываются, а отложенные ордера в тот же миг удаляются. На рисунке ниже показано только что описанное:

Точно также работает каждая серия наращивания позиции. В рассмотренном выше примере было показано, как помимо основной позиции после превышения максимумом сформировавшейся свечи первого уровня действует первая серия наращивания позиции. Если же задействовать все шесть серий наращивания позиции, то вторая серия начнёт действовать после превышения максимумом сформировавшейся свечи второго уровня. Третья серия включается после третьего уровня, четвёртая после четвёртого и так далее, до тех пор пока не будут включены в работу все шесть серий. На рисунке ниже это можно определить только по цвету стрелочек, которые символизируют установку отложенных ордеров и открытие позиций.

Цветные уровни и цветные стрелочки, конечно, помогают ориентироваться в текущей ситуации, но этого всё равно не достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому я разработал информационную панель, на которой отображается вся необходимая информация торговой системы в режиме реального времени.

Информационная панель.

Информационная панель состоит из двух частей. Первая часть располагается в правой части ценового графика. На ней отображена информация, которая непосредственно относится к счёту и спецификациям инструмента на текущем графике, этот раздел называется TRADE INFO. За ним следует раздел, который относится к системе управления капиталом (MONEY MANAGEMENT). И наконец, следующие три раздела относятся к параметрам торговых стратегий, которые выставлены в текущий момент в настройках эксперта.

Рисунок ниже показывает систему в действии на медвежьем тренде.

Следующий рисунок показывает систему в действии на бычьем тренде:

Вторая часть информационной панели располагается в отдельном подокне в нижней части графика. В ней отображены, какие на данный момент открыты ордера, и к какой стратегии-(ям) они относятся. ORDER означает, что выставлен отложенный ордер. !!BUY!!/!!SELL!! означает, что есть открытая позиция. EMPTY означает, что нет отложенного ордера или открытой позиции относящейся к той или иной серии, которые в свою очередь выделены определённым цветом и обозначены определённым мэджик-номером.


Система управления капиталом (Money Management).

Я изучил различные системы управления капиталом и пришёл к выводу, что самым оптимальным вариантом для меня является метод, который представил в своей книге Райан Джонс. У этого метода есть ряд гибких настроек, с помощью которых можно настроить систему для торговли от консервативного до агрессивного режимов. Метод Райана Джонса называется Фиксированная пропорция и далее приведено подробное описание.

Для того чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депозит в 300 долларов, и мы торгуем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же 300 долларам, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберём (имеющимся 1 минилотом) 300 долларов. Увеличение количества лотов до 3-ёх произойдет только, когда теперь уже 2 минилота заработают (каждый) по дельте 300 долларов. То есть переход с 2-ух минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся 600 долларам добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200, с 3-ёх на 4 минилота при депозите в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного количества контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название тактики.

В случае просадки,  уменьшение количества лотов должно осуществляться не на тех уровнях депозита, на которых мы добавляли лоты, а "раньше". Например, если переход с 3-ёх минилотов на 4 имел место после того, как каждый из 3 минилотов набрал по 300 долларов и, соответственно, депозит вырос с $1200 до $2100 (на $900), то обратный переход с 4-ёх минилотов на 3 можно производить, как только мы потеряем некий  процент.  Например, это будет 50%  от размера предыдущей "ступеньки". То есть, в последнем случае, $900. Короче говоря, с 3-ёх на 4 переходим, когда к $1200 прибавим $900, а обратно, с 4 на 3, когда от $2100 потеряем $450 (1/2 $900) (т.е. при $1650). Такая "ставка снижения" призвана "затормозить" просадку депозита.

В эксперте запрограммирован именно этот алгоритм, только я не включил настройку, которая регулирует процент после которого идёт снижение ставки. То есть снижение происходит сразу же после потери, например, даже одного 1%, а если быть точным то, снижение на предыдущий уровень происходит, если баланс депозита станет равным рассчитанной сумме. Далее будет приведён пример в таблице, из которого будет видно и предельно ясно, как происходит расчёт.

Ниже показаны настройки в эксперте, которые относятся к системе управления капиталом:

Если система управления капиталом отключена, то есть опция Money_Management_OnOff в положении FALSE, то эксперт торгует фиксированным лотом, значение которого указывается в параметре Lots. При тестировании/оптимизации эксперта систему управления капиталом следует отключать, а в параметре Lots нужно установить значение 0.1. То есть полученный результат, мы будем видеть в пунктах.

