Торговая система Crossing 2JMA

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется два индикатора JMA с быстрым и медленным периодами.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить фильтр, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

1. Параметры эксперта.

В этом эксперте есть возможность настроить такие параметры:

• - Fast Indicator Period – период быстрого индикатора JMA (с меньшим периодом).
• - Slow Indicator Period – период медленного индикатора JMA (с большим периодом).
• - Difference – разница между значениями быстрого и медленного индикаторов JMA в пунктах. Если установить нулевое значение, то этот параметр учитываться не будет.
• - Take Profit – расстояние в пунктах от точки входа для уровня фиксации прибыли. Если установить нулевое значение, то уровень фиксации прибыли устанавливаться не будет.
• - Stop Loss – расстояние в пунктах от точки входа для защитного уровня. Если установить нулевое значение, то защитный уровень устанавливаться не будет.
• - Trailing Stop – шаг в пунктах для модификации защитного уровня в сторону прибыли. Уровень рассчитывается от максимумов (High) для позиций Sell и от минимумов (Low) для позиций Buy. Если установить нулевое значение, то модификация защитного уровня производиться не будет.
• - Reverse – в этом параметре можно указать, использовать ли переворот позиции, если есть сигнал в противоположную сторону.
• - Lot – объём позиции.

2. Сигналы.

Сигнал на открытие позиции считается истинным, если исполняются следующие условия:

Для позиции BUY:

• - Значение быстрого индикатора JMA на последнем сформировавшемся баре выше, чем значение медленного индикатора JMA.
• - Значение быстрого индикатора JMA на последнем сформировавшемся баре выше, чем его предыдущее значение (направлен вверх).
• - Цена открытия нового бара находится выше значений быстрого и медленного индикаторов JMA.

Для позиции SELL:

• - Значение быстрого индикатора JMA на последнем сформировавшемся баре ниже, чем значение медленного индикатора JMA.
• - Значение быстрого индикатора JMA на последнем сформировавшемся баре ниже, чем его предыдущее значение (направлен вниз).
• - Цена открытия нового бара находится ниже значений быстрого и медленного индикаторов JMA.

С этими условиями в течение всего периода времени, пока быстрый индикатор JMA находится выше/ниже медленного индикатора JMA, может быть отработано несколько позиций. Это зависит от расстояний уровня фиксации прибыли (Take Profit) и защитного уровня (Stop Loss).

При отладке условий для этого эксперта возникла интересная ситуация, о которой я подробно напишу потом в одной из статей в разделе Программирование.

3. Дополнительные параметры и возможности.

В эксперте есть дополнительные параметры:

• - On/Off Info Panel – включает/выключает отображение в правой части графика информационно-торговой панели.
• - Setting "On The Fly" – (настройка "на лету") включает/выключает возможность управления параметрами с информационно-торговой панели.

На графике информационная панель, если параметр On/Off Info Panel в положении true, выглядит вот так (точно также она выглядит и во время теста в режиме визуализации):

На панели отображаются все параметры эксперта, которые относятся к торговле (влияют на результаты торговли). Если включен параметр Setting "On The Fly", когда панель на графике, то нажимая на название или значение параметра на панели, открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать или изменить значение параметра.

Если настройка параметров "на лету" включена, то эксперт записывает значения параметров с информационной панели в файл, обновляя их при каждом последующем изменении. Эксперт реализован таким образом, что его можно поместить на множество разных символов (графиков) и они не будут между собой конфликтовать. Файлы с параметрами при этом будут созданы в разных папках.

4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.

Теперь попробуем оптимизировать параметры и протестировать эксперта Crossing 2JMA. Для предварительного теста можно сначала установить довольно крупный таймфрейм. В этом тесте я установил восьмичасовой таймфрейм. Желательно конечно просматривать, как можно больше таймфреймов при изучении той или иной торговой стратегии.

Диапазон дат выставим широкий, от 2000 года до текущего дня. Чем больше истории будет участвовать в оптимизации параметров, тем больше вероятности, что эксперт будет и дальше показывать такой результат. То же самое касается и количества трейдов/сделок. Чем их больше (сотни или лучше даже тысячи, если есть такая возможность), тем больше вероятность повторения результата в торговле.

Установим режим Произвольная задержка. Этот режим желательно всегда использовать, так как он приближает к реальности исполнение торговых операций, внося задержку. Так как предполагаются довольно большие расстояния для торговых уровней (Stop Loss и Take Profit), то для оптимизации параметров вполне подходит режим Только цены открытия. Это самый быстрый режим, но и наименее точный. 

Ниже на рисунке показаны настройки тестера для этого теста:

В настройках эксперта в тестере (раздел Входные параметры) установим диапазоны и шаги параметров так, как показано на рисунке ниже:

5. Анализ полученных результатов.

На двухъядерном процессоре (Intel Core2 Duo  P7350 @ 2.00GHz) время оптимизации заняло приблизительно 15 минут. Время одного прохода около 1 секунды. Ниже на рисунке показан График оптимизации:

На трёхмерном графике можно тоже извлечь полезную информацию. На рисунке ниже показано, как это выглядит для параметров Stop Loss на оси X (слева) и период медленного параметра JMA на оси Y (справа). По количеству положительных результатов, а также их скоплению можно сделать определённые выводы, из какой области рассматривать сочетания параметров.

Довольно большое количество результатов со значением фактора восстановления больше трёх (вкладка Результаты оптимизации). На мой взгляд, лучше выбирать результаты по этому показателю, но у каждого может быть какой-то свой критерий или даже набор критериев для отбора.

Большинство проходов в оптимизации этого эксперта получилось довольно малое количество сделок/трейдов. Такого количества недостаточно, чтобы сделать, какие-то выводы. Если интересует именно этот таймфрейм (восьмичасовой), то нужно больше исторических данных для оптимизации параметров. На меньших таймфреймах количество сделок будет тем больше, чем меньше таймфрейм.

Результат теста по максимальному значению фактора восстановления получился вот такой (рисунок ниже). Если проанализировать график EURUSD и график полученного результата теста, то можно увидеть, что оптимизатор подобрал параметры под крупные, отчётливые и плавно сменяющиеся тренды.

Практически идентичный результат с такими параметрами Вы получите и в других режимах (OHLC на M1 и Все тики). Ниже на рисунке можно посмотреть показатели результата теста по максимальному значению фактора восстановления (вкладка Результаты):

Видео с примером взаимодействия с экспертом с помощью информационной панели можно посмотреть в статье Торговая система Twisting JMA.


6. Скачать файлы.

Бесплатно скачать эксперта можно на сайте mql5.com в разделе Маркет (ссылка ниже). Если у Вас возникнут пожелания по доработке эксперта, пишите, мы их обязательно рассмотрим и постараемся внести дополнительные возможности в ближайшее время. То же самое касается и вопросов касающихся эксперта, на которые бы Вы хотели получить ответы.

Если у Вас ещё не установлен терминал MetaTrader 5, то Вы можете скачать его прямо сейчас: Скачать MetaTrader 5. По этой ссылке можно загрузить всегда самый последний билд торговой платформы.

Скачать эксперта.
Скачать индикатор JMA.
Скачать сет с настройками эксперта.