Торговая система Twisting JMA

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется один индикатор (JMA).

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам текущего таймфрейма. Есть возможность включить/выключить фильтр, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

1. Параметры эксперта.

В эксперте есть возможность настроить такие параметры:

• - Indicator Period – период индикатора JMA.
• - Take Profit – расстояние в пунктах от точки входа для уровня фиксации прибыли. Если установить нулевое значение, то уровень фиксации прибыли устанавливаться не будет.
• - Stop Loss – расстояние в пунктах от точки входа для защитного уровня. Если установить нулевое значение, то защитный уровень устанавливаться не будет.
• - Trailing Stop – шаг в пунктах для модификации защитного уровня в сторону прибыли. Уровень рассчитывается от максимумов (High) для позиций Sell и от минимумов (Low) для позиций Buy. Если установить нулевое значение, то модификация защитного уровня производиться не будет.
• - Reverse – в этом параметре можно указать, использовать ли переворот позиции, если есть сигнал в противоположную сторону.
• - Lot – объём позиции.

На самом деле для примера можно взять любую скользящую среднюю. Выбор остановился именно на JMA потому, что в этом индикаторе качественное сглаживание и на первый взгляд создаётся впечатление, что ложных сигналов будет меньше, так как в кривой меньше "дребезга" и соответственно меньше ложных сигналов. Есть ли какие либо преимущества у этой кривой перед обычной Moving Average можно потом проверить по результатам тестов.


2. Сигналы.

Сигнал на открытие позиции считается истинным, если:

Для позиции BUY – значение JMA на последнем сформировавшемся баре выше, чем значение JMA на предыдущем баре.

Для позиции SELL – значение JMA на последнем сформировавшемся баре ниже, чем значение JMA на предыдущем баре.

3. Дополнительные параметры и возможности.

В эксперте есть два дополнительных параметра:

• - On/Off Info Panel – включает/выключает отображение в правой части графика информационно-торговой панели.
• - Setting "On The Fly" – (настройка "на лету") включает/выключает возможность управления параметрами с информационно-торговой панели. 

На графике информационная панель, если параметр On/Off Info Panel в положении true, выглядит вот так (точно также она выглядит и во время теста в режиме визуализации):

На панели отображаются все параметры эксперта, которые относятся к торговле (влияют на результаты торговли). Если включен параметр Setting "On The Fly", когда панель на графике, то нажимая на название или значение параметра на панели, открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать или изменить значение параметра.

Если настройка параметров "на лету" включена, то эксперт записывает значения параметров с информационной панели в файл, обновляя их при каждом последующем изменении. Эксперт реализован таким образом, что его можно поместить на множество разных символов (графиков) и они не будут между собой конфликтовать. Файлы с параметрами при этом будут созданы в разных папках.


4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.

Теперь попробуем оптимизировать параметры и протестировать эксперта Twisting JMA. Для предварительного теста можно сначала установить довольно крупный таймфрейм. В этом тесте я установил восьмичасовой таймфрейм. Желательно конечно просматривать, как можно больше таймфреймов при изучении той или иной торговой стратегии.

Диапазон дат выставим широкий, от 2000 года до текущего дня. Чем больше истории будет участвовать в оптимизации параметров, тем больше вероятности, что эксперт будет и дальше показывать такой результат. То же самое касается и количества трейдов/сделок. Чем их больше (сотни или лучше даже тысячи, если есть такая возможность), тем больше вероятность повторения результата в торговле.

Установим режим Произвольная задержка. Этот режим желательно всегда использовать, так как он приближает к реальности исполнение торговых операций, внося задержку. Так как предполагаются довольно большие расстояния для торговых уровней (Stop Loss и Take Profit), то для оптимизации параметров вполне подходит режим Только цены открытия. Это самый быстрый режим, но и наименее точный. 

Ниже на рисунке показаны настройки тестера для этого теста:

В настройках эксперта в тестере (раздел Входные параметры) установим диапазоны и шаги параметров так, как показано на рисунке ниже:

5. Анализ полученных результатов.

На двухъядерном процессоре (Intel Core2 Duo  P7350 @ 2.00GHz) время оптимизации заняло приблизительно 13 минут. Время одного прохода около 1 секунды. Ниже на рисунке показан График оптимизации:

На трёхмерном графике можно тоже извлечь полезную информацию. На рисунке ниже показано, как это выглядит для параметров Stop Loss на оси X (слева) и период JMA на оси Y (справа). По скоплению положительных результатов можно сделать определённые выводы из какой области рассматривать сочетания параметров.

Довольно большое количество результатов со значением фактора восстановления больше трёх (вкладка Результаты оптимизации). На мой взгляд, лучше выбирать результаты по этому показателю, но у каждого может быть какой-то свой критерий или даже набор критериев для отбора.

Результат теста по максимальному значению фактора восстановления получился вот такой:

Практически такой же результат с такими параметрами Вы получите и в других режимах (OHLC на M1 и Все тики). Ниже на рисунке можно посмотреть показатели результата теста по максимальному значению фактора восстановления (вкладка Результаты):

Ниже можно посмотреть видео с примером использования эксперта:

6. Скачать файлы.

Бесплатно скачать эксперта можно на сайте mql5.com в разделе Маркет (ссылки ниже). Если у Вас возникнут пожелания по доработке эксперта, пишите, мы их обязательно рассмотрим и постараемся внести дополнительные возможности в ближайшее время. То же самое касается и вопросов касающихся эксперта, на которые бы Вы хотели получить ответы.

Если у Вас ещё не установлен терминал MetaTrader 5, то Вы можете скачать его прямо сейчас: Скачать MetaTrader 5. По этой ссылке можно загрузить всегда самый последний билд торговой платформы.

Скачать эксперта.
Скачать индикатор JMA.
Скачать сет с настройками эксперта.