Дело в том, что в торговом терминале Metatrader 4 нет возможности протестировать в тестере мультивалютную торговлю, а так как для достижения максимального эффекта от торговли предполагается применять диверсификацию, то правильно настроить систему управления капиталом можно только именно в мультивалютном режиме либо мульти-инструментном, если диверсификация будет строиться на разных финансовых рынках.

Параметр Start_Deposit означает, от какого размера депозита начинать расчёт. Значение параметра Delta должно быть ясно из описания выше. Параметр Start_Lot означает, от какого объёма лота начинать расчёт. Параметр Step_Lot означает, с каким шагом будет увеличиваться или уменьшаться объём торгуемого лота. И наконец, параметр Stop_Trade означает, что если размер текущих средств окажется меньше либо равно указанному значению в этом параметре, то ордер не будет открыт. Программа выдаст сообщение:

«Размер средств на счёте не позволяет открыть позицию минимального объёма».

Например, на основании вышеперечисленных параметров, предположим, что установлены такие значения:

Start_Deposit = 5000
Delta = 300
Start_Lot = 0.1
Step_Lot = 0.01

Если начальный депозит при этом 10000, то после произведённых расчётов текущий объём лота для открытия позиции или установки отложенного ордера будет 0.21. В таблице ниже приведена пошаговая последовательность:

Следует также отметить, что между результатами в Excel и Metatrader 4 есть некоторое отличие. То есть при условии, что значения параметров установлены идентично, в Excel конечный результат может быть лучше. Это связано с тем, что в Excel расчёты производятся по закрытым сделкам, то есть, учитывая баланс при закрытии. Но это не существенно и никак не мешает произвести достаточно точные настройки.

Как правильно настроить систему управления капиталом при диверсифицированной торговле в Excel.

Выше (в первом пункте) уже упоминалось, что в эксперте есть опция  Short_Trade_Report. Также говорилось о том, что в тестере Metatrader 4 нельзя провести тестирование мультивалютного эксперта. Без этих расчётов я никому бы не рекомендовал начинать торговлю, так как залог успеха кроется именно в этих расчётах. Неправильно изначально настроив систему управления капиталом и рисками можно неожиданно прийти к маржин-колу (margin call).

При настройке системы нужно учесть такие показатели, как максимальная просадка депозита по периодам и максимальная загрузка депозита либо, чтобы быть более точным то максимальную загрузку депозита я буду называть общий риск, то есть процентная величина от счёта, которую мы рискуем потерять в текущий момент времени. Для того, чтобы узнать, какой частью депозита мы рискуем, достаточно у всех открытых позиций вычесть цену открытия от уровня установленного защитного стопа по модулю и умножая при этом полученное количество пунктов каждой конкретной позиции на торгуемый лот этой позиции. В итоге после суммирования получаем совокупный объём средств, который нужно разделить на текущий баланс и перевести в проценты, чтобы выяснить какой частью депозита мы рискуем в текущий момент времени. На представленных выше скриншотах (в пункте 5 (Информационная панель))  в правой части графика этот показатель называется Total Risk%.

То есть при торговле либо при тестировании в режиме визуализации можно увидеть, какой в текущий момент времени общий риск на депозит. При тестировании в тестере торговой платформы в режиме визуализации можно увидеть общий риск только по одному инструменту. При тестировании в режиме реального времени на демо счёте можно увидеть общий риск сразу при торговле по нескольким инструментам, но на это нужно потратить тогда очень много времени и в итоге такой подход не оправдает себя.

Остался один очень эффективный вариант, который, правда, без определённой подготовки достаточно сложно реализовать, но мне это удалось. За некоторыми алгоритмами пришлось обращаться даже к другим мастерам. В программе Excel пакета Microsoft Office можно произвести расчёты любой сложности. При включенной опции Short_Trade_Report эксперт выгружает все необходимые для дальнейших расчётов данные во внешний файл, который автоматически импортируется в программу Excel.  Книга Excel предварительно должна быть уже подготовлена перед этим, то есть все формулы, диаграммы нужно изначально настроить, чтобы потом только и оставалось делать, что анализировать полученный результат и производить необходимые настройки, которые относятся непосредственно к системе управления капиталом. В описываемом далее методе было подготовлено две книги Excel. В одной книге (Get Data) организован приём данных из торговой платформы. А во второй книге (TMM) производится расчёт системы управления капиталом и рисками.

Перед тем, как начать тестирование в торговой платформе опцию Money_Management_OnOff нужно перевести в положение FALSE, то есть отключить. Так как параметры, которые относятся к системе управления капиталом, будут рассчитываться в Excel, результаты сделок в таком случае нам необходимо получить в пунктах. После того, как тестирование закончено, и книга Excel обновлена, мы получаем данные в таком формате, как показано на рисунке ниже:

Красным прямоугольником я выделил ту часть, которая экспортируется экспертом. Зелёным прямоугольником выделена та часть таблицы, которая рассчитывается с помощью формул в Excel. Данные из зелёного прямоугольника отображаются на диаграмме в таком виде:

В верхней части графика отображаются 5 кривых. Оранжевая, бледно-красная и синяя кривые относятся к каждой стратегии по отдельности. Белая кривая отображает совокупный результат в пунктах. Зелёная кривая показывает результат в процентах от начального капитала (в данном случае значение начального капитала 5000). В средней части графика отображаются индикаторы:

• Total Risk% (TR%) - общий риск.
• Single Risk% (SR%) - риск на сделку.
• Lots - торгуемый лот.

В нижней части графика гистограммами отображаются все максимальные просадки депозита в течение времени. Синяя гистограмма показывает максимальную просадку в процентах, а красная гистограмма показывает максимальную просадку в деньгах. В случае, когда торгуемый лот зафиксирован и равен 0.1 лота, показатель максимальная просадка депозита по красной гистограмме следует читать, как в пунктах.

Над графиком есть выпадающие списки, которые позволяют проанализировать более детально интересующие периоды. То есть, если нужно приблизить период от 2001 года по 2003 включительно, то нужно установить соответствующие даты в этих списках.

В итоге на графике отображается только интересующий нас период, и все формулы пересчитываются, учитывая только этот период:

Таким образом, сначала собираются результаты сделок по всем интересующим инструментам для торговли и сохраняются в отдельных файлах для каждого инструмента. После этого результаты всех сделок нужно просто скопировать (пока вручную) во вторую книгу (TMM). В этой книге три листа.

На первом листе сосредоточены результаты всех сделок и формулы для расчётов. Это выглядит так:

В эту таблицу нужно скопировать только те данные из книги Get Data, которые отмечены красным прямоугольником. В левой и правой части прямоугольника результаты расчётов по формулам. В верхней части таблицы расположены элементы управления. Установив флажок напротив On/Off Money Management, будут произведены расчёты системы на основании параметров, которые можно изменить вот в этих ячейках:

После того, как система управления капиталом и рисками будет полностью настроена, именно эти значения нужно будет установить в одноимённые параметры в эксперте. Если флажок напротив On/Off Money Management снят, то мы получим результат в пунктах.
Кнопки Chart и Pivot Table…

…показывают диаграммы, которые расположены на других листах книги. Нажав на кнопку Chart, открывается такая же диаграмма, как в файле Get Data. Только на этой диаграмме отображаются любые изменения в параметрах системы управления капиталом.

На диаграмме расположены кнопки, нажав на которые можно перемещаться на интересующий нас лист. Кнопка Table of Data возвратит нас на лист, на котором находятся данные. А кнопка Pivot Table откроет нам лист со сводной таблицей и сводной диаграммой:

Сводная диаграмма хороша тем, что парой кликов можно настроить различные представления данных. На рисунке выше результат представлен по месяцам. То есть, сколько торговая система заработала либо принесла убыток в пунктах за каждый месяц анализируемого периода. Также можно увидеть результат по кварталам, годам или даже часам и минутам.

Также на диаграмме есть кнопки, значение которых должно быть ясно из описания выше. Следует также предупредить, что при большом количестве данных расчёт может занять существенное время. До тех пор пока расчёт не произведён до конца, лучше не производить никаких действий за компьютером.

В качестве примера я протестировал 5 валютных пар: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF. Я выбирал те валютные пары, которые за последние 10 лет были подвержены трендам и боковым движениям. Пара GBPUSD довольно отличается от других перечисленных пар своим характером поведения, и я её выбрал для эксперимента. Оптимизация параметров в эксперте происходит поэтапно. Параметры всех стратегий следует оптимизировать по очереди включая/отключая определённые для этого опции в параметрах эксперта. Для длинных и коротких сделок оптимизация параметров также производиться отдельно. Тест будет проводиться с минимальными рисками, то есть к основной позиции будет подключаться только одна серия доливок. Опция Short_Trade_Report должна быть включена.

Ниже представлены результаты тестов в пунктах:

К моему удивлению валютная пара GBPUSD показала наилучший результат. Это довольно неожиданно и радует, так как система показала этим свою универсальность и подходит для торговли на разных инструментах.

После того, как тесты на всех выбранных инструментах произведены, все результаты нужно занести в книгу TMM для расчёта параметров системы управления капиталом. Сначала можно посмотреть совокупное количество пунктов по всем инструментам за весь тестируемый период:

Приблизительно система показывает около 150 000 пунктов прибыли. Но если посмотреть холодным взглядом, то сразу можно увидеть довольно длительные периоды бокового движения кривой капитала. Нужно отметить, что из 10 лет 7 принесли всю прибыль и это считается очень хорошим результатом. В среднем это 1250 пунктов в месяц.

Вот с этого момента начинается очень важный этап, которые многие то ли пропускают, то ли не доходят до конца всех расчётов спеша начать торговлю и очень сильно проигрывают на этом. Попробуем настроить систему управления капиталом с приемлемыми рисками. Приемлемые конечно для каждого разная величина, поэтому попробую настроить некий средний вариант между агрессивным и консервативным стилями торговли.

Изначально были установлены такие настройки:

С такими настройками получили вот такой результат:

Начиная с 10 000 долларов получить такой результат конечно просто очень замечательно, но есть одно но. В какой-то момент максимальная просадка достигала 80%, а это очень рискованно и стоит всё же уменьшить риски. Многие трейдеры торгуют именно так, и такая торговля относится к агрессивному стилю. Правда чем более увеличивается депозит, тем просадки тоже становятся меньше, а также и максимальная загрузка капитала и риски уменьшаются. Поэтому по мере роста капитала это всё же нужно будет регулировать. Теперь уменьшим нагрузку и настроим параметры так, чтобы максимальная просадка была до 50%.

В итоге после нескольких попыток были выбраны такие параметры:

А результат получился таким:

Просадка чуть больше 50%, а уменьшив просадку, соответственно уменьшились риски. Теперь посмотрим поближе период, на котором были самые большие просадки. Это период с 2000 по 2002 год включительно.

Красным кружком отмечен локальный максимум, от которого больше года кривая капитала двигалась к локальному минимуму (фиолетовый кружок), на котором и была зафиксирована максимальная просадка депозита за весь тестируемый период. Вероятность того, что это может повториться, всегда присутствует, и к этому просто нужно быть морально готовым.

Теперь попробуем настроить систему управления капиталом из расчёта, что торговля начинается со 100 000 долларов. Настройки я установил такие:

В итоге результат получился таким:

В сводной таблице результат по месяцам получился таким:

В процентном выражении этот результат уступает предыдущему, но максимальная просадка и риски ещё больше уменьшились. Также и в денежном выражении существенно лучше получился результат. Это говорит о том, что чем больше начальный капитал, тем эффективнее и менее рискованно можно им управлять. На данный момент некоторые компании предлагают такую услугу, как Доверительное Управление. То есть можно открыть ПАММ-счёт и торговать на нём публично. При успешной торговле счёт попадает на первые места в рейтинге, и инвесторы имеют возможность присоединить свои счета к этому счёту на условиях, которые указал трейдер-управляющий. Условия открытия ПАММ-счёта на данный момент очень выгодные и доступные.

Валютный рынок очень сильно изменился за последние десять лет. Последние четыре года наблюдается очень большая активность. Тренды продолжительные и чётко выраженные и именно в такие периоды представленная система проявляет себя хорошо. В конце концов, есть огромное множество различных рынков и всегда есть из чего выбирать. В данном примере было протестировано пять валютных пар, а многие брокеры и дилинговые центры предоставляют даже больше 50 валютных пар, поэтому есть с чем работать и диверсифицироваться. Также следует отметить, что в данном примере тест проводился на недельном и дневном таймфреймах. Можно попробовать перейти на уровень ниже, уменьшив ТФ и период оптимизации.